| OF對沖基金日記——20040713 |
| 起始日期：2004-2-24 |
初始資金： |
1,000,000 |
|
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| 國內部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
| 日期 |
買/賣 |
價格 |
數量 |
| 26 |
ws411 |
5月19日 |
買 |
1807 |
50 |
1857 |
25,000 |
| wt411 |
賣 |
1705 |
50 |
1716 |
-5,500 |
| 27 |
ws409 |
5月26日 |
買 |
1770 |
50 |
1793 |
11,500 |
| wt409 |
賣 |
1671 |
50 |
1655 |
8,000 |
| 29 |
al0410 |
6月7日 |
買 |
15980 |
8 |
15640 |
-13,600 |
| cu0410 |
賣 |
25700 |
5 |
26100 |
-10,000 |
| 30 |
a0411 |
6月23日 |
買 |
2962 |
30 |
2781 |
-54,300 |
| m0411 |
賣 |
2672 |
30 |
2492 |
54,000 |
| 31 |
a0411 |
7月5日 |
買 |
2946 |
30 |
2781 |
-49,500 |
| m0411 |
賣 |
2642 |
30 |
2492 |
45,000 |
| 32 |
a0501 |
7月5日 |
買 |
2874 |
70 |
2736 |
-96,600 |
| m0501 |
賣 |
2571 |
70 |
2427 |
100,800 |
| 33 |
a0409 |
7月9日 |
買 |
3156 |
20 |
3069 |
-17,400 |
| m0409 |
賣 |
2838 |
20 |
2754 |
16,800 |
| 34 |
a0411 |
7月9日 |
買 |
2837 |
40 |
2781 |
-22,400 |
| m0409 |
賣 |
2838 |
40 |
2754 |
33,600 |
| 35 |
a0409 |
7月12日 |
買 |
3132 |
30 |
3069 |
-18,900 |
| m0409 |
賣 |
2828 |
30 |
2754 |
22,200 |
| 收益率： |
40.74% |
風險度： |
83.02% |
權益： |
1,407,430 |
|
|
| 國際部分 |
序號 |
品種 |
開倉 |
今收 |
浮動盈虧 |
| 日期 |
買/賣 |
價格 |
數量(手) |
| 4、5 |
LMEal0410 |
3月8日 |
買 |
1637.37 |
3 |
1763 |
77,922 |
| SHEal0410 |
及3-11 |
賣 |
18063.3 |
11 |
15640 |
133,282 |
| 6 |
CBOTa0409 |
4月26日 |
買 |
794.4 |
4 |
665.6 |
-213,035 |
| DCEa0409 |
賣 |
3666 |
35 |
3069 |
208,950 |
| 7 |
SHEcu0410 |
5月11日 |
買 |
24310 |
24 |
26100 |
214,800 |
| LMEcu0410 |
賣 |
2500 |
6 |
2756 |
-317,568 |
| 9 |
SHEcu0411 |
5月19日 |
買 |
23270 |
12 |
25910 |
158,400 |
| LMEcu0411 |
賣 |
2441.2 |
3 |
2729 |
-178,508 |
| 收益率： |
66.91% |
風險度： |
46.64% |
權益： |
1,669,118 |
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2004-7-13
禽流感、口蹄疫重現江湖進一步打擊了本已走下坡路的豆類產品的消費復蘇，相比來說它們對豆粕的價格構成了直接威脅。盡管豆粕現貨在2900附近已經持續了一段時間，但認為已經企穩還為時略早，現貨價格會不會跟隨期貨價格下跌還很難說，但不管怎么樣，堅持上日觀點風險并不大，即：
1、繼續持有買A0411賣M0409；
2、繼續持有買A0409賣M0409；
3、繼續持有買A0411賣M0411和買A0501賣M0501頭寸；
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