一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
8065 |
8105 |
7640 |
7807 |
61353 |
219504-458 |
93850-250 |
|
錫 |
8775 |
8787.5 |
8350 |
8450 |
4548 |
17131-7 |
11525-50 |
|
鉛 |
1130 |
1131.5 |
1080 |
1095 |
17120 |
64091+570 |
108825+25 |
|
鋅 |
3470 |
3475 |
3245 |
3285 |
41485 |
136486-461 |
202700+2125 |
|
鋁 |
2625 |
2625 |
2535 |
2565 |
126398 |
561961-836 |
741600-2300 |
|
鎳 |
25800 |
27000 |
25350 |
25900 |
19183 |
57331+88 |
6462-120 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1365 |
330 |
512 |
300 |
383 |
919 |
57535 |
61353 |
|
鋁 |
3978 |
655 |
95 |
1154 |
1242 |
420 |
118854 |
126398 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8020/21 |
7911/12 |
6870/80 |
5900/10 |
|
鋁 |
2532/32.5 |
2573.5/74 |
2530/35 |
2392/97 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /7 月 19 日 |
5262 |
-1567 |
20892 |
-3321 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
32162 |
-438 |
81650 |
-517 |
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
18336 |
283 |
108030 |
1177 |
|
9 月 21 日 /3 個月 |
6091 |
103 |
37986 |
1053 |
|
10 月剩下部分 |
117253 |
681 |
11778 |
847 |
|
11 月 1日/63個月 |
117253 |
681 |
311625 |
-75 |
|
持倉總計 |
219504 |
-458 |
561961 |
-836 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
8月 |
9月 |
10月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
115b |
80/82b |
53/61b |
2.0c/3.0b |
1002/1012b |
2009.5/2034.5b |
|
LME鋁 |
50/45c |
27.3/25.3c |
10/9c |
3.5c/0.5b |
36/46b |
172.5/187.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
8月 |
7800 |
50.68 |
337.98 |
320.06 |
8601/6702 |
204/0 |
|
9月 |
7800 |
50.51 |
574.59 |
586.48 |
6958/7966 |
0/50 |
|
10月 |
7750 |
50.69 |
710.32 |
723.14 |
3479/4029 |
0/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
7月 |
8月 |
9月 |
鋁 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
3 |
1 |
多頭 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
3 |
2 |
空頭 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
49075 |
5600 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20575 |
1400 |
-150 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
125 |
125 |
-100 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
93850 |
7125 |
-250 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0607 |
376.00 |
376.00 |
364.50 |
371.45 |
-11.50 |
566 |
3869 |
|
0608 |
369.50 |
369.50 |
357.00 |
365.10 |
-11.40 |
298 |
5214 |
|
0609 |
364.00 |
364.90 |
351.00 |
359.95 |
-11.30 |
4293 |
47273 |
|
0610 |
360.00 |
360.00 |
352.00 |
356.85 |
-11.10 |
12 |
1908 |
|
0611 |
357.50 |
357.50 |
350.50 |
354.25 |
-10.90 |
16 |
1660 |
|
0612 |
354.00 |
355.00 |
342.00 |
350.85 |
-10.40 |
801 |
10855 |
|
0701 |
347.40 |
347.40 |
347.40 |
347.40 |
-10.15 |
- |
485 |
|
0702 |
343.80 |
343.80 |
343.80 |
343.80 |
-9.90 |
- |
198 |
|
0703 |
336.00 |
340.10 |
335.50 |
340.10 |
-9.65 |
8 |
2695 |
|
0704 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
335.75 |
-9.15 |
- |
142 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
13000 |
|
|
7186 |
-282 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬鎳周一觸及紀錄新高，但其他金屬則因油價和金價走軟收低。
NumisSecurities的分析師梅爾稱：“鎳的供應十分短缺，因為鋼廠商已經恢復了更高的產能水平。”
許多交易員稱，短期內供應吃緊或將鎳價最高推升至每噸30,000美元。
三個月期鎳＜MNI3＞在綜合交易時段曾觸及26,850美元的紀錄新高，但收盤回落至25,700，上周五尾盤報25,575／25,625。鎳價年內已經將近翻了一番，受不？鋼廠商益發旺盛的需求推動。
LME鎳庫存減少120噸至6,462，創2005年5月以來最低，注銷倉單為3,594。
鎳逆價差擴大至2,500美元，亦突顯了鎳庫存緊張。5月17日逆價差為190美元。麥格理研究在報告中稱，今年鎳庫存供給可能短缺34,000噸。
麥格理之前曾預期2007年和2008年鎳市場將逐漸步入供給過剩。
“不過目前來看，即使2006年末不銹鋼生產周期步入低谷，由此導致2007年鎳需求增長放緩，我們仍預期2007年和2008年的鎳市場供需將基本平衡。”
菲爾普斯道奇＜PH。N＞周日調高收購加拿大鎳礦商Inco＜N。TO＞的報價，而Inco亦上調對鎳銅礦生產商鷹橋(Falconbridge)＜FAL。TO＞的收購出價，各方都盡力保護其總值410億美元的三方合并案。若成功合并，將創造北美最大的礦產商。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸7,750美元，盤中低點在7,639.75，上周五收報8,050。
墨西哥Cananea銅礦工人結束罷工，以及另一家銅礦La Caridad形勢發展壓制了市場人氣。
三個月期鋁＜MAL3＞收報2,550美元，低于上日收盤價2,625。
三個月期鋅＜MZN3＞收在3,270，周五報3,450。LME鋅庫存意外增加2,125噸，至202,700噸。
三個月期錫＜MSN3＞從8,775跌至8,350。三個月期鉛＜MPB3＞則從1,135降至1,090。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收低3%，消息人士稱繼墨西哥Cananea銅礦結束持續了六周的罷工後，投機性多頭結算令期價受壓。
COMEX場內一交易員說道：“Cananea的消息令賣家進場，但期價仍守住3.50美元左右的支撐位，且尾盤涌現空頭回補。”
9月期銅＜HGU6＞當日收低11.30美分或3%，報每磅3.5995美元。盤中交投區間為3.51-3.72美元，前者為一周低點。
指標9月期銅首道支撐位在大概3.50美元的盤中低點位置，阻力位在上周所及的高點3.77。
現貨月7月期銅＜HGN6＞下滑11.50美分，當日收報3.7145美元，遠月合約收低8.65至11.10美分不等。
COMEX最終成交量預估為13,000口，較周五的6,015口增長一倍以上。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一下滑，交易商對中東局勢仍感到不安，但也對于沖突并未擴展到黎巴嫩以外感到寬慰。
以色列周一連續第六日轟擊黎巴嫩，并拒絕了聯合國有關由國際軍事力量幫助結束此次以黎邊境沖突的建議。
稍早以色列還否認了稱其將在數日內停止攻擊黎巴嫩真主黨游擊隊的報導。
8月原油期貨＜CLQ6＞結算價下跌1.73美元至每桶75.30。上周五油價一度升至紀錄高點78.40。
8月合約選擇權于今日收盤時到期，8月合約則將于周四到期。
倫敦國際石油交易所(IPE)9月布蘭特原油期貨＜LCOU6＞收低1.66美元至每桶75.92，稍早曾觸及78.18美元的紀錄高位。
NYMEX-8月汽油期貨＜HUQ6＞下滑3.96美分，至每加侖2.2853美元，盤中一度升至2.35，為去年9月29日以來的高位。8月取暖油期貨＜HOQ6＞收低5.66美分，至每加侖2.02美元。
“武裝沖突并未真正擴散到敘利亞，也沒有把伊朗牽扯進去。”Alaron Trading分析師福林稱，“這是交易商關切的重要問題。今天還是選擇權到期的日子。”
＊＊以黎沖突近日或可結束＊＊
以色列第10頻道援引一高層軍方官員的話稱，其可能在數日內結束進攻行為，但以色列政府發言人很快予以否認，指并未有此計劃。
雖然以色列與黎巴嫩都不是產油國，但二者均位于中東腹地。中東地區供應者全球近三分之一的原油。敘利亞和伊朗是黎巴嫩真主黨的主要支持者。
以黎沖突令交易商益發擔心西方與伊朗之間的核爭議。
伊朗方面周日指責將核問題再次提交聯合國安理會的決定，稱這削弱了與西方展開進一步對話的前景。
在伊拉克方面，該國北部石油公司(North Oil Company)的主管被綁架，此為兩天內的第二起高層綁架案。
有消息稱，委內瑞拉每日64萬桶的Amuay煉廠因蒸餾裝置起火，而導致數個石油加工裝置停產。不過交易商對此未加注意。
在美國，BP已開始準備重啟德克薩斯稱一煉廠的第二座原油加工裝置。自去年3月發生爆炸後，該煉廠一直在緩慢恢復運轉。
NYMEX原油期貨支撐位與阻力位分別在77和80美元。
汽油期貨支撐位在2.20美元，阻力位則在2.40。
取暖油期貨支撐位料位于2.05，阻力位可能在2.10。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一收至上周三以來的最低位，因為先前亞洲市場期金升至七周高點後，投資者紛紛鎖定獲利。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞收挫16.10美元或2.4%，收報每盎司651.90美元，盤中介于七周高位677.50至646間波動。
當日賣壓不斷加劇，因為油價在逼近紀錄高位後回落，且中東緊張局勢扶助美元上漲，削弱了黃金的避險魅力。
周一以色列與黎巴嫩真主黨(Hizbollah)游擊隊之間的武裝沖突愈演愈烈。
ScotiaMocatta一主管表示，早間一則報道稱，以色列的軍事行動或在數日內結束，這為金價下滑奠定了基調。
他稱，“這是獲利了結、至少是出脫部位的信號。此外，美元相當堅挺，避險買盤已經從商品市場流向美元。”
美元兌各歐洲貨幣上漲，因為美國6月工業生產的增幅是分析師預估的一倍，令投資者追捧美元。
現貨金＜XAU＝＞紐約尾盤跌至每盎司650.30／651.80美元，上周五紐約市場收報666.30／667.80。周一倫敦金午後定盤價報652.50。
COMEX-9月期銀＜SIU6＞跌44美分，收報每盎司11.09美元，盤中介于11.7750-11.05間波動。
現貨銀＜XAG＝＞尾盤由11.46／11.56跌至11.02／11.12美元。定盤價報11.50。
10月鉑金(白金)＜PLV6＞跌17.50美元報每盎司1,250。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,237／1,242。
9月鈀金＜PAU6＞下滑12.30美元至322.30。現貨鈀金＜XPD＝＞尾盤跌至318／323。
