油價漲勢令市場小心翼翼 金屬亦試圖隨之走高
http://www.sina.com.cn 2006年07月17日 11:35 北方期貨
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7990 |
8135 |
7930 |
8085 |
48149 |
219962-267 |
94100+525 |
|
錫 |
8700 |
8862.5 |
8700 |
8775 |
2607 |
17138+138 |
11575+135 |
|
鉛 |
1130 |
1177.5 |
1120 |
1135 |
16986 |
63521-148 |
108800+100 |
|
鋅 |
3435 |
3570 |
3435 |
3450 |
25820 |
136947+491 |
200575-1250 |
|
鋁 |
2607 |
2654 |
2603.5 |
2627.5 |
96977 |
562797+13211 |
743900-650 |
|
鎳 |
25200 |
26450 |
252000 |
25600 |
16474 |
57243+305 |
6582-1092 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2259 |
61 |
745 |
716 |
132 |
946 |
43290 |
48149 |
|
鋁 |
5992 |
318 |
56 |
181 |
350 |
1313 |
88767 |
96977 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8150/51 |
8110/20 |
7070/80 |
6110/20 |
|
鋁 |
2581/82 |
2635/36 |
2580/85 |
2418/23 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /7 月 19 日 |
6829 |
-951 |
24213 |
-2926 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
32600 |
-958 |
72167 |
1966 |
|
8 月 17 日 /9 月 20 日 |
39920 |
899 |
106853 |
1988 |
|
9 月 21 日 /3 個月 |
18053 |
741 |
36933 |
1261 |
|
10 月剩下部分 |
5988 |
-9 |
10931 |
139 |
|
11 月 1日/63個月 |
116572 |
11 |
311700 |
10783 |
|
持倉總計 |
219962 |
-267 |
562797 |
13211 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
7月 |
8月 |
9月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
114.5/115b |
114/124b |
79.5/80b |
45/47b |
1002/1022b |
1926.5/1951.5b |
|
LME鋁 |
45/45c |
44/44c |
26/26c |
8.0/7.5c |
54.5/64.5b |
214.5/229.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
8月 |
8200 |
50.05 |
351.06 |
390.86 |
8561/6702 |
205/450 |
|
9月 |
8100 |
49.48 |
621.77 |
596.03 |
6958/7966 |
0/25 |
|
10月 |
8100 |
49.51 |
729.61 |
759.18 |
3479/4029 |
1100/240 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
7月 |
8月 |
9月 |
鋁 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
3 |
2 |
多頭 |
1 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
4 |
2 |
空頭 |
3 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
-450 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
24050 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
49075 |
5500 |
+500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20725 |
1150 |
+475 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
225 |
225 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
94100 |
6875 |
+525 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0607 |
381.50 |
383.00 |
381.50 |
382.95 |
3.80 |
584 |
4124 |
|
0608 |
377.00 |
377.00 |
374.25 |
376.50 |
3.85 |
553 |
5301 |
|
0609 |
372.00 |
372.50 |
368.00 |
371.25 |
3.60 |
5128 |
47237 |
|
0610 |
368.25 |
368.25 |
367.95 |
367.95 |
4.00 |
554 |
1908 |
|
0611 |
366.00 |
366.00 |
365.15 |
365.15 |
4.20 |
1000 |
1649 |
|
0612 |
361.50 |
362.00 |
358.00 |
361.25 |
3.10 |
1769 |
10398 |
|
0701 |
358.50 |
358.50 |
357.55 |
357.55 |
2.90 |
77 |
474 |
|
0702 |
353.70 |
353.70 |
353.70 |
353.70 |
2.70 |
- |
198 |
|
0703 |
348.00 |
349.75 |
348.00 |
349.75 |
2.60 |
523 |
2698 |
|
0704 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
2.60 |
- |
142 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
8000 |
76210 |
+1966 |
7468 |
-42 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五收盤持穩，因股市挫跌，油價高漲以及金價上漲令投資者作壁上觀。
LME一交易商說道：“貴金屬和油價的漲勢令市場非常小心翼翼，基本金屬亦試圖隨之走高，但問題是股市非常動蕩。”
“這也是今天市況平淡的原因，不過我還是認為貴金屬和油價的高漲仍會在短期內帶來支撐。”
交易員稱，投資者將密切關注股市的收場，且在近期中東諸多事件後亦試圖預測周末之後的股市動向。
美國股市周五延續跌勢，道瓊工業指數一度下挫逾1%，此前油價勁升至紀錄新高，金價也觸及七周高點。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸8,050美元，周四收盤報7,920。
必和必拓＜BH P。AX＞＜BLT。L＞旗下智利Escondida銅礦工人威脅稱，若有關工資和獎金問題的談判不能達成一致，將舉行罷工。供應可能中斷的風險支撐期銅價格。
Triland Metals每周報告中稱，智利銅礦的勞資談判在未來幾個月將會影響市場。
Economist In telligence Unit(EIU)在周四發布的季度報告中預期，2008年以前商品價格將持續走強，并預計基本金屬價格指數今年漲幅將超過53%。
＊＊期鎳價格回落＊＊
三個月期鎳＜MNI3＞沒有交易，報25,575／25,625美元，日高在26,450，略低于周三觸及的紀錄高點26,600。周四收報25,300。
期鎳價格今年以來上漲近一倍，僅在過去四周就上漲了50%。
LME鎳庫存周五下降14%至6,582噸，為2005年5月以來最低水準。
三個月期鋅＜MZN3＞收在3,450美元，昨日尾盤報3,420。鋅庫存亦下降1,250噸至五年新低200,575噸。
三個月期鋁＜MAL3＞收報2,625美元，昨日為3,420。三個月期錫＜MSN3＞沒有交易，報價從昨日的8,700美元升至8,775。三個月期鉛＜MPB3＞上漲5美元至1,135。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收盤接近日高，受投機性買盤推動，因續簽勞動合同的憂慮恐為本已緊張的勞動力市場增添更多壓力。
一經紀商說道：“如果現在是(每磅)3.70美元，而Escondida銅礦仍在生產，那么倘若他們繼續罷工到底會發生什么呢？”
指標9月期銅＜HGU6＞微幅收高3.60美分，報每磅3.7125美元。盤中波動區間為3.6455至3.7250美元，前者為日低。
首道阻力位仍在本周高點3.77美元，支撐位則在3.60，隨後為3.50附近。
現貨月7月期銅＜HGN6＞收漲3.80美分，報3.8295美元，接近3.8150至3.83美元區間的高端。
基本面，分析師稱，智利Escondida銅礦以及秘魯Antamina礦廠月底將續簽勞動合同，這或許已經吸引了更多投機性資金重返市場。
預估COMEX最終成交量近為8,000口，周四為10,403口。
AMT
銅：逢低買盤持續出現。再次收高，預計后市將繼續上揚。
鋁：鋁市關注點開始慢慢集中到遠期套利交易上。
鉛：即日表現波動，但收盤仍上漲。
鋅：市場參與者繼續逢低買進期鋅。
錫：表現相當沉悶的一天，交易量也很少。建議清算頭寸等待走勢指引。
鎳：再度收高，預計將繼續上測更高阻力位。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收于每桶77美元上方，此前曾創下紀錄高點。以色列同黎巴嫩武裝沖突不斷，加劇了人們對中東亂局恐擴大，從而導致石油供給中斷的擔憂。
8月原油期貨＜CLQ6＞結算價報每桶77.03美元，漲0.33美元。稍早一度觸及高點78.40，刷新上日創下的紀錄高點。
倫敦8月布蘭特原油期貨＜LCOQ6＞結算價報77.27美元，較上日漲0.58美元。
“雖然以色列與阿拉伯國家之間發生沖突，在油市中引發不安情緒已經不是新聞，但最近的襲擊行動卻有著新的局面，不光是因為其攻擊范圍，也是由于懷疑它可能與伊朗核爭端有關，從而令人擔心這可能引發更大范圍的地區沖突升級。”Fimat Energy Research分析師霍夫稱。
8月汽油期貨＜HUQ6＞收高2.36美分報每加侖2.3249美元，盤中一度觸及九個月新高2.3450美元。
8月取暖油期貨＜HOQ6＞下滑0.39美分，結算價報每加侖2.0760美元。
以色列周五襲擊黎巴嫩真主黨目標，并摧毀了多個黎巴嫩平民居住點，招致全球越來越多的批評聲音。
黎巴嫩總理辛紐拉(Fouad Siniora)辦公室發表的一聲明中稱，美國總統布什(布希)致電辛紐拉，保證他正敦促以色列控制給黎巴嫩造成的損失，并避免造成平民傷亡。辛紐拉敦促布什讓以色列停止襲擊，同意停火，并解除封鎖。
但白宮稍晚表示，布什將不會迫使以色列停止其軍事行動。
周四尼日利亞輸油管道懷疑發生爆炸，突顯了供應的不確定性，此時該國近四分之一的石油產出仍因武裝襲擊而關閉。
原油期貨在電子盤交易中突破了78.25美元的阻力位。
汽油期貨亦跨越2.33美元的阻力位。
取暖油期貨突破了2.118美元的阻力位。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五大漲2.1%，收于七周高位，因隨著中東武裝沖突升級以及油價觸及紀錄高點，投資者紛紛增加貴金屬等避險資產的投資。
COMEX-8月期金＜GCQ6＞跳漲13.60美元至每盎司668美元，盤中介于655.10-669間波動，創下自5月30日以來首見高點。
交易商稱，由于海外沖突事件愈演愈烈，投資者更加青睞貴金屬等避險資產，金價已連續第四日上漲。
Archer Financials分析師Platt預期，COMEX期金的阻力位在670美元，以及5月所及730上方的26年高點。下檔支撐料在655至650。
現貨金＜XAU＝＞升至每盎司666.30／667.80，周四尾盤報654.70／656.20。周五倫敦金午後定盤價報663.25。
COMEX-9月白銀＜SIU6＞漲4.5美分，報每盎司11.53美元，交投區間介于11.50-11.76美元。現貨銀＜XAG＝＞小跌至11.46／11.56美元，周四尾盤報11.52／11.62。
10鉑金(白金)＜PLV6＞漲3.50美元至每盎司1,267.50。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,249／1,255。
9月鈀金＜PAU6＞漲0.45美元至每盎司334.50，現貨鈀金＜XPD＝＞跌至323／328。
