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OF對沖基金日記——20040909 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始資金：
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1,000,000 |
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國內部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
買 |
1807 |
50 |
1828 |
10,500 |
|
wt411 |
賣 |
1705 |
50 |
1716 |
-5,500 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
買 |
15980 |
8 |
15980 |
0 |
|
cu0410 |
賣 |
25700 |
5 |
27390 |
-42,250 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
買 |
2962 |
30 |
2788 |
-52,200 |
|
m0411 |
賣 |
2672 |
30 |
2558 |
34,200 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
買 |
2946 |
30 |
2788 |
-47,400 |
|
m0411 |
賣 |
2642 |
30 |
2558 |
25,200 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
買 |
2874 |
70 |
2723 |
-105,700 |
|
m0501 |
賣 |
2571 |
70 |
2439 |
92,400 |
|
收益率： |
22.73% |
風險度： |
56.56% |
權益： |
1,227,280 |
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國際部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
|
日期 |
買/賣 |
價格 |
數量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
買 |
24310 |
24 |
27390 |
369,600 |
|
LMEcu0410 |
賣 |
2500 |
6 |
2747 |
-306,404 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
買 |
23270 |
12 |
26530 |
195,600 |
|
LMEcu0411 |
賣 |
2441.2 |
3 |
2729 |
-178,508 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
買 |
570.6 |
4 |
583.4 |
21,171 |
|
DCEa0411 |
賣 |
2665 |
35 |
2788 |
-43,050 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
買 |
16210 |
44 |
16010 |
-44,000 |
|
LMEal0412 |
賣 |
1718 |
12 |
1661 |
141,417 |
|
收益率： |
81.38% |
風險度： |
62.59% |
權益： |
1,813,790 |
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豆粕：由于豆源緊張，目前國內油廠一方面限工限產，一方面限量銷售數量相對較小的豆粕庫存，所以目前國內豆粕現貨市場得以在國際大豆類市場呈現小幅下行的背景下，繼續維持相對較高的價位。后期豆粕價格的變化將重點依賴天氣以及進口大豆等市場因素；另外中美大豆貿易問題的解決值得期待。如果我們進口大豆出現問題，則南方豆源趨緊的局面將短期難以改變。
小麥：由于今年國內小麥產量增產了801萬噸，進口小麥較去年同期的15.73萬噸，大幅增加了330.37萬噸，而出口小麥較去年同期的90.94萬噸，減少了32.47萬噸。由于產量增加，進出口貿易出現了一增一減，飼料小麥消費量又大幅下降，為此，國內小麥總消費量有所降低，總供給有所改善，并使得年度期末庫存量在近5年內首次出現了小幅增長局面
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