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【基金公告】
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基金經(jīng)理 |
李金保 |
初始資金 |
國(guó)內(nèi)帳戶：RMB 1000萬 |
海外帳戶：USD 100 萬 |
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基金性質(zhì) |
模擬 |
投資品種 |
SHFE：銅，鋁 |
LME ：銅，鋁 |
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設(shè)立日期 |
2005-04-01 |
客服熱線 |
TEL ：（8621）68401157 |
E-mail：lijinbao@shcifco.com |
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特邀顧問 |
周杰 |
【基金經(jīng)理】
李金保，畢業(yè)于華東理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，現(xiàn)就職于上海中期期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，擔(dān)任運(yùn)作部主管。自入市以來，一直專注于金屬市場(chǎng)的分析，研究和運(yùn)作，并積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)，尤其是在銅期貨期權(quán)上。
主張理性投資，熱衷于尋找相對(duì)安全的“投機(jī)”之道，比如套利操作，模型化交易等，并擅長(zhǎng)于統(tǒng)計(jì)模型的建立和數(shù)據(jù)庫的完備。
投資理念：學(xué)做膽小的老鼠，生存才是硬道理。
【運(yùn)作范疇】
跨 市：利用同一商品在不同交易所之間的正常比價(jià)出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利；
跨 期：利用同一商品在不同交割月份之間正常價(jià)差出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利；
期 現(xiàn)：利用同一商品在期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的差價(jià)出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行交割而獲利；
跨品種：利用兩種不同的、關(guān)聯(lián)的商品之間正常價(jià)差出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利。
【套利機(jī)會(huì)】
筆者試圖從“價(jià)差分析、貿(mào)易狀況、比價(jià)分析、 套利跟蹤、 期權(quán)對(duì)沖、 操作探討”等方面分析揭示目前市場(chǎng)存在的套利機(jī)會(huì)，詳情請(qǐng)參閱《金保套利機(jī)會(huì)》。
【交易明細(xì)】
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類型 |
帳戶 |
合約 |
買賣 |
開平 |
均價(jià) |
數(shù)量 |
盈虧 |
手續(xù)費(fèi) |
保證金 |
開倉日期 |
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跨
市 |
海外 |
LME3 |
賣出 |
開倉 |
3253 |
20 |
0 |
976 |
162650 |
2005-04-06 |
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國(guó)內(nèi) |
Cu0507 |
買入 |
開倉 |
31300 |
100 |
0 |
9390 |
1565000 |
2005-04-06 |
【基金持倉】
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類型 |
帳戶 |
合約 |
買賣 |
均價(jià) |
數(shù)量 |
盈虧 |
保證金 |
開倉日期 |
到期日 |
|
跨
市 |
海外 |
LME3 |
賣出 |
3245（-4） |
40 |
-12000 |
315300 |
2005-04-04 |
2005-07-04 |
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國(guó)內(nèi) |
Cu0506 |
買入 |
31560 |
200 |
+550000 |
3211000 |
2005-04-04 |
2005-06-15 |
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海外 |
LME3 |
賣出 |
3253（0） |
20 |
0 |
162650 |
2005-04-06 |
2005-07-06 |
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國(guó)內(nèi) |
Cu0507 |
買入 |
31300 |
100 |
0 |
1565000 |
2005-04-06 |
2005-07-15 |
【資金管理】
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日期 |
20050406 |
期初余額 |
9981064 |
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日期 |
20050406 |
期初余額 |
998113 |
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帳戶 |
國(guó)內(nèi)帳戶 |
平倉盈虧 |
0 |
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帳戶 |
海外帳戶 |
平倉盈虧 |
0 |
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持倉保證金 |
4776000 |
手續(xù)費(fèi) |
9390 |
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持倉保證金 |
477950 |
手續(xù)費(fèi) |
976 |
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可用資金 |
5745674 |
期末余額 |
9971674 |
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可用資金 |
507187 |
期末余額 |
997137 |
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資金使用率 |
45.4% |
持倉盈虧 |
+550000 |
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資金使用率 |
48.5% |
持倉盈虧 |
-12000 |
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權(quán)益增長(zhǎng)率 |
+5.22% |
客戶權(quán)益 |
10521674 |
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權(quán)益增長(zhǎng)率 |
-1.49% |
客戶權(quán)益 |
985137 |
【基金聲明】
保證金：銅、鋁：10%；
手續(xù)費(fèi)：銅：6/萬；鋁：25元；
公正性：所有交易均按照北京時(shí)間15：00市場(chǎng)價(jià)格或預(yù)定價(jià)格成交；
流動(dòng)性：充分考慮到實(shí)盤交易中，由于市場(chǎng)容量等造成的限制性因素。
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