商業銀行風險預警模型試運行

　　商業銀行風險預警等級分為：正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號

　　本報記者 李衛玲 發自北京

　　繼商業銀行風險評價體系初步建立之后，中國銀監會研究建立的商業銀行動態風險預警模型將開始試運行。在綜合判斷商業銀行的風險預警等級基礎上,銀監會將分別給出正常、 藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。

　　銀監會4月21日稱，根據我國商業銀行的實際情況,并參照國際同業的先進做法,銀監會制定了《商業銀行風險預警操作指引(試行)》(以下簡稱《指引》)，將在銀行監管部門內部開展商業銀行風險預警工作。

　　根據《指引》要求,從2005年開始,銀監會內部將按季對商業銀行法人機構進行風險預警的試運行,風險預警對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。此前，《農村信用社風險預警指標體系》已于去年正式頒布實施。

　　根據《指引》,風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等5項分類指標組成,共22個指標；定性指標包括6項分類指標,分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。

　　同時,風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監管經驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。銀行監管部門通過對單個商業銀行的各項預警指標進行連續觀測,并將數據導入模型,計算其綜合風險分值,并獲取相應的預警信號。

　　在此基礎上,按照一定的風險轉換矩陣,綜合判斷商業銀行的風險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前,銀監會已開發出相關工具軟件,初步實現風險預警的自動化操作。

　　說到對商業銀行進行風險預警的原因，銀監會有關負責人表示，只有對商業銀行的風險進行早期預警,銀行監管部門才能及時采取預防措施,將風險控制在可以接受的水平之內,防止風險進一步發展和蔓延。若不及時采取措施,銀行業金融機構的風險狀況會進一步惡化,以至不得不對其實施市場退出,增加最終的處置成本,問題嚴重的還會使單個銀行業金融機構的風險發展為整個銀行業的系統性風險,對整個社會和經濟的正常運行造成嚴重危害。

　　中國人民銀行金融發展研究中心主任張偉對本報記者表示，從國際上看，銀行風險預警也會發出錯誤信號，準確性不高也是很多國家銀行風險預警存在的問題。但銀行風險預警系統在一定程度上可以揭示銀行的資產、盈利、經營管理等方面存在的問題，對銀行是一個參考。

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　　商業銀行風險預警是指銀行監管者根據非現場監管、現場檢查和其他渠道獲得的銀行業金融機構的信息,通過一定的技術手段,采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對商業銀行風險狀況進行動態監測和早期預警。