|
國際金屬交易數(shù)據(jù)
LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
6525 |
6812.5 |
6420 |
6525 |
94596 |
240993+899 |
104550-950 |
|
錫 |
7750 |
7850 |
7637.5 |
7800 |
7243 |
18226-165 |
12240-35 |
|
鉛 |
985 |
990 |
955 |
955 |
19484 |
61990-585 |
113325-75 |
|
鋅 |
2935 |
3032.5 |
2885 |
2945 |
65495 |
148700+2153 |
232875-1725 |
|
鋁 |
2427.5 |
2517.5 |
2425 |
2502.5 |
128654 |
574753+1125 |
767850-2900 |
|
鎳 |
17200 |
18350 |
17100 |
17900 |
23436 |
60086+291 |
15978-774 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節(jié) |
第二節(jié) |
第一節(jié) |
第二節(jié) |
|
銅 |
932 |
480 |
927 |
389 |
220 |
1111 |
90537 |
94596 |
|
鋁 |
4850 |
300 |
651 |
209 |
295 |
1964 |
120385 |
128654 |
LME銅鋁官方結(jié)算價格
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
6725/25.5 |
6600/01 |
5815/25 |
5065/75 |
|
鋁 |
2410/11 |
2453/54 |
2422/27 |
2357/62 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現(xiàn)貨 /6 月 21 日 |
15344 |
-1857 |
28512 |
-2914 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
34809 |
-472 |
65145 |
-4044 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
36396 |
1104 |
74978 |
3198 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
22708 |
1025 |
65923 |
3147 |
|
9 月剩下部分 |
15004 |
822 |
28749 |
888 |
|
10 月 1日/63個月 |
116732 |
277 |
311446 |
850 |
|
持倉總計 |
240993 |
899 |
574753 |
1125 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
141/151b |
131/141b |
95.5/100.5b |
42/46b |
798/808b |
1565.5/1590.5b |
|
LME鋁 |
43/41c |
39.8/37.8c |
24.8/22.8c |
9.8/7.8c |
38.5/58.5b |
124/144b |
LME期銅期權(quán)行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權(quán) |
看跌權(quán) |
持倉情況 |
成交量 |
|
7月 |
6750 |
60.75 |
378.62 |
400.51 |
10267/9134 |
1936/315 |
|
8月 |
6650 |
58.48 |
575.24 |
551.46 |
4549/4467 |
304/179 |
|
9月 |
6600 |
57.39 |
720.07 |
706.28 |
6187/7200 |
302/900 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數(shù)據(jù) |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多頭 |
3 |
1 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
1 |
5 |
空頭 |
2 |
5 |
5 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛(wèi)普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
800 |
800 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2650 |
2200 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
20225 |
950 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
60900 |
9050 |
-800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
19600 |
1500 |
-150 |
|
阿聯(lián)酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
104550 |
14850 |
-950 |
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0606 |
310.00 |
319.00 |
310.00 |
315.35 |
5.80 |
228 |
3384 |
|
0607 |
304.00 |
310.00 |
300.50 |
305.60 |
4.55 |
12514 |
28168 |
|
0608 |
300.00 |
304.00 |
300.00 |
302.10 |
3.15 |
89 |
4564 |
|
0609 |
300.00 |
302.50 |
294.00 |
298.00 |
2.30 |
6870 |
31780 |
|
0610 |
298.00 |
300.00 |
295.00 |
295.15 |
1.45 |
45 |
617 |
|
0611 |
290.00 |
295.50 |
290.00 |
292.05 |
1.15 |
42 |
536 |
|
0612 |
291.00 |
293.00 |
285.00 |
288.55 |
0.95 |
471 |
6188 |
|
0701 |
289.00 |
289.00 |
285.05 |
285.05 |
0.25 |
- |
342 |
|
0702 |
281.40 |
281.40 |
281.40 |
281.40 |
-0.45 |
- |
162 |
|
0703 |
279.00 |
282.00 |
277.70 |
277.70 |
-1.15 |
17 |
1079 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
22000 |
78658 |
+1222 |
8646 |
-196 |
CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
|
日期 |
非商業(yè)頭寸 |
商業(yè)頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三出現(xiàn)迫切所需但并不令人信服的反彈走勢，暫時阻止了近幾個交易日來嚴重打擊金屬價格的巨量拋壓。
一交易商稱：“市場此前出現(xiàn)瘋狂拋售---下檔走勢似乎有點兒衰竭了，因此一些空頭開始了結(jié)獲利。但漲勢遭到賣壓阻攔，出現(xiàn)了進一步的多頭清算和新的拋售。”
交易商稱，盡管短期前景仍然相當不明朗，且并不是所有的金屬均收高，但當前的弱勢還是鼓舞了一些逢低吸納的買盤。
Man Financial的分析師梅爾稱：“我們懷疑我們正處于轉(zhuǎn)折點。”
一些分析師暗示，逃離鋅，鎳和銅等金屬的市場活動可能很快終止。
瑞銀集團分析師瑞德稱：“目前下定論還太早，但我們可能正在接近底部，盡管外部因素仍至關(guān)重要。”
三個月期銅＜MCU3＞繼續(xù)在寬幅區(qū)間內(nèi)波動，日低為6,410美元，延續(xù)周二跌勢。晚場綜合交易收于6,630美元，較昨日高出60美元。
＊＊市場低估銅替代品數(shù)量＊＊
盡管近期下挫，但銅價仍然要較年初時高出近50%。交易商稱，較長期基本面仍良好。
自上周以來，避險的投資者將資金撤出初級商品，因其對經(jīng)濟成長放緩和利率上升感到擔憂，這令黃金和油價下挫。
梅爾稱：“除非市場心理出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，令市場得以穩(wěn)定下來，并使各個初級商品品種不再同進同退，否則我們認為基金將繼續(xù)要么減倉，要么持有過度的現(xiàn)金，直至他們對未來經(jīng)濟趨勢有更為清晰的解讀。”
但加工商Luvata執(zhí)行長Leesi稱，該行業(yè)低估了因前期銅價暴漲所引發(fā)的替代品的數(shù)量。
Leesi稱，該公司的客戶正勉力應對高價，簡單的轉(zhuǎn)移成本的增加難以奏效，客戶愈發(fā)關(guān)注以其他金屬替代銅。
其他金屬方面，三個月期鋅＜MZN3＞今日在跌至2,900美元後反彈，但3,000大關(guān)成為阻力。晚場綜合交易收平在2,950美元，由5月的頂點3,970下滑25%。
三個月期鎳＜MNI3＞受庫存下滑以及現(xiàn)貨／三個月期貨逆價差縮緊支撐，最終跳升750美元至18,150。
交易商和分析師預計短期內(nèi)繼續(xù)出現(xiàn)巨大的價格波動。
三個月期鋁＜MAL3＞收高45美元，至2,500。三個月期錫＜MSN3＞收高50美元至7,750。三個月期鉛＜MPB3＞則收低35美元至960。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三受空頭回補和展期交易推動自七周低位反彈收高，消息人士稱，在經(jīng)歷了近期的修正後，市場看似站穩(wěn)腳跟。
COMEX一場內(nèi)交易員稱，“3美元是關(guān)鍵水準。”若跌破該水準，下一支撐位可能在2.90美元。
7月期銅合約＜HGN6＞收高4.55美分至每磅3.0560美元，波動區(qū)間為2.97-3.1450美元。前者為4月21日以來該合約的最低點。
現(xiàn)貨月6月合約＜HGM6＞亦漲5.80美分至3.1535美分，其余期約收盤漲跌不一，自收低4.00美分至收高3.15美分不等。
COMEX期銅合約最終成交量料為22,000口，其中約有6,000口為展期交易。
AMT
銅：銅價下測6400美元／噸，不過投機性和遠東買盤為其提供支撐。
鋁：期鋁即日表現(xiàn)強勁，收復近幾日跌幅的大部分。雖然仍不看好期鋁，但預計鋁價能繼續(xù)走高。
鉛：期鉛即日持續(xù)跌勢。鉛市呈現(xiàn)超賣格局，但收于965美元／噸下方表明鉛價似乎將下破長期上行趨勢線，預計可能將有部分賣盤出現(xiàn)。
鋅：表現(xiàn)相當沉悶的一天。
錫：又一個表現(xiàn)異常沉悶的一天，市場交投淡靜。
鎳：即日表現(xiàn)略有好轉(zhuǎn)。
國際商品市場
能源市場：
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收高，因煉廠開工率上升以及進口減少導致上周美國原油庫存下降，降幅大于市場預期。
另外油價在過去兩天累計下挫逾3美元之後，受黃金和銅的其他商品的反彈走勢提振而上揚。
汽油期貨價格下跌，因庫存增幅高于預期。不過取暖油期貨在庫存增幅高于預期的情況下仍上漲。
7月交割原油期貨＜CLN6＞結(jié)算價上漲0.58美元，報每桶69.14美元，盤中交投區(qū)間介于68.10-69.40美元。
7月汽油期貨＜HUN6＞結(jié)算價下跌1.59美分，報每加侖2.0359美元。
美國能源資料協(xié)會(EIA)公布，6月9日當周原油庫存減少90萬桶至3.45億桶，降幅遠高于路透訪問分析師所預估的10萬桶。
NYMEX原油期貨支撐為68美元，阻力位在70美元。汽油期貨支撐在每加侖2美元，阻力位是2.10美元。取暖油期貨支撐位為1.90美元，阻力位在1.95美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收低，未能守住稍早漲幅。交易員稱，匯市波動和黃金短期前景的不確定，令金價承壓。
早盤美元走軟一度支撐金價上揚，即便數(shù)據(jù)暗示美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)可能將進一步升息。不過之後的獲利賣盤限制了黃金的漲幅，并最終導致金價收跌。
ScotiaMocatta主管亨特稱，“整日下來黃金走勢實在是缺乏動能。就象其他商品一樣，黃金也未能守住任何實質(zhì)的修正性漲幅。”
COMEX-8月黃金期貨＜GCQ6＞下跌0.3美元，收于每盎司566.50美元。盤中交投區(qū)間介于三個月低點546.40與日高575.50美元之間。
期金周二滑落至每盎司600美元下方，當日重挫7.3%，或44.50美元，之後在海外市場跌至550美元以下。
一交易員稱，黃金在更低的價格上也鮮有實貨需求，而且基金買興也寥寥無幾，這可能預示著金市還會進一步下測支撐位。
美國5月扣除食品和能源的核心消費者物價指數(shù)(CPI)較上月成長0.3%，高于分析師預估的0.2%。核心CPI較上年同期成長2.4%。
現(xiàn)貨金＜XAU＝＞尾盤報每盎司558.20／558.90美元，高于昨日紐約尾盤的562.00／2.70。周三倫敦金午後定盤價為567.75美元。
COMEX-7月期銀＜SIN6＞漲0.11美元收于每盎司9.7350美元，波動區(qū)間介于四個月低點9.45與10.06美元之間。
現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞報每盎司9.59／9.69美元，周二紐約尾盤報9.56／66。
| 
