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【基金公告】
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基金經理 |
李金保 |
初始資金 |
國內帳戶：RMB 1000萬 |
海外帳戶：USD 100 萬 |
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基金性質 |
模擬 |
投資品種 |
SHFE：銅，鋁 |
LME ：銅，鋁 |
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設立日期 |
2005-04-01 |
客服熱線 |
TEL ：（8621）68401157 |
E-mail：lijinbao@shcifco.com |
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特邀顧問 |
周杰 |
【基金經理】
李金保，畢業于華東理工大學應用數學系，現就職于上海中期期貨經紀有限公司，擔任運作部主管。自入市以來，一直專注于金屬市場的分析，研究和運作，并積累了豐富的實戰操作經驗，尤其是在銅期貨期權上。
主張理性投資，熱衷于尋找相對安全的“投機”之道，比如套利操作，模型化交易等，并擅長于統計模型的建立和數據庫的完備。
投資理念：學做膽小的老鼠，生存才是硬道理。
【運作范疇】
跨 市：利用同一商品在不同交易所之間的正常比價出現異常變化時進行對沖而獲利；
跨 期：利用同一商品在不同交割月份之間正常價差出現異常變化時進行對沖而獲利；
期 現：利用同一商品在期貨與現貨市場之間的差價出現異常變化時進行交割而獲利；
跨品種：利用兩種不同的、關聯的商品之間正常價差出現異常變化時進行對沖而獲利。
【套利機會】
筆者試圖從“價差分析、貿易狀況、比價分析、 套利跟蹤、 期權對沖、 操作探討”等方面分析揭示目前市場存在的套利機會，詳情請參閱《金保套利機會》。
【交易明細】
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類型 |
帳戶 |
合約 |
買賣 |
開平 |
均價 |
數量 |
盈虧 |
手續費 |
保證金 |
開倉日期 |
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跨
市 |
海外 |
LME3 |
賣出 |
開倉 |
3145 |
40 |
0 |
1887 |
314500 |
2005-04-04 |
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國內 |
Cu0506 |
買入 |
開倉 |
31560 |
200 |
0 |
18936 |
3156000 |
2005-04-04 |
【基金持倉】
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類型 |
帳戶 |
合約 |
買賣 |
均價 |
數量 |
盈虧 |
保證金 |
開倉日期 |
到期日 |
|
跨
市 |
海外 |
LME3 |
賣出 |
3145 |
40 |
0 |
314500 |
2005-04-04 |
2005-07-05 |
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國內 |
Cu0506 |
買入 |
31560 |
200 |
0 |
3156000 |
2005-04-04 |
2005-06-15 |
【資金管理】
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日期 |
20050404 |
期初余額 |
￥1000萬 |
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日期 |
20050404 |
期初余額 |
$ 100萬 |
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帳戶 |
國內帳戶 |
平倉盈虧 |
0 |
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帳戶 |
海外帳戶 |
平倉盈虧 |
0 |
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持倉保證金 |
3156000 |
手續費 |
18936 |
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持倉保證金 |
314500 |
手續費 |
1887 |
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可用資金 |
6825064 |
期末余額 |
10000000 |
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可用資金 |
683613 |
期末余額 |
1000000 |
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資金使用率 |
31.6% |
持倉盈虧 |
0 |
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資金使用率 |
31.5% |
持倉盈虧 |
0 |
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權益增長率 |
0% |
客戶權益 |
10000000 |
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權益增長率 |
0% |
客戶權益 |
1000000 |
【基金聲明】
保證金：銅、鋁：10%；
手續費：銅：6/萬；鋁：25元；
公正性：所有交易均按照北京時間15：00市場價格或預定價格成交；
流動性：充分考慮到實盤交易中，由于市場容量等造成的限制性因素。
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