|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7600 |
7920 |
7595 |
7815 |
55251 |
246626+2229 |
109800-1300 |
|
錫 |
8100 |
8280 |
8100 |
8150 |
5162 |
18936+234 |
12685-50 |
|
鉛 |
1040 |
1075 |
1025 |
1030 |
19212 |
63197+658 |
112450+275 |
|
鋅 |
3450 |
3662.5 |
3450 |
3595 |
27054 |
153757+870 |
235500-1375 |
|
鋁 |
2615 |
2653 |
2506 |
2645 |
136687 |
567539+2967 |
79400-2025 |
|
鎳 |
20600 |
21575 |
20400 |
21500 |
16189 |
62640+61 |
17364-534 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2526 |
205 |
69 |
553 |
614 |
2035 |
49249 |
55251 |
|
鋁 |
2765 |
1877 |
491 |
548 |
1650 |
1397 |
127959 |
136687 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7958/63 |
7850/51 |
6830/40 |
5940/50 |
|
鋁 |
2599.5/00 |
2630/31 |
2567/72 |
2468/73 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /6 月 21 日 |
31770 |
-916 |
53336 |
-368 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38830 |
8 |
74295 |
-2592 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34221 |
-267 |
69557 |
-1935 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
14898 |
2660 |
43894 |
4469 |
|
9 月剩下部分 |
12487 |
12487 |
14917 |
14917 |
|
10 月 1日/63個月 |
114420 |
-11743 |
311540 |
-11524 |
|
持倉總計 |
246626 |
2229 |
567539 |
2967 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
100/110b |
92/102b |
65.5/70.5b |
19.0/23.0b |
1002/1022b |
1912.5/1937.5b |
|
LME鋁 |
33.5/31.5c |
23/21c |
9.5/7.5c |
2.5/0.5c |
54/84b |
160.5/180.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
6月 |
7950 |
59.50 |
229.04 |
212.09 |
14233/16345 |
32/43 |
|
7月 |
7950 |
58.75 |
549.45 |
561.37 |
7198/7172 |
175/1010 |
|
8月 |
7900 |
58.00 |
732.66 |
741.56 |
2884/4208 |
66/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
2 |
0 |
多頭 |
2 |
0 |
4 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
5 |
2 |
1 |
空頭 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
850 |
350 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2650 |
200 |
-1300 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
15950 |
4800 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
69900 |
14550 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
20075 |
700 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
109800 |
21100 |
-1300 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0606 |
368.00 |
371.00 |
360.50 |
366.45 |
9.60 |
628 |
4737 |
|
0607 |
360.50 |
362.00 |
351.00 |
358.65 |
11.55 |
10175 |
44565 |
|
0608 |
355.25 |
356.95 |
350.50 |
356.95 |
11.55 |
371 |
3844 |
|
0609 |
358.00 |
358.00 |
347.50 |
354.95 |
11.50 |
2265 |
14409 |
|
0610 |
350.00 |
352.00 |
347.00 |
351.65 |
11.45 |
38 |
565 |
|
0611 |
348.90 |
349.00 |
348.30 |
348.30 |
11.40 |
46 |
512 |
|
0612 |
346.00 |
348.00 |
341.00 |
344.95 |
11.35 |
616 |
5044 |
|
0701 |
341.75 |
341.75 |
341.75 |
341.75 |
11.40 |
2 |
331 |
|
0702 |
338.35 |
338.35 |
338.35 |
338.35 |
11.50 |
- |
153 |
|
0703 |
333.00 |
334.95 |
333.00 |
334.95 |
11.60 |
9 |
929 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
17000 |
76824 |
-1189 |
9092 |
-386 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周五收升，逆轉周四大部分跌幅，因金屬疲勢吸引部分投資者在持續動蕩的行情中買入。
LME一交易商表示，“唯一可以肯定的就是波動性正越來越大�！�
三個月期銅＜MCU3＞在綜合交易中收報每噸7,850美元，較周四收盤升210美元。
銅價自5月11日觸及8,800美元以來已挫跌約1,000美元，因宏觀經濟憂慮，通膨和利率趨升打壓了多數金融市場的人氣。
巴克萊資本國際的報告顯示，銅價的大幅波動行情仍可能繼續，遠期合約曲線反映出隱含波動率大幅增加。
報告稱，“近月合約隱含波動率5月中升至70%，目前為60%，去年同期僅為19%�！�
周五銅價的低點和高點分別在7,580和7,910。
巴克萊資本國際說，與黃金和石油等其他商品相比，期鋅＜MZN3＞的隱含波動率僅次于銅，達到61%。
三個月期鋅＜MZN3＞收報3,585美元，上漲75。LME鋅庫存支撐鋅價，庫存減少1,375噸，至五年新低235,500。
金屬市場仍缺乏流動性，交易員稱，鮮有新基金流入。周一德國和法國將因假期休市，因此至少在下周初新的基金資本得來自其他地區。
LME交易員和分析師一直重申，高價格和高風險已經影響了LME的傳統交易，基金已經成為金屬價格的主要推動力。
三個月期鋁＜MAL3＞升32美元，至2,642。三個月期鎳＜MNI3＞漲至21,400／21,450，周四報20,550。
鎳庫存持續下降，減少534噸，至去年10月以來最低17,364。
三個月期錫＜MSN3＞收報8,150／8,175，周四報8,160。
盡管近期錫遭遇拋售，但是Triland的報告稱，錫潛在仍看漲，仍有進一步上漲的空間。
三個月期鉛＜MPB3＞收盤持平于1,040。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五在動蕩交易中收升3.3%，金屬周四大跌後出現一些空頭回補以及低接買盤。
一場內交易員表示，“繼昨日走軟後，涌現一些逢低吸納買盤和周末前的空頭回補�！�
7月期銅＜HGN6＞收升11.55美分或3.3%，至每磅3.5865美元。盤中區間在3.4685至3.62。
現貨月6月銅＜HGM6＞上漲9.60美分，至3.6645美元，遠月合約收漲11.35至12.45美分不等。
市況仍異常清淡，由于波動性增加基金持觀望態度。
COMEX期銅最終成交量預計為12,000口，低于周四的14,186。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收升近2美元，此前尼日利亞石油工人被綁架以及伊朗在其核問題上的強硬立場再度引發供應憂慮。
在大西洋颶風季節拉開帷幕并推升能源期貨價格之際，德州三家煉廠在周四的暴風雨後減產突顯了供應面的脆弱。
特拉華州也有一家煉廠受到雷暴的影響，同時還有一家煉廠出現設備問題。
7月原油期貨合約＜CLN6＞結算價報每桶72.33，上漲1.99美元或2.8%。尾盤一波空頭回補推動該合約升至72.70的高點。
7月汽油合約＜HUN6＞收升7.03美分或3.3%，至每加侖2.1975美元。盤中高位2.21為5月12日以來最高。
7月取暖油合約＜HON6＞收高4.38美分，或2.2%，至每加侖2.0145美元。
�。绹鵁拸S減產＊＊
Valero Energy＜VLO。N＞周五說，位于德州的一家煉廠應會在24小時內恢復正常，周四因雷擊和漏油而減產30%。Flint Hills Resources因漏氣而關閉了Corpus Christi煉廠幾個生產單元。還有兩處煉油設施因雷擊或維修而關閉。
在尼日利亞，武裝人員周五在一油田作業平臺綁架了8名外國工人，引發新的安全憂慮。
全球主要國家周五準備向伊朗提出綜合性的建議，要求其暫停核計劃研究，威脅說若伊朗拒絕接受，聯合國安理會將對其采取行動。
伊朗重申愿意與美國對話，但是不會暫停鈾濃縮活動。伊朗原子能機構副首長賽義德說，“伊朗決定繼續其和平目的的鈾濃縮工作。伊朗人民不會讓我們放棄�！�
石油輸出國組織(OPEC)周四如預期般同意維持產量不變。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五在震蕩交投中由六周低點反彈收升，受益于美國公布弱于預期的5月非農業就業數據後美元走軟和走堅的油價。
交易員表示，市場主要由外部因素，經濟和地緣政治消息中尋求指引，目前不太受其基本面因素影響。
“金價(已由先前海外市場的低點)反彈，在接近20美元的區間內交易。市況熱絡�！币环治鰩煴硎�，“市況動蕩并且風險較大，買／賣價差因此擴大�！�
8月期金合約＜GCQ6＞結算價報每盎司641美元，上漲7.50美元或1.2%。盤中區間在624至644，日低亦為4月21日以來最低。
投資者拋出美元買入黃金。美國不佳的就業數據鞏固聯邦儲備理事會(FED)將暫停升息的預期，之後美元全線下滑。
期金預計最終成交僅42,000口，周四為67,281。
“市況如此清淡令人吃驚�！币唤灰讍T表示，“場內投資者對參與交易猶豫不決，因為波動較大。”
紐約商業期貨交易所(NYMEX)周五表示，將取消COMEX分部所有合約的價格波動限制。
�。F金屬普遍上揚＊＊
現貨金＜XAU＝＞報637.30／638.10，紐約周四尾盤報626.30／627.10。倫敦金周五午後定盤價在632.25。
7月白銀期貨＜SIN6＞收漲0.18美元，至12.0850，盤中區間在11.75-12.26�，F貨白銀＜XAG＝＞升至12.11／12.21，周四紐約尾盤報11.91／12.01。
NYMEX-7月鉑金期貨(白金)＜PLN6＞升15.10美元，至1,244.90�，F貨鉑金＜XPT＝＞報1,239／47。
9月鈀金期貨＜PAU6＞上漲至358.35，升幅為15.45�，F貨鈀金＜XPD＝＞報346／352。
| 
