一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7755 |
7855 |
7512.5 |
7855 |
47346 |
218799-89 |
94925+2650 |
|
錫 |
8175 |
8275 |
7950 |
7275 |
3631 |
16128-348 |
11425-10 |
|
鉛 |
1062.5 |
1062.5 |
1035 |
1055 |
13264 |
60201-2500 |
107775-1175 |
|
鋅 |
3245 |
3345 |
3185 |
3337.5 |
35406 |
132646-3920 |
200250-1250 |
|
鋁 |
2530 |
2575 |
2505 |
2560 |
116889 |
554508-1843 |
740425-2450 |
|
鎳 |
23900 |
24100 |
22900 |
24000 |
16361 |
55821-883 |
6618-300 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2388 |
181 |
243 |
124 |
355 |
849 |
43206 |
47346 |
|
鋁 |
10348 |
222 |
1066 |
186 |
554 |
448 |
104065 |
116889 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7600/01 |
7529/30 |
6540/50 |
5560/70 |
|
鋁 |
2450/55 |
2510/11 |
2480/85 |
2363/68 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /8 月 16 日 |
33662 |
|
78637 |
|
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
41069 |
|
108915 |
|
|
9 月 21 日 /3 個月 |
25648 |
|
54201 |
|
|
|
|
|
|
|
10 月剩下部分 |
1 |
|
0 |
|
|
11 月 1日/63個月 |
118419 |
|
312755 |
|
|
持倉總計 |
218799 |
-89 |
554508 |
-1843 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
8月 |
9月 |
10月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
93/104b |
84/87b |
50/57b |
1.0/5.0b |
993/1003b |
1998.5/2023.5b |
|
LME鋁 |
48.8/46.8c |
31/17c |
10.8/8.8c |
1.3c/0.8b |
25/35b |
142.5/157.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
8月 |
7850 |
50.78 |
320.49 |
300.57 |
8851/6857 |
425/0 |
|
9月 |
7850 |
50.68 |
572.04 |
577.98 |
7020/8006 |
278/200 |
|
10月 |
7800 |
50.72 |
711.78 |
714.74 |
2979/4071 |
1200/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
8月 |
9月 |
10月 |
鋁 |
8月 |
9月 |
10月 |
|
多頭 |
5% |
3 |
1 |
2 |
多頭 |
1 |
3 |
1 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
3 |
1 |
0 |
空頭 |
6 |
2 |
4 |
|
10% |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
50600 |
5100 |
+2025 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20225 |
400 |
+650 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
0 |
0 |
-25 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
75 |
50 |
-75 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
94925 |
5525 |
+2650 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0607 |
359.00 |
368.50 |
356.50 |
367.85 |
-0.20 |
638 |
3239 |
|
0608 |
352.50 |
365.00 |
351.25 |
364.30 |
2.05 |
623 |
4938 |
|
0609 |
347.80 |
360.50 |
345.00 |
359.35 |
1.90 |
5560 |
47311 |
|
0610 |
348.50 |
356.95 |
348.50 |
356.95 |
2.25 |
20 |
1928 |
|
0611 |
348.50 |
354.20 |
348.50 |
354.20 |
2.25 |
11 |
1683 |
|
0612 |
339.00 |
352.80 |
336.50 |
350.60 |
2.20 |
1016 |
11504 |
|
0701 |
346.00 |
347.10 |
346.00 |
347.10 |
2.25 |
- |
489 |
|
0702 |
343.45 |
343.45 |
343.45 |
343.45 |
2.30 |
- |
230 |
|
0703 |
339.75 |
339.75 |
339.75 |
339.75 |
2.35 |
173 |
2730 |
|
0704 |
335.40 |
335.40 |
335.40 |
335.40 |
2.85 |
- |
142 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
10000 |
76332 |
+39 |
7144 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商評市
LME：
交易商周三表示，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格回升，因此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克在國會的證詞陳述推升金價和股市，且人們對美國恐進一步升息的疑慮減弱。
一LME交易商說道：“市場曾一度遭拋下滑，不過又自貝南克的講話中重拾信心并再度走高。”
不過市場走勢仍不明朗。
該交易商補充道：“我認為目前投資者戰戰兢兢，即便是最微小的事情也可以推動市場出現200美元的波動，甚至是在不知道原因的情況下。”
三個月期銅＜MCU3＞收報7,790美元，縮減跌幅脫離7,505的日低，昨日晚場綜合交易收報7,800。
美元走勢震蕩，起初因美國通膨數據較預期強勁而上漲，但在貝南克在美國參議院金融委員會發表證詞陳述后下跌，因為FED預計隨著經濟成長放緩，核心通膨率會下降。
全球最大的銅礦--智利Escondida表示，公司已正式要求同工人談判，以期在8月2日工人目前的勞動合同到期前達成協議，此消息打擊了市場人氣。(瀏覽相關報道，請點選［ID：nCN6054778］)
三個月期鋅＜MZN3＞收報3,335美元，貝南克發表講話后升至平盤上方，上日收報3,241。
“中期而言，我們仍看好工業金屬。。。仍預計價格有大幅上漲的空間，因為我們即將步入第四季，而且FED的升息周期更加接近尾聲。”
＊＊期鎳縮減跌幅＊＊
三個月期鎳＜MNI3＞收報24,200美元，此前一度挫跌6.2%，觸及22,800的盤中低點，昨日尾盤報24,300。
期鎳，明／次日價差為70.3美元，低于昨日110的紀錄高點。
LME鎳庫存減少300噸，至6,618。其中3,942噸為被取消倉單，可用庫存僅剩2,676噸。
三個月期鋁＜MAL3＞上漲25美元，收報2,560。三個月期鉛＜MPB3＞從1,070跌至1,050美元。
三個月期錫＜MSN3＞沒有交易，尾盤報8,250／8,300美元，上日尾盤報8,110
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三自兩周低點反彈，微幅收高。此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克的講話打壓了美元，并緩解了人們對進一步升息的疑慮。
9月期銅＜HGU6＞收高1.90美分報每磅3.5935美元，此前一度跌至7月6日以來最低3.45美元。
場內交易員預期首道支撐位在早盤所及低點3.45美元，隨後為3.40美元，阻力位為上周所創下的高點3.77。
現貨月7月期銅＜HGN6＞下滑0.20美分，收報3.6785美元。
COMEX期銅最終成交量預估為10,000口，周二為8,181。
AMT
銅：表現頗為沉悶，價格堅守部分支撐位。
鋁：即日走勢震蕩，但受美聯儲主席伯南克講話支撐，穩固收高。預期出現更大幅度反彈。
鉛：盡管價格呈波動走勢，但伯南克講話助推各金屬與股市上揚，期鉛亦不例外。
鋅：基金買盤提振價格，收盤走高。
錫：繼近期跌勢后受貿易買盤及股市強勁推動出現反彈。未來走勢不確定，建議觀望。
鎳：呈震蕩表現。遠期套利與即期買盤減少。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三大幅收挫，盤中一度觸及三周低位，因美國政府公布的原油和汽油庫存意外增加。
這份報告令原油期貨連續第三日下跌，此外市場還認為中東地區沖突可能不會將敘利亞或伊朗卷入，也讓市場承壓。
不過交易商仍密切關注中東地區局勢，因以色列表示將繼續打擊黎巴嫩真主黨，以爭取兩名被綁架的以軍士兵獲得釋放，這幫助限制原油價格的跌幅。
8月原油期貨＜CLQ6＞下跌0.88美元，結算價報每桶72.66美元。稍早該合約一度跌至71.65美元，為6月28日以來最低，較上周五創下的紀錄高位78.40下跌8.6%。
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨＜LCOU6＞亦縮減跌幅，收低0.46美元至每桶73.90，盤中低點在72.59。
NYMEX-8月取暖油期約＜HOQ6＞收低1.83美分，至每加侖1.9651美元，盤中曾觸及1.915的四周低位。
＊＊美庫存增加打擊油價＊＊
“(利空的)EIA報告讓油市崩潰。。。市場連續第三日遭遇獲利了結賣壓。”Pioneer Futures資深分析師梅爾斯稱。
美國能源資料協會(EIA)公布，7月14日當周原油庫存增加20萬桶至3.355億桶，與分析師此前預期的減少50萬桶南轅北轍。
汽油庫存增加150萬桶至2.142億桶，分析師預估為減少70萬桶。
餾分油庫存則增加120萬桶至1.311億桶。
美國國家颶風中心稱，北卡羅來納沿岸的暴風雨警報周三解除，因為熱帶風暴Beryl似乎仍不會登陸。該風暴未對美國在墨西哥灣的油氣設施構成威脅。
NYMEX原油期貨支撐位在73，阻力位在75。
汽油期貨支撐位在2.20美元，阻力位則在2.35。
取暖油期貨支撐位與阻力位分別位于1.95和2.05美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收高，盤中一度攀升2.1%，之前美國聯邦儲備理事會(FED)主席貝南克就通膨發表的講話緩和了FED再度升息的憂慮，令美元走跌。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞跳漲13.30美元，收報每盎司642.80美元，盤中介于618.90-647.50間波動，前者為先前海外市場觸及的兩周低點。
貝南克在美國參議院金融委員會發表講話稱，FED預計未來數季核心通膨率將下降。(瀏覽相關報道，請點選［nCN6055779］)
這番話使FED下月加息的預期降溫，在午后中段一度推動歐元／美元＜EUR＝＞升逾1.26美元，創下盤中高點，當日上漲0.75%。
匯控投行部門的金屬分析師斯蒂爾稱，“金銀的漲勢十分強勁，這突顯了目前市場同美元動向多么緊密相關。”
此前，美元一度升至近三個月高位，因為市場預計FED會繼續升息以對抗通膨。
分析師稱，以色列和黎巴嫩真主黨游擊隊的沖突升級，繼續對黃金構成支撐。
現貨金＜XAU＝＞收至每盎司641.70／642.40美元，高于周二紐約尾盤的630.30／631.30。今日倫敦金午後定盤價為641.60。
COMEX-9月期銀＜SIU6＞上揚60美分或5.7%，收報每盎司11.1250美元，盤中介于10.51-11.19間波動。
現貨銀＜XAG＝＞尾盤由10.48／10.58升至11.13／11.20美元。
根據COMEX的數據，紐約商業期貨交易所(NYMEX)10月鉑金(白金)＜PLV6＞升2.90美元報每盎司1,237.50。現貨鉑金＜XPT＝＞尾盤報1,220／1,226。
9月鈀金＜PAU6＞攀升3.85美元至318.05。現貨鈀金＜XPD＝＞尾盤報310／315。
