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為加強對商業銀行持續、有效監管,提高銀行風險監管的敏感性和有效性,實現全面、客觀、持續的風險監管,銀監會根據我國商業銀行的實際情況,并參照國際同業的先進做法,制定了《商業銀行風險預警操作指引(試行)》,將在銀行監管部門內部開展商業銀行風險預警工作。
商業銀行風險預警是指銀行監管者根據非現場監管、現場檢查和其他渠道獲得的銀
行業金融機構的信息,通過一定的技術手段,采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對商業銀行風險狀況進行動態監測和早期預警。目前，國際上許多銀行監管當局根據本國銀行體系的具體情況,建立了商業銀行風險預警系統。同時,各國的監管者紛紛采用多種系統和模型來相互補充,相互印證和校驗,以提高風險預警的及時性和準確性。
據銀監會有關負責人介紹,建立商業銀行風險預警機制是防范和控制風險的有效手段。只有對商業銀行的風險進行早期預警,銀行監管部門才能及時采取預防措施,將風險控制在可以接受的水平之內,防止風險進一步發展和蔓延。若不及時采取措施,銀行業金融機構的風險狀況會進一步惡化,以至不得不對其實施市場退出,增加最終的處置成本,問題嚴重的還會使單個銀行業金融機構的風險發展為整個銀行業的系統性風險,對整個經濟和社會的正常運行造成嚴重危害。
根據銀監會指引,風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等5項分類指標組成,共22個指標。同時,定性指標包括六項分類指標,分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。同時,風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監管經驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。銀行監管部門通過對單個商業銀行的各項預警指標進行連續觀測,并將數據導入模型,計算其綜合風險分值,并獲取相應的預警信號。在此基礎上,按照一定的風險轉換矩陣,綜合判斷商業銀行的風險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前,銀監會已開發出相關工具軟件,初步實現風險預警的自動化操作。
風險預警體系至少可以發揮以下四個方面的功能和作用:一是根據各類指標情況,對商業銀行的經營狀況、管理水平和運行環境進行靜態的評價分析,判斷其各類風險的分布狀況和嚴重程度,以此作為商業銀行績效考核的一項重要依據；二是對商業銀行有關風險指標及經營管理活動及綜合風險趨勢進行動態監測和分析,及時發現風險隱患,并向有關部門和銀行機構發出預警信號；三是幫助監管者合理分配監管資源,確定當期監管工作重點,提高監管工作的效率和效果；四是便于早期預警單個銀行風險的性質、特征、嚴重程度和發展趨勢,為銀行監管部門提前采取適當的監管措施提供客觀和充分的決策依據,防范和化解銀行風險。
根據指引要求,從2005年開始,銀監會內部將按季對商業銀行法人機構進行風險預警的試運行,風險預警對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。預警結果只作為監管機構現場檢查和風險評價的參考,但不對外公布。
銀監會有關負責人強調,由于建立商業銀行風險預警體系在我國銀行監管歷史上是一項開創性工作,也是一項復雜的系統性工作,需要長期不斷的探索、總結和完善，銀監會將在總結實踐經驗的基礎上,加以不斷優化和升級,以進一步增強其科學性和可操作性。(來源：銀監會網站)
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