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行情描述
（一）2月18日大連商品交易所大豆期貨行情
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合約代碼 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
前結算價 |
結算價 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
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A0505 |
2622 |
2634 |
2612 |
2612 |
2590 |
2624 |
+22 |
244830 |
271332 |
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A0509 |
2620 |
2628 |
2610 |
2611 |
2591 |
2617 |
+20 |
17862 |
20462 |
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M0505 |
2180 |
2198 |
2180 |
2187 |
2146 |
2190 |
+41 |
90224 |
58992 |
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B0505 |
2553 |
2565 |
2545 |
2545 |
2531 |
2560 |
+14 |
7498 |
21416 |
注：1、成交量、持倉量：手（按雙邊計算）;2、漲跌：收盤價與前結算價之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持倉分析
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2月3日 |
2月4日 |
2月16日 |
2月17日 |
2月18日 |
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大豆505 |
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總成交 |
52062 |
62130 |
172206 |
120456 |
244830 |
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總持倉 |
307168 |
297522 |
304972 |
304216 |
271332 |
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前20名成交 |
27127 |
34420 |
94682 |
64860 |
129260 |
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前20成交增減合計 |
-38237 |
12052 |
66687 |
-20158 |
77939 |
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前20名占總成交比例 |
52.11% |
55.40% |
54.98% |
53.85% |
52.80% |
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前20名持多單 |
94170 |
91310 |
91369 |
92050 |
79848 |
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前20名多單持倉增減合計 |
-864 |
-602 |
967 |
2234 |
-237 |
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前20名多單占總持倉比例 |
30.66% |
30.69% |
29.96% |
30.26% |
29.43% |
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前20名持空單 |
107932 |
106394 |
109042 |
106596 |
93323 |
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前20名空單持倉增減合計 |
-2374 |
-1500 |
2648 |
-2207 |
-11086 |
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前20名空單占總持倉比例 |
35.14% |
35.76% |
35.75% |
35.04% |
34.39% |
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2月3日 |
2月4日 |
2月16日 |
2月17日 |
2月18日 |
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豆粕505 |
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總成交量 |
26450 |
29572 |
53384 |
55822 |
90224 |
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總持倉量 |
60480 |
55110 |
53412 |
58638 |
58992 |
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前20名成交量 |
15513 |
18563 |
30416 |
32261 |
55881 |
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較前日 |
-10464 |
5177 |
15692 |
6583 |
26151 |
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前20名占總成交比例 |
58.65% |
62.77% |
56.98% |
57.79% |
61.94% |
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前20名持多單 |
16510 |
15449 |
14925 |
17767 |
16858 |
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較前日 |
-1131 |
-544 |
1227 |
3236 |
199 |
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前20名多單占總持倉比例 |
27.30% |
28.03% |
27.94% |
30.30% |
28.58% |
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前20名持空單 |
17764 |
17188 |
17235 |
18213 |
18755 |
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較前日 |
62 |
64 |
521 |
2013 |
1362 |
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前20名空單占總持倉比例 |
29.37% |
31.19% |
32.27% |
31.06% |
31.79% |
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信息摘要
◆2月17日，芝加哥大豆期貨收盤大幅上漲，由于擔心南美天氣不利，空頭交易者在長周末到來前積極將空頭部位回補，提振大盤強勁收高，當日基金買入1萬手大豆。
◆據氣象機構預測，巴西大豆種植區南部在未來五到七天的天氣干燥，下周不會有降雨，這一預測將當地降雨出現的時間推遲了兩天，大豆作物更容易受到干燥天氣損害。
◆2月17日，芝加哥大豆5月期貨價格上漲5月大豆收高18.25美分，報收至每蒲式耳553.00美分，技術面看來下一級目標在562-570一帶，下一級支撐位在540-545一帶。
◆根據美國農業部的出口銷售報告，截止2月10日一周內，04/05年度美國大豆凈銷售37.9萬噸，創本市場年度新低，其中對華銷售18.01萬噸，當周對華裝船25.71萬噸。
◆國家農業部目前正在受理南美轉基因大豆進口安全證明的申請工作，這一工作據稱從今年元月份開始，國內廠商目前已經展開相關申請工作，此工作估計難度不會太大。
◆周四，美灣市場傳言春節過后的第一周，中國買家在尋購多達八船的巴西大豆以及一船美國大豆，春節期間中國買家新購入了兩船共計12萬噸的美國大豆，3月份船期。
◆我國口岸進境檢驗檢疫部門自今年初以來尚未發現進口大豆中含有嚴禁入境的成分和雜質，進口大豆的卸貨工作進展較為順暢，此局面從去年第四季度起延續至至今。
◆春節長假以后，國內油粕需求仍處于較低的水平，但由于長假以來芝加哥大豆期貨價格上漲幅度迅猛，國內油粕價格長假后仍出現普遍提高，此局面出乎市場普遍意料。
◆江蘇地區豆粕價格今日再度上漲20-40元/噸，張家港地區43%蛋白豆粕出廠報價2450元/噸，44%蛋白豆粕出廠報價2500元/噸，價格較春節前夕上漲了70元/噸左右。
◆根據大連商品交易所公布的倉單變化，截止到2月18日的一周內，大連大豆倉單減少1569手至18454手，此批大豆主要來自于1月大豆合約的交割，豆粕倉單數量為零。
信息摘要
美國農業部報告順延一天發布
由于下周一是美國總統日，美國政府以及商業機構休假一天，芝加哥期貨交易所也將休市一天。原定周一發布的周度出口檢驗報告將會順延一天發布。此外，周度出口銷售報告也將順延到周五發布。
巴西下周三前主要大豆種植區大多干燥炎熱
據美國數據傳輸網絡氣象服務公司發布的南美氣象日報顯示，南里奧格蘭德天氣干燥，帕拉納北部地區有孤立的雷陣雨，雨量為1.00英寸，氣溫偏高，達到88到98華氏度。馬托格洛索大部分地區干燥，氣溫偏高，達到95華氏度。未來兩天南里奧格蘭德和帕拉納天氣干燥，或者僅僅有幾次小雨。周六到下周三天氣干燥，未來兩天的氣溫偏高，之后的氣溫遠遠高于正常水平。未來7天內馬托格洛索的天氣干燥，只有個別地區可能有降雨。如果有雨的話，也是主要出現在北部地區。氣溫正常到偏高。
阿根廷現貨大豆價格上漲且成交量大增,受CBOT強勁漲勢提振
阿根廷現貨大豆價格周四上漲，交易商稱市場受到芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨強勁升勢提振上揚，成交量巨大。在阿根廷主要的農產品市場羅薩里奧，大豆價格漲10披索，報每噸440披索(約合151美元)。成交量自前一交易日的僅6,000噸大幅升至25,000噸，在羅薩里奧港5月交貨的大豆價格亦漲3-4美元，報每噸145/146美元。在南部的布蘭卡港,大豆價格也上升5披索至每噸435披索。
市場分析
言轉勢為時尚早，市場仍需時間驗證
2月17日，連豆市場沖高回落，全天市場成交情況較為活躍。5月大豆今日早間2622開盤，最高沖至2634，午后期價未能守住強勁勢頭而震蕩下跌，尾盤收在全天最低價格2612，持倉量減少32884手，從盤后的持倉看來，主力多頭未出現明顯動作，只是黑龍江北亞今日平倉2551手，浙江天馬多單平倉4193手，同時少量加空583手，而前期的空頭陣營中，唯有中糧繼續固守，全天在5月大豆多單上平倉3448手，其余主力出現一定規模的平倉跡象，看來市場的氛圍正在逐步轉牛。
外盤看來，巴西大豆種植區的干旱天氣仍然是芝加哥期貨上漲的主要動力，從目前的趨勢看來，近期期價有可能突破562-570美分，但是這并不意味著市場已經開始反轉，畢竟基本面繼續受到豐產的壓力，尚未出現實質性的利多因素，外盤近期的上漲除了基金平倉外，還有買豆拋油的套利盤，市場并未出現凈買家，同時技術面看來期價創新低后回調合乎正常規律。另外從個人的觀點看來，基金此番平倉應該有保護美國豆農利益的嫌疑。
操作建議
近期觀望為主，需要關注芝加哥5月大豆562-570之間走勢（如果上漲），以及535-545之間走勢（如果回調），方可決定后期操作方向。
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