|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
8050 |
8275 |
7972.5 |
8225 |
57090 |
248825-820 |
105625-125 |
|
錫 |
8050 |
8400 |
8050 |
8250 |
6059 |
17964+64 |
13015+70 |
|
鉛 |
1090 |
1127 |
1090 |
1105 |
12750 |
62624-141 |
109100+125 |
|
鋅 |
3525 |
3825 |
3515 |
3775 |
34839 |
153191-680 |
242025-1075 |
|
鋁 |
2765 |
2815 |
2750 |
2788 |
108740 |
546251+491 |
774575+525 |
|
鎳 |
22000 |
23025 |
22000 |
22950 |
15249 |
63079-23 |
18432-246 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2342 |
682 |
65 |
974 |
290 |
1076 |
51661 |
57090 |
|
鋁 |
2677 |
232 |
895 |
1000 |
611 |
2344 |
100981 |
108740 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8300/01 |
8130/40 |
7065/75 |
6140/50 |
|
鋁 |
2736/36.5 |
2771/72 |
2685/90 |
2553/58 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /6 月 21 日 |
39866 |
-2174 |
61803 |
-3869 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38825 |
-122 |
76818 |
-808 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
34271 |
417 |
69967 |
-987 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
9264 |
620 |
25677 |
4187 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63個月 |
126599 |
439 |
311986 |
1968 |
|
持倉總計 |
248825 |
-820 |
546251 |
491 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
129/139b |
114/124b |
79.5/84.5b |
18.0/22.0b |
1002/1012b |
1923.5/1948.5b |
|
LME鋁 |
34.5/32.5c |
20.5/18.5c |
8.0/6.0c |
2.0c |
70/90b |
200/220b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
6月 |
8300 |
61.00 |
390.72 |
341.90 |
13851/15774 |
120/15 |
|
7月 |
8300 |
59.67 |
654.47 |
642.56 |
7076/6922 |
100/60 |
|
8月 |
8300 |
58.25 |
793.71 |
843.14 |
2874/4202 |
0/88 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
2 |
0 |
多頭 |
1 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
3 |
4 |
1 |
空頭 |
1 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1350 |
850 |
+350 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
2025 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16550 |
5100 |
-475 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
9425 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11625 |
125 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
105625 |
17525 |
-125 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0605 |
394.00 |
404.00 |
388.00 |
401.50 |
11.35 |
739 |
717 |
|
0606 |
379.00 |
389.50 |
376.00 |
389.25 |
10.25 |
906 |
5785 |
|
0607 |
371.00 |
382.00 |
366.00 |
381.50 |
10.75 |
6418 |
51130 |
|
0608 |
369.00 |
380.00 |
369.00 |
379.40 |
10.90 |
31 |
3243 |
|
0609 |
368.00 |
377.00 |
363.00 |
376.75 |
11.45 |
959 |
10466 |
|
0610 |
373.00 |
373.00 |
373.00 |
373.00 |
11.55 |
39 |
583 |
|
0611 |
369.00 |
369.00 |
369.00 |
369.00 |
11.75 |
- |
507 |
|
0612 |
353.00 |
365.00 |
351.00 |
365.00 |
11.95 |
86 |
4773 |
|
0701 |
351.00 |
361.15 |
351.00 |
361.15 |
12.15 |
6 |
333 |
|
0702 |
357.20 |
357.20 |
357.20 |
357.20 |
12.30 |
- |
154 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
10000 |
80356 |
-575 |
10182 |
+117 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五以收漲結束一周交易，期價在尾盤突然上揚，受周末前部位軋平推動。
期鎳觸及合約高點，消息稱加拿大礦商Inco＜N。TO＞旗下鎳廠可能發生罷工，鋅價上漲，因庫存進一步下降，期銅則略走高。
周一美國和英國因適逢公共假期而休市。
一基金人士稱，“市場再次出現較大幅度的震蕩，這顯示市場仍在調整之中。”
他還稱，“大致看來，市場人士不愿作空。”
期鎳尾盤大漲，提振價格較周四綜合交易晚場收高900美元或4%至每噸23,000美元。
Inco旗下安大略省薩德伯里鎳廠稱，其與工會談判陷入僵局，罷工迫在眉睫。
目前的勞動合同將于5月31日到期。該工廠2005年鎳產量達2.16億磅。
庫存下降亦為支撐因素，LME鎳庫存減少246噸至18,432噸，為2005年10月以來最低，2月時曾達到逾37,000噸。
＊＊期銅走高＊＊
三個月期銅＜MCU3＞在相對淡靜的市況下走高，收盤較周四上升140美元至8,230美元，周四已上漲260美元。銅價在5月11日觸及紀錄高點8,800，此後震蕩幅度日寬，最高達到11%。
“仍有大量資金不會因為波動性大而撤出，如果共同基金決定投資于商品，它就會這樣做，”SGCIB分析師Stephen Briggs稱。
庫存減少亦提供支撐。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)周四宣布，將再次提高期銅合約的交易保證金，周五市場收盤後生效。而上海期交所亦宣布提高期銅和期鋁的交易保證金。
但分析師稱，負責清算LME合約的LCH。Clearnet是否會跟進令人懷疑，其在5月中旬曾將期銅合約保證金提高70%。
期鋅＜MZN3＞大漲260美元或近7%，報3,770美元，距離紀錄高點3,970已不遠。LME庫存繼續下降，減少了1,075噸至五年新低242,025噸。
三個月期鋁＜MAL3＞和期鉛＜MPB3＞小漲，分別收高45和10美元，至2,800和1,100美元。
期錫＜MSN3＞收升3.4%，報8,300，周四報8,025。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五上漲近3%，交易商趕在長周末假期前回補空頭部位。
由于美國陣亡將士紀念日將至，今日市場提前收市，下周一休市。
“過去的10天波動太大了，我認為作空的人士決定不能在三天的時間里留有任何部位，”一交易員稱。
指標7月期銅＜HGN6＞結算價上漲10.75美分或2.9%，報每磅3.8150美元，但脫離盤中高點3.82。
本周7月合約在53美分的寬幅區間內波動，低點在3.3650，高點在周二的3.8950。
現貨月5月合約＜HGK6＞升11.35美分，報4.0150美元，接近紀錄高點4.16。
COMEX期銅預估成交量為10,000口，周四為9,241口。
投資銀行瑞銀集團指出，市場仍維持寬幅震蕩，倫敦金屬交易所(LME)庫存下降為市場上漲趨勢提供支撐。隨著海外市場注消倉單增加，預計庫存將進一步下降。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周五上漲，空頭回補將油價推升至近72美元，周五市場提前休市，之後是為期三天的長周末。
7月合約＜CLN6＞結算價報71.37美元，上漲0.05美元。
市場將于1700GMT收市，周一亦將因陣亡將士紀念日休市。
倫敦國際石油交易所(IPE)7月布蘭特原油合約＜LCON6＞結算價報每桶70.59美元，下滑0.12美元。
NYMEX 6月汽油＜HUM6＞結算價上漲3.24美分，至每加侖2.1368美元。
6月取暖油＜HOM6＞結算價報每加侖1.9805美元，下滑1.37美分。
周四油價大漲近1.50美元，當天公布的美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率上修至5.3%，為兩年半以來最快成長速度，激發了原油需求將保持強勁的希望，盡管美國石油庫存充足。
不過，周五公布的最新經濟數據顯示，受高汽油價格影響，美國消費受到壓制。
美國商務部公布，4月整體物價成長0.5%，通膨再次削弱了個人所得的成長。
另外，美國密西根大學消費者信心指數5月終值降至79.1，上月為87.4。
陣亡將士紀念日臨近，夏季駕駛高峰也隨之來臨，目前汽油庫存適度。
美國能源資料協會(EIA)周三稱，上周汽油庫存上升210萬桶，至2.085億桶，連續第四周增加。
Summit Energy的副總裁斯塔特稱，“汽油需求成長料疲弱，未來幾周將是關鍵，本周末駕車出游高峰開始這一趨勢是否會上升。”
一年來石油輸出國組織(OPEC)產量接近產能，但未能平抑地緣政治憂慮和投機基金所推高的油價。下周四OPEC將在委內瑞拉開會，料將維持產量不變。
NYMEX原油的支撐位料為70美元，阻力位料為71.85美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五上漲，收于650美元上方，市況清淡，波動劇烈，外匯市場以及美國華盛頓國會山的安全恐慌左右市場，同時長周末假期即將來臨。
Prospector資產管理總裁卡普蘭表示，“今日走勢完全是基金在消息面推動下所為。”
6月合約＜GCM6＞結算價上漲2.5美元，至651美元，盤中在640.50-655.70間波動.8月合約＜GCQ6＞同樣上漲2.5美元，報657.40。
紐約金屬市場周五中午提前休市，下周一亦因陣亡將士紀念日休市。
卡普蘭表示，相信金價將會下跌，可能突破第一支撐位640，下看600-620區域。阻力位料在665美元左右。
COMEX期金預計成交量為100,000口。
現貨金＜XAU＝＞亦自周四的649.80／650.60升至650.80／651.60美元。
COMEX 7月期銀＜SIN6＞上漲13美分，至12.73美元。現貨白銀＜XAG＝＞亦自周四的12.66／12.76升至12.68／12.78。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)＜PLN6＞亦升3.10美元，至1,298.10美元，但仍大大低于上周的高位1,347美元。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,292／1,300。
6月鈀金＜PAM6＞上漲3.10美元，至每盎司355.10美元。9月期約＜PAU6＞升3.30美元至360.55。現貨鈀金＜XPD＝＞報352／358美元。
| 
