資產利潤率達國際先進水平 金融機構依然面臨四大風險

　　上海銀行業資產利潤率已經達到國際先進水平，但是上海銀監局局長閻慶民分析指出，當前上海銀行業金融機構依然面臨四大風險。這是日前上海銀監局召開的上海銀行業金融機構負責人會議上傳出的消息。

    本報記者 王原

　　不良貸款反彈壓力增大

　　上海銀監局局長閻慶民分析稱，當前上海銀行業金融機構主要面臨四大風險，首先，在從緊貨幣政策環境下，信用風險有可能上升，不良貸款反彈壓力可能增大。據分析，“總體上，新發放貸款質量控制較好，但存量貸款卻有惡化趨勢，不良貸款的‘抓降’形勢比較嚴峻。隨著宏觀調控力度加大，行業波動將會增加信貸風險。上海銀行業尤其要關注大客戶信貸風險和房地產信貸風險的上升趨勢。”

　　據統計，2007年，上海銀行業金融機構資產總額占全國的9%，但賬面利潤占全國的15.2%。商業銀行資產利潤率為1.45%,同比上升0.25個百分點，已達到國際先進銀行的水平。

　　儲蓄存款首次負增長

　　同時，閻慶民指出，影響銀行體系流動性的不確定性因素增加，流動性管理的難度加大，表現在三方面。“目前銀行資金來源的結構發生變化，存款穩定性減弱。儲蓄存款卻出現了有金融監測記錄12年來首次負增長，減少了128億元。儲蓄存款占比已不足31%，比年初下降了5個百分點，而儲蓄存款的活期化特征又比較明顯。人民幣同業存款則激增至8390億元，全年增加4975億元，主要是證券公司保證金和基金管理公司存款增加較多，這類存款的穩定性一般較差，并且與企業存款、儲蓄存款呈現此消彼漲現象，給銀行流動性管理帶來很大沖擊，銀行整體流動性風險增加。”

　　據分析，其次，“短存長貸”的期限錯配風險增大。一方面，資金來源呈現活期化趨勢，并且各類存款的波動性明顯增大；另一方面，中長期貸款占比居高不下，資產負債期限錯配風險逐步積累。其三，銀行系統的外匯流動性風險隱患較大。最近三年，隨著美元利率的持續走低，與人民幣利率出現倒掛，而人民幣又有加速升值的預期，外匯流動性風險更加突出。

　　利率、匯率風險顯著上升

　　閻慶民指出，利率、匯率市場化程度不斷提高，市場風險顯著上升。他分析稱，利率風險上升，主要表現在銀行間債券市場利率波動加劇、同業拆借市場長短期利率倒掛以及人民幣與美元的利率倒掛所帶來的風險。2007年債券收益率曲線整體上移，有些銀行的債券資產出現了明顯縮水，有些銀行持有的債券出現較多浮虧。同時，拆借市場長短期利率倒掛問題突出，市場短期利率的“茅刺”現象非常明顯。

　　其次，匯率風險增大。一方面，商業銀行的外匯敞口面臨貶值損失。尤其是受結售匯限制而未結匯的非交易性外匯資金。另一方面，風險對沖機制弱化。受人民幣匯率單邊升值預期的影響，對沖匯率風險缺乏交易對手，單邊市場規避匯率風險的困難大而且成本高。

　　此外，金融市場聯動帶來的交叉性風險。隨著貨幣市場與資本市場以及金融期貨市場的交互發展，銀行參與各類金融市場的程度不斷加深，各子市場或業務的交互影響不斷增強，交叉性風險增大。

　　銀行系統信息科技風險

　　值得注意的是，當前，操作風險，尤其是信息科技風險和案件防控形勢，不容樂觀。

　　據分析，隨著銀行業信息化程度不斷提高，信息量成倍增長，科技流程日趨復雜，銀行經營對操作平臺和運轉中樞服務質量的依賴與需求不斷提升，系統管理難度增加，容易引發操作風險，連帶產生銀行聲譽風險及法律風險。

　　閻慶民指出，隨著從緊貨幣政策的實施，資金短缺現象將會突出，要密切關注“四假”：假權證、假報表、假按揭、假注冊資本，嚴防套取銀行貸款的行為。他要求，各銀行業金融機構認真吸取最近法國興業銀行的教訓。