茅于軾

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)算不上是一門(mén)古老的學(xué)問(wèn)。人類經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的自然經(jīng)濟(jì)時(shí)代，逐漸出現(xiàn)了專業(yè)化生產(chǎn)和分工，出現(xiàn)了交換和貨幣。在這個(gè)時(shí)候，社會(huì)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象才被人注意，并開(kāi)始成為研究的對(duì)象。如果將英國(guó)十六世紀(jì)關(guān)于東印度公司與重金主義之間的爭(zhēng)論作為研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的開(kāi)始，則經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史到今還不到四百年；亞當(dāng)·斯密出版他的不朽巨著《國(guó)富論》，從

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而為經(jīng)濟(jì)學(xué)的系統(tǒng)研究奠定基礎(chǔ)，至今也剛滿二百年。我們知道牛頓和萊布尼茨于一六七○年前后幾乎同時(shí)發(fā)明了微積分，開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)自然科學(xué)飛速發(fā)展并取得燦爛成就的時(shí)代。經(jīng)濟(jì)學(xué)的進(jìn)展似乎沒(méi)有那么順利，雖然出現(xiàn)過(guò)像亞當(dāng)·斯密和卡爾·馬克思這樣的天才，但經(jīng)濟(jì)學(xué)中許多最基本的概念直到上個(gè)世紀(jì)末才逐漸確立起來(lái)。任何一門(mén)科學(xué)都要用到抽象和邏輯的思維方法，但經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用抽象和邏輯卻比起一般的自然科學(xué)格外困難。在上個(gè)世紀(jì)以前，經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然普遍地使用歸納、比較和分析的方法，但基本上沒(méi)有脫離以對(duì)歷史現(xiàn)象的陳述和對(duì)規(guī)律的推測(cè)為主的論述。或者說(shuō)，它一直不具備我們一般稱之為科學(xué)形態(tài)的形式。直到大約一百年以前，由于自然科學(xué)思維方法的巨大成就的影響，經(jīng)濟(jì)學(xué)開(kāi)始轉(zhuǎn)變了。十九世紀(jì)七十年代初期，英國(guó)的杰文斯、奧地利的門(mén)格爾和瑞士的瓦爾拉獨(dú)立地將微分方法導(dǎo)入經(jīng)濟(jì)學(xué)，引起了經(jīng)濟(jì)學(xué)的邊際革命。最近一百年來(lái)，數(shù)學(xué)和推理的方法不斷滲入經(jīng)濟(jì)學(xué)，形成了作為經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)。一向被認(rèn)為屬于社會(huì)科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)，在數(shù)學(xué)工具的應(yīng)用上，在其理論框架的條理化、邏輯化上，在其假定前提的簡(jiǎn)單明了上，越來(lái)越多地帶上了傳統(tǒng)上被認(rèn)為只有自然科學(xué)才具有的特色。這種自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的融合，或許可以看作是人類認(rèn)識(shí)史上一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折。

　　自然科學(xué)方法，特別是數(shù)學(xué)方法何以能在經(jīng)濟(jì)學(xué)中起到如此重要的作用呢？主要的原因大概有下列三點(diǎn)。首先，利用數(shù)學(xué)方法研究復(fù)雜現(xiàn)象，不論其推演過(guò)程如何冗長(zhǎng)，絲毫也不會(huì)喪失其可靠性。而利用常識(shí)來(lái)推理，很快就會(huì)變得牽強(qiáng)附會(huì)，使人將信將疑，而這一點(diǎn)正是古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中突出的一個(gè)弱點(diǎn)。由于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的建立，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間十分清楚他們的共同基礎(chǔ)是什么，萬(wàn)一出現(xiàn)意見(jiàn)的分歧，沿著推理的思路逆流追溯，也很容易找到分歧的所在，能夠明確什么是需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題，這又使得討論問(wèn)題和探索問(wèn)題的效率大大提高。其次，由于數(shù)學(xué)方法的客觀性和嚴(yán)密性，當(dāng)將它應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究時(shí)，一切先入為主的偏見(jiàn)都將被檢驗(yàn)并暴露出來(lái)。有些我們認(rèn)為理所當(dāng)然，其實(shí)應(yīng)當(dāng)加以仔細(xì)檢驗(yàn)的概念，數(shù)學(xué)將會(huì)幫助我們擺脫其影響。數(shù)學(xué)推理具有巨大的說(shuō)服力，它能給人以信心。甚至最頑固的成見(jiàn)，也會(huì)在嚴(yán)密的邏輯面前節(jié)節(jié)敗退。第三個(gè)原因是數(shù)學(xué)方法本身所提供的可能性。多變量微積分的理論特別適合于研究以復(fù)雜事物為對(duì)象的經(jīng)濟(jì)學(xué)。偏導(dǎo)數(shù)、全導(dǎo)數(shù)、全微分公式在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中是一些最基本的手段，當(dāng)這些表達(dá)一旦被賦予經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義時(shí)，復(fù)雜的事物就變得如此之清晰可辨，以致用不著任何多余的文字說(shuō)明。尤其是數(shù)學(xué)規(guī)劃理論可以說(shuō)就是為了經(jīng)濟(jì)學(xué)而創(chuàng)立的。它研究在滿足一系列約束之下能夠獲得極值的條件。經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本任務(wù)也正是在遵守資源約束、生產(chǎn)技術(shù)約束的條件下，求得消費(fèi)者使用價(jià)值的極大化。經(jīng)濟(jì)學(xué)之應(yīng)用數(shù)學(xué)，有兩個(gè)不同的領(lǐng)域：研究經(jīng)濟(jì)量之間的關(guān)系和確定經(jīng)濟(jì)量的數(shù)值。前者是一門(mén)定性的科學(xué)，稱為數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，后者則是一門(mén)定量的科學(xué)，稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。研究此量與彼量之間的消長(zhǎng)關(guān)系，確定在達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效果時(shí)必須滿足什么條件，這些是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)最經(jīng)常的任務(wù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論為指導(dǎo)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法對(duì)各種經(jīng)濟(jì)量進(jìn)行測(cè)算，這在制訂經(jīng)濟(jì)政策，評(píng)價(jià)過(guò)去某一經(jīng)濟(jì)政策的效果，乃至檢驗(yàn)數(shù)理經(jīng)濟(jì)的理論是否正確，都是經(jīng)常用得到的。

　　盡管數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)定性的學(xué)科，但它所研究的量首先要有明確的定義。產(chǎn)量、價(jià)格、收入、資產(chǎn)都是幾百年前就為大家所熟悉的經(jīng)濟(jì)量。但效用，或者說(shuō)一件消費(fèi)品的使用價(jià)值卻非常難于下一個(gè)確切的定義，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)大師做過(guò)種種嘗試，結(jié)果都失敗了。這個(gè)謎直到十九世紀(jì)末，建立了邊際效用概念才算解開(kāi)。一個(gè)量的確切定義往往對(duì)于學(xué)科的發(fā)展帶有革命性的意義。一六三八年伽利略定義了速度和加速度，在此之前人們只有直觀的快和慢，至于加速度則超越了當(dāng)時(shí)常人所能理解的量的概念。如果沒(méi)有速度和加速度就不會(huì)有力學(xué)，甚至不會(huì)有整個(gè)的物理學(xué)。一七○九年確定了華氏溫標(biāo)，從此冷和熱的感覺(jué)可以定量，熱學(xué)才得以建立。以后許多越來(lái)越抽象的量被確認(rèn)：一八六五年克勞修斯定義了熵，一九二六年哈特萊定義了信息量。這些都為相關(guān)學(xué)科的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，都是在科學(xué)史上堪稱為里程碑的重大事件。這些量之被承認(rèn)是經(jīng)過(guò)了學(xué)術(shù)界的反復(fù)斗爭(zhēng)的，都不是一帆風(fēng)順的。效用是一個(gè)比信息甚至更為抽象的量，但只要我們不抱任何偏見(jiàn)，沿著它被確立的邏輯過(guò)程認(rèn)真地思考，最終將發(fā)現(xiàn)它是經(jīng)得起嚴(yán)格檢驗(yàn)的。而一旦效用的“量”被確立，經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究將呈現(xiàn)出新的面貌。

　　在研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)什么地方易于使我們誤人歧途？

　　獲一九七○年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)金的保羅·A·薩繆爾森在他的行銷了上百萬(wàn)冊(cè)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)》一書(shū)的開(kāi)頭說(shuō)道：由于經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是人，而不是無(wú)生命的東西，因而在一定的意義上我們的條件比自然科學(xué)家有利。他們不能說(shuō)：“假設(shè)我是水分子，在這種情況下，我該怎么辦？”社會(huì)科學(xué)家，不管自覺(jué)不自覺(jué)，經(jīng)常使用推測(cè)別人的心理狀態(tài)這種有用的內(nèi)省方法。

　　可是，正是因?yàn)槲覀兘?jīng)常用這種主觀內(nèi)省的方法去思考一個(gè)需要客觀研究的事物，這里就為我們布置了一個(gè)容易落入的陷阱。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究物質(zhì)利益的學(xué)問(wèn)，而物質(zhì)利益幾乎和每個(gè)人都有關(guān)系。即使在一個(gè)社會(huì)主義國(guó)家內(nèi)，階層之間，行業(yè)之間，消費(fèi)者與生產(chǎn)者之間都存在著利益矛盾。作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)該盡可能客觀地來(lái)分析和認(rèn)識(shí)這些問(wèn)題。這里給經(jīng)濟(jì)學(xué)家出了一道難題：他必須是一個(gè)超脫的凡人，必須客觀公正。如果我們不能事先警惕自己，不要陷入偏袒某一方的立場(chǎng)，我們就易于不能自拔地誤入歧途。凱恩斯在《就業(yè)、利息和貨幣通論》一書(shū)的最后寫(xiě)道：“經(jīng)濟(jì)學(xué)家和政治哲學(xué)家們的思想，不論它們是在對(duì)的時(shí)候還是在錯(cuò)的時(shí)候，都比一般所料想的更有影響力。的確，世界就是由它們統(tǒng)治著。”這里說(shuō)的是流行或傳統(tǒng)的觀點(diǎn)如何主宰著人們的。如果再把研究人員的個(gè)人利害觀點(diǎn)帶進(jìn)學(xué)術(shù)研究，我們將更難認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的客觀規(guī)律。

　　物質(zhì)利益只是人的行為動(dòng)機(jī)的一個(gè)方面，而且是庸俗的一個(gè)方面(如果我們不計(jì)較這個(gè)詞的貶義)。人為了自己的理想和信仰不但可以犧牲物質(zhì)利益，甚至可以犧牲生命。因此人除了作為經(jīng)濟(jì)人而存在，同時(shí)又是階級(jí)人、宗教人等等。不管我們叫它什么樣的名稱，經(jīng)濟(jì)人暗含著經(jīng)濟(jì)學(xué)只研究人的經(jīng)濟(jì)行為。因而有人說(shuō)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人的庸俗行為的科學(xué)。因而也不存在清高(相對(duì)于庸俗而言)的經(jīng)濟(jì)學(xué)。如果人要建立清高的經(jīng)濟(jì)學(xué)，他只好自己離開(kāi)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究領(lǐng)域。把一方面的行為動(dòng)機(jī)從人的整體中分割出來(lái)，并且由此而建立了龐大的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系，看來(lái)似乎是荒唐的。但是這種圈定一個(gè)合理范圍進(jìn)行單獨(dú)的研究卻又是科學(xué)賴以發(fā)展的重要方法，何況就經(jīng)濟(jì)學(xué)而言，物質(zhì)利益的追求始終是人類歷史前進(jìn)的重大推動(dòng)力。不論我們?nèi)绾钨H低這種行為，叫它庸俗也好，叫它自利也好，卻沒(méi)有一個(gè)人能擺脫這種行為動(dòng)機(jī)，因?yàn)樗�是人類生存的根本。在力學(xué)分析中應(yīng)用隔離體的概念，就是將研究對(duì)象從其周圍環(huán)境中脫離出來(lái)，使其受力的狀態(tài)清晰可見(jiàn)。如果沒(méi)有隔離體的分析方法，最終我們將不得不把整個(gè)宇宙都牽連進(jìn)來(lái)，這只能給我們一個(gè)混沌的模糊印象。在熱力學(xué)中論證熱力學(xué)第二定律時(shí)要用到孤立體系的概念，它要求我們?cè)O(shè)想一個(gè)和外界沒(méi)有熱交換的系統(tǒng)，盡管這樣的系統(tǒng)根本不可能存在。經(jīng)濟(jì)學(xué)在研究人類的社會(huì)現(xiàn)象時(shí)所采用的這種方法一方面給經(jīng)濟(jì)學(xué)帶來(lái)巨大的成功，同時(shí)也蘊(yùn)含著自身的局限性。恩格斯在《反杜林論》的引論中寫(xiě)道：“形而上學(xué)的思維方式，雖然在相當(dāng)廣泛的、各依對(duì)象的性質(zhì)而大小不同的領(lǐng)域中是正當(dāng)?shù)模�甚至必要的，可是它每一次都遲早要達(dá)到一個(gè)界限，一超過(guò)這個(gè)界限，它就要變成片面的、狹隘的、抽象的，并且陷入不可解決的矛盾。”所以，在探究某些經(jīng)濟(jì)理論的推論和事實(shí)背離的原因時(shí)，在總結(jié)某一時(shí)期或某一地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成敗時(shí)，在研究經(jīng)濟(jì)政策時(shí)，必須注意到政治以及其他諸如宗教、文化等群眾心理的巨大影響，否則我們很可能又會(huì)走入歧途，甚至懷疑演繹推理得到的結(jié)果。

　　我們每個(gè)人都生活在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)生活中，每人都有豐富的生產(chǎn)、消費(fèi)、交換等經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。可是經(jīng)驗(yàn)并不會(huì)自動(dòng)上升成為理論，憑著一己的經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)就自詡為經(jīng)濟(jì)學(xué)的行家里手，并且對(duì)現(xiàn)行政策夸夸其談，發(fā)表似是而非的見(jiàn)解，這是經(jīng)常可以見(jiàn)到的現(xiàn)象。即使是熟悉經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，由于對(duì)每個(gè)復(fù)雜因素相對(duì)影響力的大小估計(jì)失當(dāng)，也可能會(huì)作出錯(cuò)誤的判斷，雖然出于為人民謀福利的良好動(dòng)機(jī)，卻可能事與愿違。這類的例子中外古今是很多的，而且以后也還會(huì)發(fā)生。估計(jì)失當(dāng)?shù)腻e(cuò)誤是不可能完全避免的，但邏輯錯(cuò)誤則應(yīng)該可以避免。避免這一類錯(cuò)誤的訣竅之一就是從反方向來(lái)作估計(jì)。某種產(chǎn)品出口如果不利，那么進(jìn)口必定有利；物價(jià)上漲如果于人民不利，那么降低必定有利；增加消費(fèi)如果于整個(gè)經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)不利，則增加儲(chǔ)蓄必定有利。如果正反兩個(gè)方向都是不利的，那么我們現(xiàn)在必定碰巧處在一個(gè)絲毫移 動(dòng)不得的最優(yōu)點(diǎn)上。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)日益發(fā)展成一門(mén)依靠數(shù)學(xué)和依靠邏輯的科學(xué)。談到經(jīng)濟(jì)理論就離不開(kāi)數(shù)學(xué)公式和圖表曲線，這從世界上有名的經(jīng)濟(jì)理論雜志，諸如《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》和英國(guó)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》可以見(jiàn)其一斑，其中幾乎沒(méi)有一篇文章不用到數(shù)學(xué)公式。從上個(gè)世紀(jì)末以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)學(xué)方面有重要貢獻(xiàn)的大師，幾乎都在數(shù)學(xué)上有很高的造詣。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的集大成者馬歇爾畢業(yè)于劍橋大學(xué)數(shù)學(xué)系，他又有興趣于分子物理學(xué)。現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)理論的奠基人凱恩斯同時(shí)又是一位數(shù)學(xué)家。獲得首屆經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)的丁伯根原是一個(gè)物理學(xué)家，與他同時(shí)得獎(jiǎng)的弗瑞希畢業(yè)于經(jīng)濟(jì)系，但悉心研究純粹數(shù)學(xué)達(dá)十年之久。其他十九位得獎(jiǎng)人中有不少就是因?yàn)樵跀?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)方面作出貢獻(xiàn)而得獎(jiǎng)的，其中如庫(kù)普曼、康托羅維奇、德布勒，他們本身就是數(shù)學(xué)家。這說(shuō)明經(jīng)濟(jì)學(xué)之借重于數(shù)學(xué)確已成為時(shí)代的趨勢(shì)。

　　作為經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)的這門(mén)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)幾乎還處于空白地位。全國(guó)幾十所設(shè)有經(jīng)濟(jì)系的大學(xué)里，只有極個(gè)別的開(kāi)設(shè)了數(shù)理經(jīng)濟(jì)的選修課；幾萬(wàn)名經(jīng)濟(jì)系的畢業(yè)生中相當(dāng)一些人并不知道經(jīng)濟(jì)學(xué)需要依靠數(shù)學(xué)；迄今為止出版的數(shù)理經(jīng)濟(jì)方面的書(shū)猶如鳳毛麟角。同時(shí)，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中有大量課題——投資評(píng)估，物價(jià)調(diào)整，稅制設(shè)計(jì)，外貿(mào)管理，計(jì)劃編制——都要用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論去觀察、分析和解決。這種理論落后于實(shí)踐的現(xiàn)象要求我們用極大的努力來(lái)糾正。中華民族決不是一個(gè)次等民族，無(wú)論在哪個(gè)學(xué)科領(lǐng)域里我們都會(huì)有足夠的人才去追上甚至超越世界水平。在我國(guó)，改革和務(wù)實(shí)的精神大大地解放了人們的思想，提高經(jīng)濟(jì)效益正成為經(jīng)濟(jì)工作首要的考慮，這一切使得數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)有了迅速發(fā)展的前提。

　　然而，這一門(mén)主要是在西方國(guó)家里發(fā)展起來(lái)的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)并不是直接搬到我國(guó)來(lái)就可以應(yīng)用的。社會(huì)制度不同，經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)不同，人們考慮經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)不同，不結(jié)合我國(guó)的具體情況，生搬硬套，必定是害多利少。我們應(yīng)該學(xué)習(xí)現(xiàn)代數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中有用的部分，特別是利用數(shù)學(xué)推理的方法，結(jié)合講求全社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的這一基本觀點(diǎn)，建立我們自己的體系。基于以上的考慮，我們必須將已經(jīng)相當(dāng)成熟的現(xiàn)代數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的體系加以改造。《擇優(yōu)分配原理——經(jīng)濟(jì)學(xué)和它的數(shù)理基礎(chǔ)》作為這方面的一個(gè)嘗試，邁出了開(kāi)始的一步。

　　最后，希望不要造成一種誤解，以為數(shù)理方法研究經(jīng)濟(jì)學(xué)是唯一的方法。事實(shí)上，不借助于數(shù)學(xué)表達(dá)，僅僅依靠通常的邏輯方法也可以掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)的要義。正如不懂得數(shù)學(xué)也可以學(xué)會(huì)力學(xué)，不懂得五線譜也可以成為音樂(lè)家，不過(guò)這要求人們付出加倍的時(shí)間和精力。數(shù)理方法將幫助我們更有效、更準(zhǔn)確、更精細(xì)地把握經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理。　

　　(《擇優(yōu)分配原理——經(jīng)濟(jì)學(xué)和它的數(shù)理基礎(chǔ)》，商務(wù)印書(shū)館一九九七年第二版。)

　　《讀書(shū)》1998年第一期