套利交易的收益與損失

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 01:15 每日經(jīng)濟(jì)新聞

　　翁文闌整理中財(cái)期貨[2005-11-29]

　　套利盡管從總體上來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)較小，但期貨市場(chǎng)上的變化是無(wú)窮的，理論上的風(fēng)險(xiǎn)小不等于實(shí)踐中的風(fēng)險(xiǎn)小。交易者應(yīng)對(duì)自己的交易策略和模型進(jìn)行認(rèn)真設(shè)計(jì)，反復(fù)驗(yàn)證，以確保成功率。套利交易的收益來(lái)自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高于多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利高于空頭的損失；（3）兩份合約都盈利。套

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利交易的損失則來(lái)自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少于多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利少于空頭的損失；（3）兩份合約都虧損。


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