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OF對沖基金日記——20040913 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始資金： |
1,000,000 |
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國內部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
買 |
1807 |
50 |
1821 |
7,000 |
|
wt411 |
賣 |
1705 |
50 |
1720 |
-7,500 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
買 |
15980 |
8 |
16100 |
4,800 |
|
cu0410 |
賣 |
25700 |
5 |
27750 |
-51,250 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
買 |
2962 |
30 |
2801 |
-48,300 |
|
m0411 |
賣 |
2672 |
30 |
2543 |
38,700 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
買 |
2946 |
30 |
2801 |
-43,500 |
|
m0411 |
賣 |
2642 |
30 |
2543 |
29,700 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
買 |
2874 |
70 |
2722 |
-106,400 |
|
m0501 |
賣 |
2571 |
70 |
2437 |
93,800 |
|
36 |
a0505 |
9-10 |
買 |
2755 |
70 |
2752 |
-2,100 |
|
a0501 |
賣 |
2722 |
70 |
2722 |
0 |
|
37 |
ws505 |
9-10 |
買 |
1906 |
50 |
1914 |
4,000 |
|
wt505 |
賣 |
1803 |
50 |
1806 |
-1,500 |
|
收益率： |
23.31% |
風險度： |
88.66% |
權益： |
1,233,080 |
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國際部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
買 |
24310 |
24 |
27750 |
412,800 |
|
LMEcu0410 |
賣 |
2500 |
6 |
2819 |
-395,720 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
買 |
23270 |
12 |
26730 |
207,600 |
|
LMEcu0411 |
賣 |
2441.2 |
3 |
2799 |
-221,925 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
買 |
570.6 |
4 |
572 |
2,316 |
|
DCEa0411 |
賣 |
2665 |
35 |
2801 |
-47,600 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
買 |
16210 |
44 |
16240 |
6,600 |
|
LMEal0412 |
賣 |
1718 |
12 |
1679 |
96,759 |
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收益率： |
71.88% |
風險度： |
66.50% |
權益： |
1,718,793 |
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任何問題請聯系：熊誦強 電話：010-64405659 或 13671298934； QQ：42890386；MSN：xiongsongqiang@hotmail.com; |
大豆：近期由于豆源緊張，國內部分油廠特別是沿海油廠，正在翹首盼望進口大豆的到港，部分地區油廠因無豆已處于停工待料狀態之中。據悉9月份廣東地區將會到港5船進口大豆；9月中下旬，山東地區將會運抵2－3船進口大豆，不過即使是近期有進口大豆船貨到港，但是由于油廠銷售策略不會有太大改變，估計國內大豆和豆粕市場仍將保持目前高位振蕩的態勢。有一點值得關注，就是美國豆農不會讓美中大豆貿易有太長的僵持期。美豆大面積上市在即，目前CBOT大豆期價因天氣持續利好而振蕩下行，正進入中國油廠所關注的區間。 技術方面，從連豆11月合約日線走勢來看，目前連豆處于短期見頂回落的走勢之中。通過波浪理論分析，期價處于下行一浪和反彈b浪的兩難選擇之中，具體的走法還要看下周市場的表現。時間周期方面，大連大豆仍有繼續上攻的時間余地。
豆粕：CBOT大豆期市近期受到天氣良好以及中國需求下降等利空因素的壓力連續下行，而中國DCE市場卻走勢相對偏強，主要是受到國內部分大豆和豆粕供應趨緊的影響。目前進口大豆在國內分布不均衡主要表現在少數大型油廠壟斷豆源而多數中小油廠沒米下鍋，近期國產新季大豆雖然已經開始陸續收割，將會改善東北和華北部分油廠供應狀況，但數量相對較少，不會給市場形成太大影響。后期關注國內進口大豆的到港以及后期采購情況、國內養殖業的恢復情況以及9 月10日的美國農業部供需報告。 技術分析： 從連粕11月日線中長期走勢來看，該合約處于上有阻力下有支撐的尷尬狀態。本周，M411成為引領大豆和豆粕期價調整的主要力量，期價直線跌幅達100點，充分顯示出豆粕品種的活躍特性。在其他技術分析方面，時間周期和kd指標顯示出來的矛盾與波浪理論相互印證，表明短期趨勢將面臨選擇。
小麥：雖然前幾年國內小麥持續出現減產局面，但農民往往賣糧難，然而，今年國內小麥普遍豐收，國有糧食企業反而收糧難。其主要原因除了一般農戶惜售外，大量糧食被種糧大戶和貿易商等分散儲存。而國有糧企由于受到收購資金制約和基層組織撤并影響，主渠道作用已經明顯減弱。從鄭州硬麥日線走勢看，由于近期現貨市場表現平穩，硬麥期價繼續處于箱體震蕩之中。預計硬麥501合約短期支撐位在1750元附近,阻力位1780元附近，這種一盤整趨勢仍將延續。鄭州強麥501月合約期價技術分析結果與硬麥走勢呈現相同趨勢。時間周期分析顯示，下周期價仍會延續探底走勢，短期支持位1870元, 阻力位在1910元。
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