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行情描述
（一）4月14日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結算價 |
結算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2915 |
2938 |
2915 |
2924 |
2915 |
2923 |
+9 |
432 |
10806 |
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A0509 |
3075 |
3079 |
3036 |
3042 |
3043 |
3053 |
-1 |
252250 |
328074 |
|
M0508 |
2587 |
2593 |
2555 |
2573 |
2555 |
2569 |
+18 |
267968 |
165326 |
|
B0505 |
3068 |
3068 |
2971 |
2998 |
2960 |
3005 |
+38 |
26 |
2000 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
4月13日 |
4月14日 |
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大豆509 |
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總成交 |
185434 |
344858 |
199932 |
286166 |
252250 |
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總持倉 |
323188 |
341124 |
341418 |
330358 |
328074 |
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前20名成交 |
90677 |
164135 |
95847 |
159242 |
132428 |
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前20成交增減合計 |
-46016 |
73458 |
-68288 |
63395 |
-26814 |
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前20名占總成交比例 |
48.90% |
47.59% |
47.94% |
55.65% |
52.50% |
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前20名持多單 |
108311 |
120667 |
117056 |
115158 |
111046 |
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前20名多單持倉增減合計 |
-652 |
12356 |
-3611 |
-1898 |
-4112 |
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前20名多單占總持倉比例 |
33.51% |
35.37% |
34.29% |
34.86% |
33.85% |
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前20名持空單 |
101669 |
105387 |
107237 |
103749 |
104829 |
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前20名空單持倉增減合計 |
-3006 |
3718 |
1850 |
-3488 |
1080 |
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前20名空單占總持倉比例 |
31.46% |
30.89% |
31.41% |
31.41% |
31.95% |
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4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
4月13日 |
4月14日 |
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豆粕508 |
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總成交量 |
285592 |
422014 |
383540 |
329822 |
267968 |
|
|
總持倉量 |
162902 |
163754 |
162996 |
157024 |
165326 |
|
|
前20名成交量 |
153208 |
227750 |
218311 |
179544 |
147473 |
|
|
較前日 |
-59314 |
74542 |
-9439 |
-38767 |
-32071 |
|
|
前20名占總成交比例 |
53.65% |
53.97% |
56.92% |
54.44% |
55.03% |
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|
前20名持多單 |
44127 |
46877 |
44877 |
44936 |
47459 |
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|
較前日 |
6310 |
2750 |
-2000 |
59 |
2523 |
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前20名多單占總持倉比例 |
27.09% |
28.63% |
27.53% |
28.62% |
28.71% |
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前20名持空單 |
58472 |
54144 |
55240 |
52699 |
54101 |
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|
較前日 |
4815 |
-4328 |
1096 |
-2541 |
1402 |
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前20名空單占總持倉比例 |
35.89% |
33.06% |
33.89% |
33.56% |
32.72% |
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信息要覽
◆周三，芝加哥大豆期貨收盤大多上漲，主要因為現貨大豆基差堅挺，提振大豆的近期合約走高，基金當日凈買入了2500張大豆多單，目前在大豆上凈多5500手。
◆由于豆粕庫存壓力較大，近期國內大豆壓榨廠正在逐步加大豆粕的銷售力度，而飼料企業和經銷商普遍減少了豆粕采購量，預計國內豆粕價格后期將繼續下跌。
◆近期東北地區的國產大豆收購價格基本保持平穩，當地油廠的收購量大幅度降低，目前現貨貿易商基本停止了大豆收購工作，九三油脂和河北匯福正在積極收購。
◆今日，遼寧大連地區43%蛋白豆粕出廠報價2520-2540元/噸，實際成交價格2500元/噸左右，市場的購銷情況平淡，目前當地油廠豆粕庫存壓力正在逐步加劇。
◆今日，山東德州地區43%蛋白豆粕出廠報價2560-2580元/噸，實際成交價格為2550元/噸，散裝四級豆油出廠價格5550-5600元/噸，市場成交情況較為平淡。
◆今日，廣東珠三角地區43%蛋白豆粕出廠報價2640-2680元/噸，報價已較前期3100元/噸下跌了500元/噸，飼料企業對此價格仍不認同，采購積極性普遍不強。
◆廣東地區飼料廠基本可以接受2600元/噸的豆粕價格，目前當地飼料企業認為豆粕價格近期不可能大幅度下跌，開始陸續采購豆粕補庫，廣東地區豆粕價格有望企穩。
◆國內進口大豆分銷價格近期繼續保持平穩，目前港口進口大豆分銷價格集中在3000-3030元/噸，市場成交狀況一般，目前國內進口大豆庫存估計在150萬噸左右。
◆4月份以后國內進口南美大豆的到港成本目前推算在2950元/噸以下，加之4、5月份南美大豆的到港數量龐大，因此預計后期國內進口大豆分銷價格將繼續下跌。
◆市場有傳言稱，由于4、5月份國內進口大豆的到港數量龐大，中國一些油廠正計劃將數船進口大豆船期推遲，以緩解后期進口大豆到港壓力，此消息對外盤利空。
信息摘要
最近五日進口大豆到港成本統計
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說 明 |
4.8 |
4.11 |
4.12 |
4.13 |
4.14 |
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(4月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3080 |
3041 |
3056 |
3061 |
3086 |
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(5月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3083 |
3035 |
3050 |
3055 |
3081 |
|
(4月)巴西大豆到中國港口車船板價 |
3009 |
2949 |
2957 |
2963 |
2990 |
|
美國大豆到中國港口運費 |
64.9 |
64.4 |
64.4 |
64.6 |
64.9 |
|
阿根廷大豆到中國港口運費 |
65.9 |
65.9 |
65.9 |
66.1 |
66.4 |
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美國3月份大豆FOB基差 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
市場分析
美盤大豆繼續盤振，國內已經出現疲態
4月13日，連豆各主力合約沖高回落，雖然芝加哥大豆昨晚上漲，但是今日國內各主力合約開盤以后得不到買單的推動，相反8月豆粕繼續受到來自現貨拋盤的壓力。今日，8月豆粕合約持倉量增加8302手，收盤價格2753，日漲幅18點，9月大豆合約收盤價格3042，日跌幅1點，持倉量減少2284手。
昨日美盤大豆繼續盤振向上，成交情況相當清淡，市場有傳言稱，由于中國近期定了不少進口大豆的升貼水，對芝加哥構成了相當的支撐。而國內盤本周已經明顯表現出了弱于外盤的走勢，主要原因是4、5月份我國進口大豆到港壓力龐大，相信2600元/噸左右的8月豆粕將繼續吸引現貨的保值拋盤。操作上，筆者提醒4月份國內整個商品市場多頭務必謹慎。
操作建議
中期空單繼續留存，2550以下不建議繼續建空，同時空頭頭寸占有20%的資金即可，主要因為此次行情空頭的盈利空間不會太大，長期走勢繼續看漲。目前8月豆粕空單的目標2450-2500區間，止損2650，或者芝加哥5月大豆合約636美分。另外買9月大豆拋8月豆粕的套利頭寸目標可以上調至550。
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