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OF對沖基金日記——20040930 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始資金： |
1,000,000 |
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國內部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
買 |
1807 |
50 |
1767 |
-20,000 |
|
wt411 |
賣 |
1705 |
50 |
1658 |
23,500 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
買 |
2946 |
30 |
2811 |
-40,500 |
|
m0411 |
賣 |
2642 |
30 |
2540 |
30,600 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
買 |
2874 |
70 |
2663 |
-147,700 |
|
m0501 |
賣 |
2571 |
70 |
2312 |
181,300 |
|
36 |
a0505 |
9-10 |
買 |
2755 |
70 |
2646 |
-76,300 |
|
a0501 |
賣 |
2722 |
70 |
2663 |
41,300 |
|
37 |
ws505 |
9-10 |
買 |
1906 |
50 |
1857 |
-24,500 |
|
wt505 |
賣 |
1803 |
50 |
1736 |
33,500 |
|
收益率： |
21.40% |
風險度： |
71.00% |
權益： |
1,214,020 |
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國際部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量(手) |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
買 |
23270 |
12 |
29830 |
393,600 |
|
LMEcu0411 |
賣 |
2441.2 |
3 |
2989 |
-339,773 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
買 |
570.6 |
4 |
533.4 |
-61,529 |
|
DCEa0411 |
賣 |
2665 |
35 |
2811 |
-51,100 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
買 |
16210 |
44 |
16980 |
169,400 |
|
LMEal0412 |
賣 |
1718 |
12 |
1799 |
-200,961 |
|
12 |
SHEcu0501 |
9-15 |
買 |
25490 |
24 |
28340 |
342,000 |
|
LMEcu0501 |
賣 |
2753 |
6 |
2923 |
-210,885 |
|
13 |
SHEcu0502 |
9-24 |
買 |
27880 |
12 |
27900 |
1,200 |
|
LMEcu0502 |
賣 |
2863 |
3 |
2887 |
-14,886 |
|
14 |
CBOTa0501 |
9-24 |
買 |
545.4 |
4 |
540.6 |
-7,939 |
|
DCEa0501 |
賣 |
2668 |
35 |
2663 |
1,750 |
|
收益率： |
72.44% |
風險度： |
86.20% |
權益： |
1,724,381 |
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