LME基本金屬期價下跌漲勢退潮市場劇烈震蕩

http://whmsebhyy.com 2006年05月25日 13:10 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	8400	8475	7650	7850	76988	248874+1702	106225-925
錫	8500	8575	8000	8000	3699	17948-675	12900-25
鉛	1165	1165	1100	1110	15025	62418+522	107900+1550
鋅	3475	3525	3380	3457.5	33396	153817+923	244200-950
鋁	2850	2880	2739	2746	130678	542382+4026	773475+275
鎳	22250	22400	21850	21950	14469	628888+399	18948-420

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1100	1048	782	290	264	298	73206	76988
鋁	3515	303	1395	471	1075	2531	121388	130678

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	8081/82	7980/81	6950/60	6200/10
鋁	2740/40.5	2769/70	2630/35	2448/53

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /6 月 21 日	42941	402	67737	-492
6 月 22 日 /7 月 19 日	38739	-7	76257	-1079
7 月 20 日 /8 月 16 日	34133	-476	70459	649
8 月 17 日 /3 個月	7576	1592	17424	2769
8 月剩下部分	0	-1	0	0
9 月 1日/63個月	125485	192	310505	2179
持倉總計	248874	1702	542382	4026

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	6月	7月	8月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	130/140b	120/130b	80/85b	17.0/22.0b	1024/1034b	1682.5/1707.5b
LME鋁	29/27c	14.5/13.0c	5.0/3.0c	2.0c	140/150b	338/350b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
6月	7950	61.09	380.35	375.37	13806/15674	50/485
7月	7900	58.27	626.70	608.85	7029/6918	30/100
8月	7850	56.12	757.48	759.46	2874/4166	80/0

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		6月	7月	8月	鋁	6月	7月	8月
多頭	5%	2	2	1	多頭	1	2	2
	10%	0	1	0		2	1	0
	20%	0	0	0		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	3	3	1	空頭	1	5	3
	10%	1	0	1		2	0	2
	20%	0	1	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	1000	1000	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	5375	300	-100
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	17025	2575	0
韓國	BUSAN	BUSAN	70825	5275	-1000
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11625	0	+175
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			106225	9150	-925

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0605	377.00	390.00	377.00	383.05	-24.50	773	1877
0606	370.00	378.00	366.00	372.15	-24.90	739	6075
0607	362.00	374.00	354.00	363.90	-24.65	10755	51301
0608	357.00	367.50	357.00	361.55	-24.30	130	3250
0609	357.00	363.50	348.00	358.20	-23.95	1314	9970
0610	353.10	354.60	353.10	354.60	-23.80	2	564
0611	351.00	354.00	350.65	350.65	-23.50	9	508
0612	345.00	354.00	343.00	346.70	-23.20	409	4717
0701	342.90	342.90	342.90	342.90	-22.90	13	333
0702	339.05	339.05	339.05	339.05	-22.60	-	154

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
18000	81363	-605	10536	-135

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	13603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428
04-18-06	20225	21789	14041	49989	53357	84255	89187	15679	10747	-1564
04-25-06	16532	19161	12334	49802	51022	78668	82517	17668	13819	-2629
05-02-06	15054	17058	9367	45755	47489	70176	73914	15176	11438	-2004
05-09-06	14392	15307	10038	48326	51305	72756	76650	13678	9784	-915
05-16-06	12894	15376	9897	49045	49662	71836	74935	13539	10440	-2482

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬合約周三以下跌結束了公開喊價交易，因昨日漲勢退潮，市場劇烈震蕩，且流動性不高。

　　交易商稱，昨日銅價創下最大單日漲幅，但導致周二大漲的因素對周三走勢不利。股市、金價和油價皆下跌。

　　一基金消息人士稱，“昨日漲勢過頭--銅價上漲逾1,000美元，因此今日回吐部分漲幅。”

　　公開喊價階段收盤銅價下跌7.4%，午後銅價一度下跌近9%。

　　Man Financial表示，成交仍然較為低迷，這導致市況波動。

　　該機構還稱，“我們相信多數市場從技術面來看較為穩健，近期修正很可能已結束。”

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸7,830美元，較周二收盤下跌630美元，但高于日低水準7,700美元。

　　巴克萊資本的分析師斯德比稱，“未來市況料更加波動，大大高于我們目前所見。”

　　場內交易員稱，市場處于修正階段，現在斷言見頂與否尚為時過早。

　　＊＊其他金屬亦全面下滑＊＊

　　三個月期鎳＜MNI3＞下跌245美元，至21,950美元，但鎳庫存下降420噸，至18,948噸，為2005年11月初來最低，現貨／三個月逆價差一度放大至600／645美元，為2005年6月來大。這為鎳提供下檔支撐。

　　周二鎳價觸及紀錄高位22,250美元，受Inco＜N。TO＞旗下Sudbury煉廠可能罷工的影響。

　　一期鎳交易商稱，“鎳吃緊，短缺將益發嚴重。。。我認為未來兩到三個月期鎳價格可能升至25,000美元。”

　　三個月期鋁＜MAL3＞跌至2,750美元，下滑120美元或4.1%。

　　期鋅＜MZN3＞跌50美元，至3,470，期鉛＜MPB3＞跌55美元，報每噸1,115，期錫＜MSN3＞大跌450美元或5.2%，至8,100美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收挫6.3%，幾乎將昨日強勁漲幅抹去一半，短期前景的不確定性導致商品市場普遍遭拋。

　　“我認為今天可以更清楚看出能源市場疲弱和美元走強的影響，更甚于銅本身，某種程度上還包括貴金屬的跌勢，”A。G。　Edwards的期貨分析師Dan Vaught稱。

　　指標7月期銅＜HGN6＞結算價下滑24.65美分或6.3%，報每磅3.6390美元，交易區間為3.54-3.8750美元。

　　現貨月5月合約＜HGK6＞亦下挫24.50美分，報3.8305美元，盤中在3.77-4.0380。

　　COMEX期銅預估成交量為18,000口，周二為14,240口。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)周二表示，已將期銅合約的交易保證金提高，周三市場收盤後生效。這亦增加今日拋壓。

　　

　　AMT

　　銅：即日交易量很少，波動性增強。繼昨日創下日內最大漲幅后，期銅即日大幅下跌。預計未來幾日將繼續走低。

　　鋁：表現異常疲軟，幾乎回吐昨日全部漲幅。

　　鉛：期鉛即日走勢沉重，跟隨主要基金屬下滑。

　　鋅：未提供。

　　錫：跟隨期銅下跌。整體來看，錫市表現平靜，流動性差，追隨期銅走勢。

　　鎳：繼昨日波動表現后，即日表現非常淡靜，期鎳似乎試圖上揚。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　交易商稱，美國原油期貨周三收低近2美元，因上周汽油庫存增幅高于預期蓋過原油庫存下降的影響。

　　他們還稱，銅價和金價下滑，商品市場震蕩亦影響能源市場，消息稱伊朗核問題引發的緊張局勢得到緩解。

　　7月合約＜CLN6＞結算價大跌1.90美元，至每桶69.86美元。日低為69.80美元。

　　倫敦市場7月布蘭特原油合約＜LCON6＞結算價報每桶69.22美元，下跌1.78美元。

　　NYMEX 6月汽油合約＜HUM6＞結算價下跌8.90美分，至每加侖2.0190美元。6月RBOB　＜RBM6＞下跌9.33美分至每加侖2.1567美元。

　　6月取暖油合約＜HOM6＞亦下滑5.87美分，至每加侖1.9402美元。

　　＊＊庫存數據整體不利油價＊＊

　　美國能源資料協會(EIA)周三公布，之前一周汽油庫存增加210萬桶，至2.085億桶，連續第四周上升。

　　汽油生產持平于每日920萬桶，進口則上升15萬桶，至每日160萬桶，一周均值為紀錄第二高位。

　　煉廠產能利用率下跌0.1個百分點，至89.7%。

　　原油庫存下降300萬桶，至3.439億桶，較去年則高出3.6%，降幅大于市場預期。進口減少82.6萬桶，至每日960萬桶。

　　花旗集團分析師伊文斯稱，EIA數據“整體來看不利”。

　　他還稱，“一周汽油產量是紀錄第二高位，當周進口亦接近紀錄高位，日需求較前周減少13.4萬桶。”

　　周三各大國在會議之後表示，已就阻止伊朗核計劃的一系列措施取得進展，但仍未能達成一致。

　　交易商稱，這加重了周三市場的看空人氣。

　　預計NYMEX原油的支撐位為68美元，阻力位為72美元。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)貴金屬周三直線下滑，受金屬和商品的基金賣盤及獲利了結打壓，此前金屬和商品在近期大幅上揚至長期高位。

　　指標期金跌幅達5.6%，觸及一個月新低，擴大亞洲和歐洲市場的跌幅，因油價挫跌2.4%，同時美元在紐約市場反彈。

　　“都是由于基金在大幅拋售，”RBC Capital Markets Global Futures副總裁葛羅說，“到處都是停損賣單，根本沒有買單。”

　　此前亞洲市場因有消息報導印尼可能出現一例人對人的

禽流感傳染，導致投資者拋售，從而引發投機客結清部位。

　　6月期金＜GCM6＞收低36.20美元，至每盎司637.50，盤中交投在675-636之間，後者為4月28日以來最低。

　　估計COMEX期金最終成交量達到150,000口。

　　現貨金＜XAU＝＞則自周二紐約收盤的672.10／672.90，跌至639.20／640.00美元。

　　7月期銀＜SIN6＞滑落0.655美元至每盎司12.5150美元，交投區間介于13.18-12.42美元。該合約在5月11日曾觸及25年高點15.20。

　　現貨銀＜XAG＝＞報12.45／12.55美元，周二尾盤為13.17／13.27美元。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)＜PLN6＞下跌36.40美元，至每盎司1,285.10美元，上周曾觸及紀錄高點1,347。現貨鉑金＜XPT＝＞則跌至1,280／1,290美元。

　　6月鈀金＜PAM6＞跌8.60美元，至每盎司354.75美元。現貨鈀金＜XPD＝＞跌至345／353美元。

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LME基本金屬期價下跌 漲勢退潮市場劇烈震蕩

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