| 長城偉業期貨：OF對沖基金日記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月12日 15:56 長城偉業期貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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序號 | 品種 | 開倉 | 今收 | 浮動盈虧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 買/賣 | 價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ws411 | 2004年5月19日 | 買 | 1807 | 50 | 1837 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt411 | 賣 | 1705 | 50 | 1708 | -1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ws409 | 2004年5月26日 | 買 | 1770 | 50 | 1774 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt409 | 賣 | 1671 | 50 | 1642 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | al0410 | 2004年6月7日 | 買 | 15980 | 8 | 15730 | -10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cu0410 | 賣 | 25700 | 5 | 26280 | -14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | a0411 | 2004年6月23日 | 買 | 2962 | 30 | 2817 | -43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 賣 | 2672 | 30 | 2539 | 39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | a0411 | 2004年7月5日 | 買 | 2946 | 30 | 2817 | -38,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 賣 | 2642 | 30 | 2539 | 30,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | a0501 | 2004年7月5日 | 買 | 2874 | 70 | 2770 | -72,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0501 | 賣 | 2571 | 70 | 2468 | 72,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | a0409 | 2004年7月9日 | 買 | 3156 | 20 | 3087 | -13,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 賣 | 2838 | 20 | 2811 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | a0411 | 2004年7月9日 | 買 | 2837 | 40 | 2817 | -8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 賣 | 2838 | 40 | 2811 | 10,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | a0409 | 2004年7月12日 | 買 | 3132 | 30 | 3087 | -13,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 賣 | 2828 | 30 | 2811 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 35.81% | 風險度： | 86.83% | 權益： | 1,358,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際部分 | 序號 | 品種 | 開倉 | 今收 | 浮動盈虧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 買/賣 | 價格 | 數量(手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、5 | LMEal0410 | 2004年3月8日 | 買 | 1637.4 | 3 | 1762 | 77,302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHEal0410 | 及3-11 | 賣 | 18063 | 11 | 15730 | 128,332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CBOTa0409 | 2004年4月26日 | 買 | 794.4 | 4 | 677 | -194,180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCEa0409 | 賣 | 3666 | 35 | 3087 | 202,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHEcu0410 | 2004年5月11日 | 買 | 24310 | 24 | 26280 | 236,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0410 | 賣 | 2500 | 6 | 2753 | -313,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SHEcu0411 | 2004年5月19日 | 買 | 23270 | 12 | 26060 | 167,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0411 | 賣 | 2441.2 | 3 | 2726 | -176,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 71.23% | 風險度： | 45.64% | 權益： | 1,712,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004-7-12
經過三天的暴跌，A0409已低于現貨150元左右，應該說處于超跌狀態，空單應謹慎持有；另一方面M0409仍在2830附近，之所以禽流感沒給它帶來沖擊，很大程度上是由于豆粕現貨價在2900附近的支撐作用，無論如何，與A0409相比，M0409顯得偏高，仍然保持上日觀點，即：
1、繼續持有買A0411賣M0409；
2、繼續持有買A0409賣M0409；
3、繼續持有買A0411賣M0411和買A0501賣M0501頭寸
