|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7825 |
8255 |
7637.5 |
8075 |
53739 |
249645+771 |
105750-475 |
|
錫 |
7900 |
8225 |
7800 |
8100 |
2516 |
17900-48 |
12945+45 |
|
鉛 |
1110 |
1125 |
1083.5 |
1095 |
10781 |
62765+347 |
108975+1075 |
|
鋅 |
3430 |
3575 |
3410 |
3530 |
34127 |
153871+54 |
243100-1100 |
|
鋁 |
2744 |
2800 |
2722.5 |
2759.5 |
114125 |
545760+3378 |
774050+575 |
|
鎳 |
21900 |
22162.5 |
21450 |
22100 |
11433 |
63102+214 |
18678-270 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1861 |
468 |
11 |
116 |
1100 |
1493 |
48690 |
53739 |
|
鋁 |
1820 |
1976 |
790 |
1990 |
152 |
1571 |
105766 |
114125 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
8180/90 |
8099/00 |
7055/65 |
6125/35 |
|
鋁 |
2720/20.5 |
2759.5/60 |
2640/45 |
2482/87 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /6 月 21 日 |
42040 |
-901 |
65672 |
-2065 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38947 |
208 |
77626 |
1369 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
33854 |
-279 |
70954 |
495 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
8644 |
1068 |
21490 |
4066 |
|
8 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63個月 |
126160 |
675 |
310018 |
-487 |
|
持倉總計 |
249645 |
771 |
545760 |
3378 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
137/147b |
126/136b |
88.5/93.5b |
21.0/25.0b |
1063/1073b |
1978.5/2003.5b |
|
LME鋁 |
35/32c |
22.0/20.0c |
9.0/7.0c |
3.0/2.0c |
70/90b |
200/220b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
6月 |
8200 |
61.50 |
393.85 |
363.97 |
13801/15774 |
35/520 |
|
7月 |
8200 |
59.17 |
637.31 |
647.23 |
7026/6922 |
12/0 |
|
8月 |
8100 |
57.50 |
808.27 |
786.53 |
2874/4166 |
0/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
2 |
0 |
多頭 |
2 |
2 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
3 |
2 |
空頭 |
2 |
5 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1000 |
1000 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5100 |
25 |
-275 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17025 |
5075 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70625 |
5725 |
-200 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11625 |
0 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
105750 |
11825 |
-475 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0605 |
392.00 |
392.00 |
383.00 |
390.15 |
7.10 |
905 |
1282 |
|
0606 |
379.00 |
382.00 |
368.00 |
379.00 |
6.85 |
577 |
6156 |
|
0607 |
370.00 |
373.50 |
358.50 |
370.75 |
6.85 |
10198 |
50780 |
|
0608 |
363.75 |
366.50 |
363.75 |
368.50 |
6.95 |
27 |
3241 |
|
0609 |
363.50 |
367.00 |
356.00 |
365.30 |
7.10 |
1254 |
10396 |
|
0610 |
361.50 |
361.50 |
356.00 |
361.45 |
6.85 |
3 |
564 |
|
0611 |
353.00 |
357.25 |
353.00 |
357.25 |
6.60 |
4 |
508 |
|
0612 |
352.00 |
353.05 |
346.00 |
353.05 |
6.35 |
478 |
4875 |
|
0701 |
349.00 |
349.00 |
349.00 |
349.00 |
6.10 |
- |
333 |
|
0702 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
344.90 |
5.85 |
- |
154 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
14000 |
80931 |
-432 |
10065 |
-471 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周四依然震蕩，市場交投清淡，期價大起大落，最終收高3.3%。
其它金屬在公開喊價交易結束時漲跌互現，在全球商品市場走勢動蕩之際，金屬市場的總體趨勢依然極不確定。
一交易商稱，“市場流動性極低--這就是銅價跳上跳下的原因。”
由于近期價格急劇大幅波動，且成交量匱乏，許多市場人士開始采取規避風險的態度。交易商指銅在綜合交易第一部分無人理睬，隨後報每噸8,020美元，之後漲至8,070。
“行情比較怪異--有時一周的波動幅度也就是50美元，”另一位交易商稱。
三個月期銅＜MCU3＞在公開喊價交易收報8,090美元，升260美元。波幅達到7%，介于7,735-8,250，維持近期價格大幅震蕩的格局。
“我認為即將進入最後階段，銅價將在7,000-9,000美元間反復震蕩幾次，然後進入新的階段，可能是下滑，”第三位交易商稱。
分析師稱，由于更多投資者作壁上觀，使成交減少，未來震蕩還會加劇。
“成交量極其清淡，使操作變得困難，這嚇跑了傳統客戶，” Bache Financial的礦主策略師MacMillan稱。
＊＊料有更多罷工＊＊
供給面受到的威脅加大，墨西哥礦商墨西哥集團(Grupo Mexico)＜GMEXCOB。MX＞的大型Cananea銅礦周三對一些轉包工關閉。公司已在解決La Caridad礦的罷工問題。
“我們仍能看到基本面對銅構成的支撐，不能排除銅價重新挑戰紀錄高點8,800美元的可能性，”第一位交易商稱。
三個月期鋁＜MAL3＞微升5美元，報2,755，周三重挫120美元或4.2%。美國鋁業(Alcoa)＜AA。N＞在北美的15家工廠的勞工合同將于月底到期，這對鋁市人氣構成支撐。5月17日北美鋼鐵工人聯合會(USWA)會員投票決定，如果勞資談判失敗則同意舉行罷工。
期鋅＜MZN3＞上漲40美元至3,510，因LME庫存減少1,100噸，至五年新低243,100噸。
期鎳＜MNI3＞升150美元至22,100，加拿大鎳生產商Inco＜N。TO＞的勞工合同于5月底到期，支撐鎳價。
期鉛＜MPB3＞則下滑15美元，報1,100，期錫＜MSN3＞跌75美元，報8,025。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四上漲1.9%，市況波動，倫敦期銅亦上漲，但市場缺乏流動性仍令部分投資者退居觀望。
一場內交易員稱，“今日多數時間較為穩定，大致追隨倫敦市場。。。每次倫敦突破8,000美元，我們都隨之走高。”
指標7月期銅＜HGN6＞結算價上漲6.85美分，報每磅3.7075美元，交易區間為3.52-3.77美元。
周五COMEX期銅周五將提前休市，下周一將因陣亡將士紀念日休市。
現貨月5月合約＜HGK6＞亦升7.10美分，報3.9015美元，盤中在3.78-3.92區間交投。
COMEX期銅預估成交量為14,000口，周三為13,517口。
分析師指出，波動市況將在短期內持續，成交繼續清淡，令部分投資者不愿參與交易。
AMT
銅：未提供。
鋁：走勢承壓，但買盤再度入市推高鋁價。市場走勢仍不明朗，交投需警慎。
鉛：未提供。
鋅：未提供。
錫：未提供。
鎳：未提供。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周四反彈逾1美元，因新公布的美國經濟數據令人鼓舞。周三油價收低近2美元。
商務部公布，美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率修正值為成長5.3%，為兩年半來最快成長速度，但遜于華爾街預期。
該數據利好油市，因分析師認為此數據遜于預期，可能促使美國聯邦儲備理事會(FED)暫時收手，在6月會議上不再升息，令經濟繼續前行，從而使石油需求繼續保持強勁。
政府周三公布的數據顯示，上周汽油庫存大幅增加，導致油價下挫，蓋過了原油庫存降幅大于預期的利多影響。
NYMEX 7月合約＜CLN6＞結算價上升1.46美元，至每桶71.32美元。交投區間在69.90-71.38美元。
倫敦市場7月布蘭特原油合約＜LCON6＞結算價報每桶70.71美元，上漲1.49美元。
“最近幾周市場很難交易，基金在70美元附近此消彼長。”投資銀行Macquarie高級副總裁Nauman Barakat表示。
“雖然周三公布的一周庫存數據利空，但并不意外，因這在陣亡將士紀念日假期周末前是司空見慣的。”
NYMEX 6月汽油合約＜HUM6＞結算價上漲8.54美分，至每加侖2.1044美元。6月RBOB＜RBM6＞漲8.33美分至每加侖2.24美元。
6月取暖油合約＜HOM6＞結算價亦上升5.40美分，至每加侖1.9942美元。
＊＊伊朗危機＊＊
美國國務院周四稱，各大國外長可能下周末在歐洲召開會議，以便就旨在解決伊朗核計劃的一攬子鼓勵加威脅的計劃取得一致。
該機構一發言人周三曾表示，伊朗尋求與美國進行雙邊會談，但華盛頓堅持進行多邊談判。伊朗是全球第四大石油出口國
交易商擔心爭端升級可能導致伊朗石油出口供應中斷，即使在美國石油庫存增加的情況下亦是如此。
美國能源資料協會(EIA)周三公布，上周美國汽油庫存增加210萬桶至2.085億桶，為連續第四周增加。
原油庫存減少300萬桶至3.439億桶，但依然較去年同期高3.6%。
包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加250萬桶，至1.171億桶。
預計NYMEX原油的支撐位為68美元，原為70.50美元的阻力位已被突破，估計下一目標位將是周三觸及的合約高點71.65。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周四上漲1.7%，因新一波基金逢低買入、美元走軟且缺乏商品基金拋盤，成交清淡。
ScotiaMocatta的主管亨特稱，“美元走軟是原因之一。”他還稱，“缺少持續性拋盤，市場出現一些制造商買興。”
紐約金屬市場周五中午將提前休市，下周一亦因陣亡將士紀念日休市。
6月合約＜GCM6＞結算價上漲11美元，至648.50美元，盤中在637.20 -650.50間波動。
亨特稱，“考慮到過去幾日我們所見的跌幅，出現一些修正，收復部分跌幅不足為奇。”
COMEX 期金預計成交量為105,000口，周三為147,809口。
現貨金＜XAU＝＞亦自周三的639.20／640.00升至649.80／650.60美元。
COMEX 7月期銀＜SIN6＞上漲8.5美分，至12.60美元。現貨白銀＜XAG＝＞亦自周三的12.45／55升至12.66／12.76。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)＜PLN6＞亦升9.90美元，至1,295美元，但仍大大低于上周的高位1,347美元。現貨鉑金＜XPT＝＞則升至1,287／1,297。
6月鈀金＜PAM6＞下滑2.75美元，至每盎司352美元。現貨鈀金＜XPD＝＞報350／358美元。
| 
