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OF對(duì)沖基金日記——20040906 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始資金： |
1,000,000 |
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國(guó)內(nèi)部分 |
序號(hào) |
品種 |
開(kāi)倉(cāng) |
今收 |
浮動(dòng)盈虧 |
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日期 |
買(mǎi)/賣(mài) |
價(jià)格 |
數(shù)量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
買(mǎi) |
1807 |
50 |
1830 |
11,500 |
|
wt411 |
賣(mài) |
1705 |
50 |
1723 |
-9,000 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
買(mǎi) |
15980 |
8 |
15830 |
-6,000 |
|
cu0410 |
賣(mài) |
25700 |
5 |
27000 |
-32,500 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
買(mǎi) |
2962 |
30 |
28
15 |
-44,100 |
|
m0411 |
賣(mài) |
2672 |
30 |
2590 |
24,600 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
買(mǎi) |
2946 |
30 |
2815 |
-39,300 |
|
m0411 |
賣(mài) |
2642 |
30 |
2590 |
15,600 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
買(mǎi) |
2874 |
70 |
2778 |
-67,200 |
|
m0501 |
賣(mài) |
2571 |
70 |
2527 |
30,800 |
|
收益率： |
20.24% |
風(fēng)險(xiǎn)度： |
58.46% |
權(quán)益： |
1,202,430 |
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國(guó)際部分 |
序號(hào) |
品種 |
開(kāi)倉(cāng) |
今收 |
浮動(dòng)盈虧 |
|
日期 |
買(mǎi)/賣(mài) |
價(jià)格 |
數(shù)量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
買(mǎi) |
24310 |
24 |
27000 |
322,800 |
|
LMEcu0410 |
賣(mài) |
2500 |
6 |
2748 |
-307,644 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
買(mǎi) |
23270 |
12 |
26230 |
177,600 |
|
LMEcu0411 |
賣(mài) |
2441.2 |
3 |
2730 |
-179,128 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
買(mǎi) |
570.6 |
4 |
612.2 |
68,806 |
|
DCEa0411 |
賣(mài) |
2665 |
35 |
2815 |
-52,500 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
買(mǎi) |
16210 |
44 |
15930 |
-61,600 |
|
LMEal0412 |
賣(mài) |
1718 |
12 |
1674 |
109,164 |
|
收益率： |
73.55% |
風(fēng)險(xiǎn)度： |
65.12% |
權(quán)益： |
1,735,461 |
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國(guó)內(nèi)方面：
依歷史數(shù)據(jù)，0411、0501合約價(jià)差250附近，處于超低水平，原增倉(cāng)策略應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)行，但可以保留已有頭寸，9月合退市后應(yīng)有方向。
強(qiáng)麥/硬麥價(jià)差呈觸低反彈之態(tài)勢(shì)，可以繼續(xù)持有；
國(guó)際方面：
買(mǎi)上海銅賣(mài)倫敦銅繼續(xù)持有；
買(mǎi)上海鋁賣(mài)倫敦鋁可以繼續(xù)持有；
買(mǎi)CBOT11月豆賣(mài)DCE11月豆可以繼續(xù)持有；
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