|
國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
8150 |
8430 |
7910 |
8020 |
58780 |
248073-752 |
106025+400 |
|
錫 |
8200 |
8325 |
8062.5 |
8100 |
6257 |
18425+461 |
12925-90 |
|
鉛 |
1100 |
1112.5 |
1087.5 |
1087.5 |
11605 |
62336-288 |
109800+700 |
|
鋅 |
3800 |
3832 |
3710 |
3725 |
53346 |
154718+1527 |
240675-1350 |
|
鋁 |
2788 |
2846 |
2692.5 |
2710 |
16069 |
554994+8743 |
774675+100 |
|
鎳 |
22850 |
22975 |
21450 |
21450 |
1140 |
62573-506 |
18276-156 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
5146 |
556 |
24 |
386 |
708 |
842 |
51098 |
58780 |
|
鋁 |
4022 |
414 |
84 |
574 |
778 |
4222 |
85711 |
95805 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8420/21 |
8270/80 |
7270/80 |
6290/00 |
|
鋁 |
2749.5/50 |
2793/94 |
2695/00 |
2558/63 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /6 月 21 日 |
37784 |
-2082 |
60393 |
-1410 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38756 |
-69 |
76855 |
37 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34628 |
357 |
69958 |
-9 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
10260 |
996 |
30323 |
4646 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63個月 |
126645 |
46 |
317465 |
5479 |
|
持倉總計 |
248073 |
-752 |
554994 |
8743 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
113/123b |
105/115b |
74.5/79.5b |
21.0/25.0b |
972/982b |
1880.5/1905.5b |
|
LME鋁 |
35/33c |
21.5/19.5c |
8.5/6.5c |
0.8/0.5c |
60/80b |
176/196b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
6月 |
8100 |
60.00 |
265.86 |
305.73 |
13851/15794 |
120/160 |
|
7月 |
8000 |
58.83 |
599.15 |
572.34 |
7076/6922 |
0/0 |
|
8月 |
7950 |
57.58 |
766.92 |
744.17 |
2874/4202 |
4/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多頭 |
3 |
1 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
3 |
4 |
2 |
空頭 |
2 |
4 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1350 |
850 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
2025 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16550 |
5400 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
12250 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12025 |
125 |
+400 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
106025 |
21150 |
+400 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0605 |
389.50 |
389.50 |
369.25 |
374.70 |
-14.55 |
604 |
5500 |
|
0606 |
380.00 |
382.00 |
361.50 |
367.40 |
-14.10 |
6055 |
50409 |
|
0607 |
378.00 |
378.00 |
362.50 |
365.60 |
-13.80 |
83 |
3300 |
|
0608 |
375.80 |
376.00 |
357.50 |
363.20 |
-13.55 |
1856 |
11427 |
|
0609 |
370.00 |
370.00 |
359.50 |
359.70 |
-13.30 |
- |
583 |
|
0610 |
356.00 |
356.20 |
356.00 |
356.20 |
-12.80 |
- |
507 |
|
0611 |
361.50 |
363.90 |
349.00 |
352.70 |
-12.30 |
267 |
4842 |
|
0612 |
357.00 |
357.00 |
349.20 |
349.20 |
-11.95 |
6 |
329 |
|
0701 |
353.00 |
353.00 |
345.70 |
345.70 |
-11.50 |
- |
154 |
|
0702 |
350.00 |
350.00 |
342.20 |
342.20 |
-11.05 |
8 |
929 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
13000 |
80008 |
-348 |
10208 |
+26 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周二與其他基本金屬一道下挫，交投清淡。
三個月期銅＜MCU3＞ 大幅收低3.4%或280美元，至每噸7,950美元，LME庫存增加400噸，至106,025。
一LME交易商表示，交投非常清淡，每個波動均被放大，因投資者在上周的緊張交易後退場。
一LME交易商表示，“未出現後續買盤，但只有在銅價跌到7,200或7,300我們才有必要擔心。”
“畢竟，價格仍非常高。”他補充說。
SGCIB周一在一報告中表示，基本金屬市場的榮景在很多方面看來就像2000年時網絡業泡沫。
該投資銀行補充說，短期內價格仍將居高。
巴克萊資本國際在報告中表示，“中國潛在的銅需求仍穩固，我們預計，盡管中國國內供應增加，但是銅進口需求將居高并支撐銅價。”
＊＊鎳價因罷工可能被取消的消息而下挫＊＊
三個月期鎳＜MNI3＞下滑，之前有消息稱全球第二大鎳廠商--加拿大礦業公司Inco＜N。TO＞的罷工可能已經被避免。公司與鋼鐵工人聯合會的工會周一達成初步協議。
“Inco的消息令市場意外，因上周五看來罷工已是一觸即發，因此鎳價大幅下挫。”瑞銀集團分析師巴爾表示。
三個月期鎳下挫1,400美元，至21,600。
周二鎳庫存持續減少156噸，至18,276，為去年10月以來最低。
巴克萊資本國際表示，“鎳擁有穩固的基本面支撐因素，因不？鋼行業買需強勁并且LME庫存大幅減少。”
三個月期鋁＜MAL3＞下跌100美元，至2,700。
瑞銀集團在報告中說，價格較低的氧化鋁供應，增加可能導致鋁產量增加，從而限制價格升勢。
三個月期鋅＜MZN3＞下滑45美元，至3,725。今日庫存減少1,350噸，至240,675，為2001年4月以來最低。
三個月期鉛＜MPB3＞走軟至1,090／1,091，上一交易日報1,110。鉛庫存增加700噸，至109,800，為2003年12月以來最高。
三個月期錫＜MSN3＞報8,100／8,150，上一交易日報8,300。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收跌3.7%，繼上個交易日因空頭回補上揚後，周二缺乏後續買盤，導致部分投資者獲利了結。
指標7月期銅＜HGN6＞收低14.10美分或3.7%，報每磅3.6740美元。盤中區間為3.6150-3.87。
現貨月6月合約＜HGM6＞跌14.55美分，收報3.7470美元。較遠月合約跌幅從9.70至13.80美分不等。
COMEX期銅預估成交量為13,000口，高于上周五的9,756。
分析師稱，供需基本面當繼續提供下檔支撐，全球庫存水準較低且越來越多的注冊倉單被取消，可能令銅價上漲。
瑞銀集團金屬分析師巴哈爾指出，“總體來看我們相信基本金屬的下檔風險降低，但可能仍會維持區間震蕩。”
AMT
銅：與隔夜出現買盤相反，盤前交易時段銅市出現大量賣盤。由于缺少后續買盤，部分多頭清算和獲利了結盤入市。
鋁：整日表現淡靜，但尾盤時遭受沉重賣壓，預計明日賣壓將加劇。
鉛：表現相當沉悶的一天，交易量較少。由于主要基金屬期貨受到沉重打壓，期鉛可能也將下跌。
鋅：即日表現良好，交易量較少，出現2007年和2008年的遠期合約買盤。預計未來幾天可能將走高。
錫：在主要基金屬表現平靜的情況下，期錫即日在沉悶交投中下滑。
鎳：由于有市場消息稱加拿大鎳礦公司Inco Ltd將解決勞工爭議問題，期鎳回吐漲幅。關注Inco公司的有關消息。
國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周二收高，受到中國需求增加推動。原油市場周一因公眾假期休市。
7月合約＜CLN6＞結算價報72.03美元，上漲0.66美元。盤中最高漲至72.75。
6月汽油＜HUM6＞結算價報每加侖2.1499美元，升1.31美分，日高為2.19。
6月取暖油＜HOM6＞結算價報每加侖2.0039美元，漲2.34美分。
6月合約將于周三到期，交易商預期波動加大。
官方數據統計顯示，中國對石油的表觀需求4月同比增長了10.8%，增幅為2004年以來最大；4月日消耗量達669萬桶，盡管原油進口下降。
Wachovia Bank分析師稱，伊朗問題以及周四開始的2006年大西洋颶風季節，繼續給能源價格帶來上檔風險。
煉廠消息人士透露，委內瑞拉國有石油公司PDVSA的Isla煉廠催化裂解裝置將于本周末前恢復正常。美國方面，康菲石油國際的一煉廠的催化裂解裝置上周五出現問題。
從技術面上看，原油支撐位料在70美元，下一個目標高位是73.35。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二攀漲，但是收于日高下方，因美元走軟且油價上漲激勵基金和貿易買盤。
早盤時黃金亦從走強的銀價中尋找線索，隨後銅價下滑激勵交易商削減金屬部位。
“收盤時金價有較大回落。銅價大跌并且可能令金價承壓。”Pioneer Futures分析師梅爾斯稱。
新的指標合約8月期金合約＜GCQ6＞上漲3.10美元，收報每盎司660.50，盤中區間在654.70至671.50。
梅爾斯表示，“黃金不一定能擺脫此波修正行情，它在勉力為之，我認為黃金結算價必須突破680美元才真正看好，然後會再升20美元。”
近月的6月期金合約＜GCM6＞漲2.90美元，收報653.90。
現貨金＜XAU＝＞升至656.80／657.60，紐約上周五收盤報650.80／1.60。周二午後倫敦定盤價為660.50。
美元下跌，兌歐元創下六周來最大單日跌幅，之前美國公布的5月消費者信心指數下降至三個月低點，加重了美元的總體偏空氣氛。
交易商稱，黃金強勢亦反映出市場對于高能源價格和通膨壓力的關切。
迄今成交量估計為99,000口。此間市場周一因公眾假期休市。
7月白銀期貨合約＜SIN6＞大漲0.34美元，收報13.07，盤中區間在12.66至13.36。
現貨白銀＜XAG＝＞升至13.07／13.17，前一交易日報12.68／12.72。周二倫敦定盤價為12.90。
7月鉑金(白金)期貨＜PLN6＞下挫6.70美元，至1,291.40。現貨鉑金＜XPT＝＞跌至1,283／1,288。
新的主力月合約9月鈀金期貨＜PAU6＞升2.10美元，至362.65。現貨鈀金＜XPD＝＞報355／360。
| 
