|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
8070 |
8125 |
7475 |
7575 |
66580 |
246077+134 |
106825-1325 |
|
錫 |
8855 |
8855 |
8125 |
8200 |
8029 |
18726-104 |
13025+20 |
|
鉛 |
1205 |
1210 |
1142.5 |
1150 |
19721 |
59390+298 |
104375+675 |
|
鋅 |
3385 |
3395 |
3160 |
3215 |
39342 |
152890-961 |
246950-1500 |
|
鋁 |
2860 |
2880 |
2698.5 |
2730 |
137326 |
533967-244 |
771000+1500 |
|
鎳 |
21100 |
21250 |
19925 |
20300 |
17095 |
61775-73 |
20982-468 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3409 |
629 |
1963 |
176 |
459 |
1712 |
58188 |
66580 |
|
鋁 |
4436 |
329 |
1585 |
700 |
960 |
2424 |
126840 |
137326 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7951/52 |
7869/70 |
6870/80 |
6020/30 |
|
鋁 |
2742/43 |
2775/76 |
2622/27 |
2422/27 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /6 月 21 日 |
45494 |
-868 |
74654 |
-4598 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
38979 |
5 |
76686 |
-675 |
|
7 月 20 日 /8 月 16 日 |
33874 |
255 |
70606 |
140 |
|
8 月 17 日 /3 個月 |
2804 |
1341 |
6304 |
3102 |
|
8 月剩下部分 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
9 月 1日/63個月 |
124925 |
-599 |
305717 |
1787 |
|
持倉總計 |
246077 |
134 |
533967 |
-244 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
6月 |
7月 |
8月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
89/99b |
91/101b |
68.5/73.5b |
2.0c/8.0b |
911/931b |
1682.5/1707.5b |
|
LME鋁 |
27.5/25.5c |
12.0/10.0c |
5.3/3.3c |
1.3c/0.8b |
120/130b |
268/280b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
6月 |
7650 |
58.43 |
402.58 |
406.56 |
13781/15559 |
98/150 |
|
7月 |
7600 |
57.09 |
626.03 |
605.22 |
6917/6756 |
1172/620 |
|
8月 |
7550 |
55.06 |
743.07 |
738.14 |
2854/4164 |
216/362 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
6月 |
7月 |
8月 |
鋁 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
2 |
1 |
多頭 |
3 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
4 |
1 |
空頭 |
4 |
6 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
1000 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
0 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4675 |
300 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
17125 |
675 |
+25 |
|
BUSAN |
BUSAN |
73125 |
5125 |
-1200 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10525 |
100 |
-150 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
100625 |
6200 |
-1325 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0605 |
385.00 |
389.50 |
382.00 |
386.95 |
3.90 |
934 |
3918 |
|
0606 |
372.50 |
382.00 |
372.00 |
378.95 |
3.90 |
553 |
6501 |
|
0607 |
365.50 |
374.00 |
363.00 |
371.10 |
3.95 |
10299 |
52618 |
|
0608 |
364.00 |
369.50 |
364.00 |
368.50 |
3.85 |
100 |
3223 |
|
0609 |
360.00 |
367.00 |
360.00 |
365.35 |
3.70 |
1264 |
9277 |
|
0610 |
363.50 |
363.50 |
361.60 |
361.60 |
3.60 |
9 |
530 |
|
0611 |
357.50 |
360.00 |
357.50 |
357.85 |
3.50 |
7 |
503 |
|
0612 |
355.00 |
357.50 |
352.00 |
354.10 |
3.45 |
146 |
4722 |
|
0701 |
350.50 |
350.50 |
350.50 |
350.50 |
3.40 |
- |
332 |
|
0702 |
346.85 |
346.85 |
346.85 |
346.85 |
3.30 |
- |
149 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
16000 |
|
|
11331 |
-200 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周五晚場綜合交易收低7.3%至每噸7,550美元，因投資者擔心通膨上升，將部分資金撤離商品等風險性較高的資產。
三個月期銅＜MCU3＞周五在電子交易盤中跌至兩周低點7,500美元，該合約上周在對沖基金和養老基金巨大買盤的推動下一度觸及紀錄高點8,800。
基金消息人士稱，有證據表明今日商品市場的拋售是金融市場整體避險趨勢的一部分，因通膨上升憂慮抬頭。不過這并不意味著對商品的買需已經成為過去。
“一些熱門市場之前遭拋售。。。導致近期許多熱錢進入商品市場，問題在于目前跌勢是否是一次真正的回落或崩跌。”一商品基金Diapason商品管理投資長Sean Corrigan表示。
“到一定時侯我們將發現，投機性賣盤消失，投資者會走到另一個方向(并建立多頭部位)。。。要說這一波投機性買盤接近尾盤也許可以，但要說銅價見頂則要難得多。”他說。
近期銅價走勢極為波動，一天的波幅可能有幾百美元，這令投機客既無法作多也無法作空。
“一些停止單被觸發，一些基金削減部位，但今日無人建立任何部位。”一交易商稱。
“市場認為，銅價將保持堅挺直至6月，然後走軟。”
銅價相對強弱指標(RSI)周五下降19點至41，在觸及8,800美元的5月11日當天，其RSI指標為91。
RSI指標處于70-80通常意味著市場超買，若處于20-30則表明市場超賣。
以銅為首的基本金屬市場，被視為拖累其它商品市場低迷的首要原因。
三個月期鋁＜MAL3＞收于2,720，當日下跌150美元，三個月期鋅報3,230，當日跌190美元
三個月期鎳＜MNI3＞跌950美元至20,500，三個月期鉛跌60美元至1,150，三個月期錫＜MSN3＞跌700美元，報8,100。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五下滑近7%，投機客本周再次抽身商品期貨令銅價觸及跌停。
指標7月期銅＜HGN6＞結算價下跌24.20美分，報每磅3.4690美元，交易區間為3.43-3.7180美元。
現貨月5月合約＜HGK6＞亦跌22.65美分，報3.6430美元，自早盤的低點3.62略反彈，上周曾觸及合約高位4.16美元。
一紐約交易員稱，“獲利了結、多頭結清部位和商品全面下滑引起市場下跌。”
COMEX期銅預估成交量為16,000口，周四為8,499口。
AMT
銅：即日表現疲軟，一度跌至7450美元／噸低點。預計市場下周將繼續下測支撐位，因此建議逢高售出。
鋁：由于買盤衰竭而更多的清算活動出現，期鋁遭受沉重賣壓。
鉛：受多頭清算的打壓而走低。預計下周將有更多的清算活動出現。
鋅：未提供。
錫：表現令人吃驚，收盤疲軟。預計下周將有更多的賣盤涌現。
鎳：有部分清算活動出現，但大部分源于主要基金屬出現眾多清算活動。如果主要基金屬再度上揚，那么在鎳庫存持續下降及國際鎳業公司(INCO)不確定因素的支撐下，鎳價將強勁走高。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收低約1美元，商品市場遭到全線拋售。
伊朗石油官員表示，石油輸出國組織(OPEC)6月會議上將維持產量不變。該消息亦令油價承壓。
Fimat Research的分析師哈爾夫稱，“我們看到一些對沖(避險)基金押注市場回落，但養老基金進一步長線買進，因此很難一概而論。”
6月原油期約＜CLM6＞結算價下跌0.92美元，報68.53美元。該合約在日低68.01守住支撐，周四一度跌至67.85的本周低點。本周該合約共跌3.51美元，或4.9%。
美國庫存充足，上周汽油庫存上升，原油庫存僅略降。6月合約承壓，其將于周一到期。
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油＜LCON6＞結算價報每桶68.68美元，較周四跌0.99美元。
受空頭回補推動，NYMEX 6月汽油＜HUM6＞上漲2.33美分，至每加侖2.0384美元，脫離日高2.06美元。該合約本周則跌14.01美分或6.4%。
6月取暖油＜HOM6＞則跌3.12美分，至每加侖1.9201美元。
黃金和白銀早盤均重挫，因美元大幅上漲。鈀金、銅、鋁和鋅亦紛紛下滑。
＊＊OPEC不太可能調整產量＊＊
伊朗的OPEC事務主管阿德比利(Hossein Kazempour Ardebili)周五表示，OPEC可能將在6月會議維持產量不變，盡管基本面暗示要削減最多120萬桶的日產量。
“會議不大可能作出任何調整，”他在奧斯陸對記者表示。
“但如果按照基本面行事，我們應當將日產量削減幾十萬桶，最多120萬桶。沒有未滿足的需求，對OPEC原油的要求并未高出產能。”
尼日利亞方面，武裝分子向皇家荷蘭殼牌發出信號，該公司有望重返三個月前因遭武裝襲擊而放棄的油田作業。
但艾克森美孚尼日利亞部門的勞資談判破裂，該談判旨在避免其工人定于周二的罷工。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五大跌3.6%，其他貴金屬價格亦收低，美元走強令走勢震蕩的硬資產市場出現大量部位結清。
銀價跌1.3%，接近一個月低位，鈀金則大跌6%，之前一度狂瀉10%。鉑金(白金)是唯一上漲品種。
ING的基金經理維爾稱，臨近周末，加拿大周一亦是市場假期，交易商不愿保留部位，加劇了拋售。
他還稱，“我們回到了4月底的水準。那時投機客進入市場，現在金價停止上漲，他們迅速脫身市場，因其不知道金價低點在何處。”
6月期金＜GCM6＞跌23.40美元或3.6%，至每盎司657.50，盤中交投區間在688.90-651美元。
估計最終成交量為105,000口，高于周四的69,136口。
現貨金＜XAU＝＞則自周四紐約收盤的680.30／1.10跌至659.20／660.00美元。
7月期銀＜SIN6＞收于每盎司12.36美元，下滑0.16美元，盤中介于12.79美元和三周低點的12.08美元。現貨銀＜XAG＝＞則自周四的12.56／12.66跌至12.38／48美元。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)＜PLN6＞逆勢上漲12.20美元，至每盎司1,313.40美元。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,281／1,289美元。
6月鈀金＜PAM6＞跌20.70美元，至每盎司351.80美元，之前觸及六周低點328.10美元。現貨鈀金＜XPD＝＞報338／343。
| 
