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行情描述
（一）3月28日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結算價 |
結算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2970 |
2988 |
2961 |
2977 |
2961 |
2976 |
+16 |
4900 |
19732 |
|
A0509 |
3100 |
3121 |
3081 |
3103 |
3091 |
3103 |
+12 |
421418 |
295966 |
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M0508 |
2715 |
2719 |
2655 |
2682 |
2690 |
2688 |
-8 |
441838 |
119824 |
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B0507 |
3001 |
3050 |
3001 |
3015 |
2996 |
3008 |
+19 |
4728 |
6816 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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3月22日 |
3月23日 |
3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
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大豆509 |
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總成交 |
691030 |
601050 |
431790 |
297220 |
421418 |
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總持倉 |
263368 |
280160 |
276728 |
275382 |
295966 |
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前20名成交 |
358171 |
299220 |
201640 |
145193 |
202392 |
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前20成交增減合計 |
-99788 |
-58951 |
-97580 |
-56447 |
57199 |
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前20名占總成交比例 |
51.83% |
49.78% |
46.70% |
48.85% |
48.03% |
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前20名持多單 |
88385 |
90740 |
94648 |
88646 |
98464 |
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前20名多單持倉增減合計 |
-8077 |
2355 |
3908 |
-6002 |
9818 |
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前20名多單占總持倉比例 |
33.56% |
32.39% |
34.20% |
32.19% |
33.27% |
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前20名持空單 |
85908 |
89041 |
87336 |
90274 |
92774 |
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前20名空單持倉增減合計 |
-9411 |
3133 |
-1705 |
2938 |
2500 |
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前20名空單占總持倉比例 |
32.62% |
31.78% |
31.56% |
32.78% |
31.35% |
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3月22日 |
3月23日 |
3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
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豆粕508 |
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總成交量 |
491190 |
531474 |
466542 |
325544 |
441838 |
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總持倉量 |
95210 |
111588 |
111002 |
116894 |
119824 |
|
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前20名成交量 |
291696 |
305132 |
255154 |
182837 |
243361 |
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較前日 |
244251 |
13436 |
-49978 |
-72317 |
60524 |
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前20名占總成交比例 |
59.39% |
57.41% |
54.69% |
56.16% |
55.08% |
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前20名持多單 |
27996 |
33963 |
30722 |
33713 |
34392 |
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較前日 |
905 |
5967 |
-3241 |
2991 |
679 |
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前20名多單占總持倉比例 |
29.40% |
30.44% |
27.68% |
28.84% |
28.70% |
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前20名持空單 |
40710 |
42392 |
45627 |
47395 |
47727 |
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較前日 |
1191 |
1682 |
3235 |
1768 |
332 |
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前20名空單占總持倉比例 |
42.76% |
37.99% |
41.10% |
40.55% |
39.83% |
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信息要覽
◆3月25日，芝加哥商品期貨市場休市一天，3月18日恢復交易，本周芝加哥大豆期價的走勢將值得關注，預計美國商品基金在沉默了兩周以后本周可能再度入市。
◆根據(jù)CFTC的最新持倉報告顯示，截止到3月22日的一周內(nèi)，美國商品基金在大豆上持有凈多單17642手，較前一周增加8263手，目前估計其凈多單只有1000手。
◆今日，黑龍江佳木斯地區(qū)油用大豆站臺收購價格2650-2700元/噸，與上周末持平，當?shù)赜蛷S和經(jīng)銷商采購積極性普遍不強，市場供需雙方目前普遍持有觀望心理。
◆今日，遼寧大連地區(qū)43%蛋白豆粕出廠報價2680元/噸，較上周末持平，散裝一級豆粕出廠報價5950-6000元/噸，較上周末上漲100元/噸，油廠開工率基本正常。
◆今日，廣東珠三角地區(qū)43%蛋白豆粕出廠報價2850-2900元/噸，交上周末下跌50-100元/噸，另外，散裝一級豆油出廠報價5950-6000元/噸，與上周末基本持平。
◆目前廣東地區(qū)豆粕和豆油報價較為混亂，主要原因是當?shù)剡M口大豆供應整體較為緊張，油廠開工率各異，近期廣東地區(qū)飼料企業(yè)的原料采購工作進展仍較為謹慎。
◆華北地區(qū)豆粕市場報價近期保持平穩(wěn)，市場需求整體持續(xù)低迷，目前山東地區(qū)43%蛋白豆粕出廠報價集中在2650-2720元/噸，河北地區(qū)出廠報價2620-2680元/噸。
◆美國農(nóng)業(yè)部將于本月31日公布新年度的美國農(nóng)產(chǎn)品種植意向報告，對于05/06年美豆的種植面積，目前市場的平均預測水平為7320-7370萬英畝，低于上一年度的7520萬英畝。
◆在美國農(nóng)業(yè)部即將發(fā)布的報告中，預計04/05年度美國大豆期末庫存將進一步下調，原因是2005年以來美國大豆的出口狀況好于預期，同時國內(nèi)壓榨量高于去年同期。
◆美國農(nóng)業(yè)部今后有可能繼續(xù)調增本年度美國大豆出口量，以此帶動芝加哥大豆期貨價格繼續(xù)上漲，促使美國農(nóng)場主加快銷售大豆的進度，從而保護美國農(nóng)場主的經(jīng)濟利益。
信息摘要
最近五日進口大豆到港成本統(tǒng)計
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說 明 |
3.22 |
3.23 |
3.24 |
3.25 |
3.28 |
|
(3月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3118 |
3123 |
3097 |
3115 |
3104 |
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(4月)美國港灣大豆到中國港口車船板價 |
3120 |
3124 |
3103 |
3121 |
3116 |
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(3月)巴西大豆到中國港口車船板價 |
3031 |
3027 |
3020 |
3036 |
3036 |
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美國大豆到中國港口運費 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
66.2 |
|
阿根廷大豆到中國港口運費 |
68.1 |
68.1 |
68.1 |
68.1 |
67.7 |
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美國3月份大豆FOB基差 |
42 |
42 |
39 |
39 |
37 |
黑龍江大豆現(xiàn)貨收購價格穩(wěn)定，站臺積壓大豆仍然很多
本周末、黑龍江省各地大豆收購價格變化不大，收購行為較少，一些當?shù)噩F(xiàn)貨商停止收購，油廠則保持相對積極的收購態(tài)度，因質量要求較嚴，價格相對也較高。
上周大豆收購價格下調后，各地收購量大減，調查農(nóng)民手中存貨數(shù)量時，各地反映不一，但很多收購商認為，后期大豆價格下跌空間不大。
3月28日油豆收購價(元/斤) (以下價格基本上為站臺價或油廠進廠價)：九三寶泉嶺分廠 1.35、九三分廠 1.35，九三北安分廠 1.35，哈爾濱惠民 1.38，哈爾濱市各油廠1.36,呼蘭油廠 1.35，集賢當?shù)赜蛷S 1.34-1.35，嫩江 1.31，北安 1.31，龍鎮(zhèn) 1.3，牡丹江小油廠 1.35-1.36，前進、樺川、佳木斯 一帶油廠收購價格在1.36-1.37，密山、虎林 1.28-1.3，克東1.31-1.315，佳木斯 1.28-1.29。
中國大豆價格下跌 買家多持觀望態(tài)度交易遲緩
北京3月25日消息：貿(mào)易商們周五稱，本周中國大豆主產(chǎn)區(qū)價格下跌，成交量下降，因買家對于是否應該在價格震蕩期間買入大豆猶豫不決。
上周，大連商品交易所和美國芝加哥交易所大豆期貨價格上漲帶動現(xiàn)貨大豆價格走高，但本周現(xiàn)貨豆價跟隨大豆期貨走勢迅速回落。
據(jù)哈爾濱當?shù)刭Q(mào)易商說，中國最大的大豆生產(chǎn)省--黑龍江大豆價格周五普遍在2620-2720元/噸，低于一周前的2700-2770元。
“一個大型壓榨商提供的價格高達2760元/噸，但其要求也較高”他補充說。“農(nóng)民銷售穩(wěn)定，但買家多持謹慎態(tài)度。”
大連華農(nóng)集團的一個官員稱，他們已停止收購國產(chǎn)大豆三天。
當?shù)胤治鰩煼Q，周五國產(chǎn)平均質量大豆在大連的報價在2800元/噸左右，低于上周的2840-2880元/噸。
一位長春貿(mào)易商說，吉林省平均質量大豆的報價在2600-2680元/噸左右，低于上周的2720-2800元/噸。
進口大豆在大連和青島的報價在3100元/噸左右，略低于上周水平。
市場分析
市場繼續(xù)盤振，關注美國農(nóng)業(yè)部的種植意向報告
3月28日，連豆市場主力合約漲跌不一，盤面基本呈現(xiàn)豆強粕弱的格局。9月大豆合約收盤價3103，日漲幅13點，持倉量大幅增加20584手，看來國內(nèi)多空雙方對美盤今后的走勢仍存在相當大的分歧，8月豆粕合約今日走勢偏弱，全天增倉2930手，收盤2682，日跌幅8點，9月大豆和8月豆粕的價差正在逐步回歸正常。
美國農(nóng)業(yè)部將在3月31日發(fā)布05/06年美國農(nóng)產(chǎn)品種植意向報告，在此報告中我們需要重點關注的一方面是04/05年美國大豆期末庫存如何調整，另一方面則是05/06年度美國大豆的種植面積。美國商品基金在沉默了兩周以后預計將在今后的一兩周內(nèi)再度入市，而他們的建倉頭寸方向將直接決定國際和國內(nèi)大豆市場的中期走勢。在目前模棱兩可的情況下，筆者建議投資者觀望為主，可以把更多的時間放在對后市行情的預測上，而不是在此“下注”。目前筆者對芝加哥大豆市場中期走勢的判斷偏空，主要原因是隨著南美大豆的全面上市，期貨市場的價格將最終回歸供需面，同時04/05年度美國大豆銷售任務全面完成，商品基金已經(jīng)基本履行了其保護美國農(nóng)場主經(jīng)濟利益的“義務”，后期國際大豆市場存在季節(jié)性回落的可能性。
操作建議
中長線投資者目前建議觀望為主，買豆拋粕的套利頭寸長期持有，關注美國農(nóng)業(yè)部3月31日的種植意向報告，此報告發(fā)布前后商品基金的建倉方向預計將基本決定4、5月份國際和國內(nèi)大豆市場價格走勢。
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