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OF對(duì)沖基金日記——20040920 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始資金：
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1,000,000 |
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國(guó)內(nèi)部分 |
序號(hào) |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動(dòng)盈虧 |
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日期 |
買/賣 |
價(jià)格 |
數(shù)量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
買 |
1807 |
50 |
1829 |
11,000 |
|
wt411 |
賣 |
1705 |
50 |
1763 |
-29,000 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
買 |
15980 |
8 |
16210 |
9,200 |
|
cu0410 |
賣 |
25700 |
5 |
29020 |
-83,000 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
買 |
2962 |
30 |
2820 |
-42,600 |
|
m0411 |
賣 |
2672 |
30 |
2634 |
11,400 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
買 |
2946 |
30 |
2820 |
-37,800 |
|
m0411 |
賣 |
2642 |
30 |
2634 |
2,400 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
買 |
2874 |
70 |
2690 |
-128,800 |
|
m0501 |
賣 |
2571 |
70 |
2413 |
110,600 |
|
36 |
a0505 |
9-10 |
買 |
2755 |
70 |
2686 |
-48,300 |
|
a0501 |
賣 |
2722 |
70 |
2690 |
22,400 |
|
37 |
ws505 |
9-10 |
買 |
1906 |
50 |
1917 |
5,500 |
|
wt505 |
賣 |
1803 |
50 |
1817 |
-7,000 |
|
收益率： |
11.16% |
風(fēng)險(xiǎn)度： |
98.51% |
權(quán)益： |
1,111,630 |
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國(guó)際部分 |
序號(hào) |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動(dòng)盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價(jià)格 |
數(shù)量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
買 |
24310 |
24 |
29020 |
565,200 |
|
LMEcu0410 |
賣 |
2500 |
6 |
2857 |
-442,859 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
買 |
23270 |
12 |
28150 |
292,800 |
|
LMEcu0411 |
賣 |
2441.2 |
3 |
2841 |
-247,976 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
買 |
570.6 |
4 |
553 |
-29,110 |
|
DCEa0411 |
賣 |
2665 |
35 |
2820 |
-54,250 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
買 |
16210 |
44 |
16370 |
35,200 |
|
LMEal0412 |
賣 |
1718 |
12 |
1718 |
0 |
|
12 |
SHEcu0501 |
9-15 |
買 |
25490 |
24 |
26890 |
168,000 |
|
LMEcu0501 |
賣 |
2753 |
6 |
2800 |
-58,304 |
|
收益率： |
88.25% |
風(fēng)險(xiǎn)度： |
85.36% |
權(quán)益： |
1,882,504 |
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大豆：今年的鐵路運(yùn)輸問題比往年表現(xiàn)得都要突出，因此新季大豆能否及時(shí)入關(guān)并有效供應(yīng)市場(chǎng)仍是“老大難”問題。近期豬肉和禽蛋價(jià)格的上漲帶動(dòng)了部分養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)的補(bǔ)欄積極性，第四季度大豆的需求量還會(huì)繼續(xù)放大，估計(jì)在近幾個(gè)月里，每個(gè)月至少的大豆需求量為180－190萬噸，這個(gè)數(shù)字單靠東北大豆的外運(yùn)是無法實(shí)現(xiàn)的；南方市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口大豆的依賴性將會(huì)有增無減，我們預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)大豆和豆粕市場(chǎng)可能會(huì)形成南高北低的走勢(shì)。
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