| 長城偉業：7月7日OF對沖基金日記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月07日 19:07 長城偉業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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品種 | 開倉 | 今收 | 浮動盈虧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 買/賣 | 價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | m0409 | 5月11日 | 買 | 3208 | 10 | 2816 | -39,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a0409 | 賣 | 3682 | 10 | 3275 | 40,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ws411 | 5月19日 | 買 | 1807 | 50 | 1837 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt411 | 賣 | 1705 | 50 | 1702 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ws409 | 5月26日 | 買 | 1770 | 50 | 1777 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt409 | 賣 | 1671 | 50 | 1641 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | m0411 | 6月7日 | 買 | 2570 | 40 | 2553 | -6,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a0409 | 賣 | 3381 | 40 | 3275 | 42,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | al0410 | 6月7日 | 買 | 15980 | 8 | 15630 | -14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cu0410 | 賣 | 25700 | 5 | 25720 | -500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | a0411 | 6月23日 | 買 | 2962 | 30 | 2838 | -37,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 賣 | 2672 | 30 | 2553 | 35,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | a0411 | 7月5日 | 買 | 2946 | 30 | 2838 | -32,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 賣 | 2642 | 30 | 2553 | 26,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | a0501 | 7月5日 | 買 | 2874 | 70 | 2812 | -43,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0501 | 賣 | 2571 | 70 | 2498 | 51,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 33.32% | 風險度： | 76.86% | 權益： | 1,333,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際部分 | 序號 | 品種 | 開倉 | 今收 | 浮動盈虧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 買/賣 | 價格 | 數量(手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、5 | LMEal0410 | 3月8日 | 買 | 1637.37 | 3 | 1725 | 54,353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHEal0410 | 及3-11 | 賣 | 18063.3 | 11 | 15630 | 133,832 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CBOTa0409 | 4月26日 | 買 | 794.4 | 4 | 684 | -182,602 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCEa0409 | 賣 | 3666 | 35 | 3275 | 136,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHEcu0410 | 5月11日 | 買 | 24310 | 24 | 25720 | 169,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0410 | 賣 | 2500 | 6 | 2708 | -258,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SHEcu0411 | 5月19日 | 買 | 23270 | 12 | 25500 | 133,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0411 | 賣 | 2441.2 | 3 | 2679 | -147,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 62.48% | 風險度： | 47.92% | 權益： | 1,624,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004-7-7
1、A0409-A0411：該價差于7月5日創下546記錄后呈回歸態勢；
2、買A0411賣M0411、買A0501賣M0501繼續重點持有，長期持有；
3、國際部分可以買CBOT9月大豆賣DCE9月大豆，長期持有；
4、買SHE10月銅賣LME10月銅，長期持有；
5、其他合約暫時沒有看到具有吸引力的投資機會；
