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新華網(wǎng)北京4月22日電 (記者 謝登科) 從2005年開始,銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部將按季對(duì)商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的試運(yùn)行,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)象包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的外資獨(dú)資及中外合資銀行。預(yù)警結(jié)果只作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的參考，不對(duì)外公布。
據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人22日介紹,為加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行持續(xù)、有效監(jiān)管,提高銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)
管的敏感性和有效性,實(shí)現(xiàn)全面、客觀、持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,銀監(jiān)會(huì)根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況,并參照國(guó)際同業(yè)的先進(jìn)做法,制定了《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作指引(試行)》,將在銀行監(jiān)管部門內(nèi)部開展商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)指引,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩部分。定量指標(biāo)由資本充足度、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等5項(xiàng)分類指標(biāo)組成,共22個(gè)指標(biāo)。同時(shí),定性指標(biāo)包括六項(xiàng)分類指標(biāo),分別為管理層評(píng)價(jià)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、信息披露和重大危機(jī)事件。同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn),確定各指標(biāo)的預(yù)警閥值和權(quán)重系數(shù),對(duì)每個(gè)定量指標(biāo)設(shè)置了藍(lán)色預(yù)警值和紅色預(yù)警值。銀行監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)單個(gè)商業(yè)銀行的各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)觀測(cè),并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入模型,計(jì)算其綜合風(fēng)險(xiǎn)分值,并獲取相應(yīng)的預(yù)警信號(hào)。在此基礎(chǔ)上,按照一定的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換矩陣,綜合判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí),分別給出正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警信號(hào)。目前,銀監(jiān)會(huì)已開發(fā)出相關(guān)工具軟件,初步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動(dòng)化操作。
據(jù)介紹，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系至少可以發(fā)揮以下四個(gè)方面的功能和作用:一是根據(jù)各類指標(biāo)情況,對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平和運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行靜態(tài)的評(píng)價(jià)分析,判斷其各類風(fēng)險(xiǎn)的分布狀況和嚴(yán)重程度,以此作為商業(yè)銀行績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)；二是對(duì)商業(yè)銀行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及綜合風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患,并向有關(guān)部門和銀行機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)警信號(hào)；三是幫助監(jiān)管者合理分配監(jiān)管資源,確定當(dāng)期監(jiān)管工作重點(diǎn),提高監(jiān)管工作的效率和效果；四是便于早期預(yù)警單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、特征、嚴(yán)重程度和發(fā)展趨勢(shì),為銀行監(jiān)管部門提前采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施提供客觀和充分的決策依據(jù),防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)。
銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),由于建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系在我國(guó)銀行監(jiān)管歷史上是一項(xiàng)開創(chuàng)性工作,也是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工作,需要長(zhǎng)期不斷的探索、總結(jié)和完善，銀監(jiān)會(huì)將在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,加以不斷優(yōu)化和升級(jí),以進(jìn)一步增強(qiáng)其科學(xué)性和可操作性。(完)
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