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中新網4月21日電 據中國銀監會官方網站消息，銀監會根據中國商業銀行的實際情況,并參照國際同業的先進做法,制定了《商業銀行風險預警操作指引(試行)》,將在銀行監管部門內部開展商業銀行風險預警工作。風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監管經驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。
據銀監會有關負責人介紹,建立商業銀行風險預警機制是防范和控制風險的有效手段
。只有對商業銀行的風險進行早期預警,銀行監管部門才能及時采取預防措施,將風險控制在可以接受的水平之內,防止風險進一步發展和蔓延。若不及時采取措施,銀行業金融機構的風險狀況會進一步惡化,以至不得不對其實施市場退出,增加最終的處置成本,問題嚴重的還會使單個銀行業金融機構的風險發展為整個銀行業的系統性風險,對整個經濟和社會的正常運行造成嚴重危害。
根據銀監會指引,風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等5項分類指標組成,共22個指標。同時,定性指標包括六項分類指標,分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。
銀行監管部門通過對單個商業銀行的各項預警指標進行連續觀測,并將數據導入模型,計算其綜合風險分值,并獲取相應的預警信號。在此基礎上,按照一定的風險轉換矩陣,綜合判斷商業銀行的風險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前,銀監會已開發出相關工具軟件,初步實現風險預警的自動化操作。
根據指引要求,從2005年開始,銀監會內部將按季對商業銀行法人機構進行風險預警的試運行,風險預警對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。預警結果只作為監管機構現場檢查和風險評價的參考,但不對外公布。
銀監會有關負責人強調,由于建立商業銀行風險預警體系在中國銀行監管歷史上是一項開創性工作,也是一項復雜的系統性工作,需要長期不斷的探索、總結和完善，銀監會將在總結實踐經驗的基礎上,加以不斷優化和升級,以進一步增強其科學性和可操作性。
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