|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
7190 |
7400 |
7105 |
7285.5 |
99076 |
247422+139 |
117950+500 |
|
錫 |
9400 |
9462.5 |
9375 |
9450 |
4979 |
19137+39 |
14130-70 |
|
鉛 |
1217.5 |
1235 |
1192.5 |
1215 |
14199 |
59433-529 |
96925+475 |
|
鋅 |
3390 |
3440 |
3325 |
3325 |
47956 |
168429-1063 |
264100-2075 |
|
鋁 |
2795 |
2846 |
2760 |
2825 |
113406 |
560116-911 |
743850-500 |
|
鎳 |
20125 |
20200 |
19475 |
19500 |
22173 |
68191-129 |
27678-270 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1027 |
950 |
1379 |
722 |
1147 |
1983 |
91868 |
99076 |
|
鋁 |
5663 |
498 |
725 |
497 |
1041 |
1460 |
103355 |
113406 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
7399/00 |
7220/30 |
6455/65 |
5805/15 |
|
鋁 |
2777/77.5 |
2789/91 |
2595/00 |
2398/03 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /5 月 17 日 |
28825 |
-1843 |
70306 |
-3517 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
44909 |
728 |
85962 |
-942 |
|
6 月 22 日 /7 月 19 日 |
41733 |
-137 |
81797 |
-461 |
|
7 月 20 日 /3 個月 |
8382 |
716 |
13087 |
2270 |
|
7 月剩下部分 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
8 月 1日/63個月 |
123571 |
675 |
308964 |
1739 |
|
持倉總計 |
247422 |
139 |
560116 |
-911 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
156/166b |
122/132b |
74.5/79.5b |
15.0/19.0b |
852/862b |
1459.5/1484.5b |
|
LME鋁 |
15.5/13.5c |
9.5/7.5c |
2.0b |
1.0/3.0b |
209/216b |
394.5/401.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
7450 |
58.40 |
227.96 |
250.90 |
10293/12536 |
0/160 |
|
6月 |
7400 |
55.00 |
533.56 |
556.38 |
13091/13189 |
900/1370 |
|
7月 |
7300 |
53.10 |
677.01 |
660.21 |
5584/6034 |
700/640 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
5月 |
6月 |
7月 |
鋁 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
多頭 |
5% |
3 |
3 |
2 |
多頭 |
4 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
1 |
3 |
空頭 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
3525 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
85625 |
4500 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
8050 |
250 |
+500 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
117950 |
9400 |
+500 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0604 |
342.50 |
350.00 |
342.50 |
348.30 |
7.50 |
336 |
711 |
|
0605 |
331.00 |
339.80 |
330.50 |
339.50 |
7.45 |
11511 |
19197 |
|
0606 |
331.00 |
336.50 |
329.00 |
336.10 |
5.85 |
1688 |
6729 |
|
0607 |
325.50 |
332.00 |
324.00 |
331.40 |
4.15 |
15864 |
55582 |
|
0608 |
324.50 |
329.30 |
323.50 |
328.90 |
3.15 |
41 |
872 |
|
0609 |
321.50 |
326.50 |
321.50 |
325.90 |
3.15 |
497 |
5474 |
|
0610 |
318.50 |
322.65 |
318.50 |
322.65 |
2.80 |
21 |
422 |
|
0611 |
315.00 |
319.15 |
315.00 |
319.15 |
2.40 |
15 |
515 |
|
0612 |
313.00 |
316.00 |
311.00 |
315.15 |
1.90 |
229 |
4153 |
|
0701 |
311.65 |
311.65 |
311.65 |
311.65 |
1.60 |
15 |
292 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
29000 |
96336 |
-2664 |
17682 |
+203 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅、期鋅和期鎳周三均升至紀錄新高，期鋁則觸及近八年高點，交易員認為漲勢可能將持續下去。
“鑒于現在的市場動能，期銅的漲勢看來不會停止。”東方匯理分析師Maqsood Ahmed表示。
三個月期銅＜MCU3＞一度觸及紀錄新高每噸7,385美元，收盤時報7,300美元，上漲了80美元。
期銅自2006年年初以來已經上漲了約65%，因市場擔心供給中斷，并受到了基金買盤的支撐。
礦業巨擘必和必拓表示，生產商難以找到足夠的人力和采礦設備。全球礦產商品需求的猛增，正在導致整個行業面臨供應面約束。
“實際上，有更多證據表明供應面吃緊，降低需求目前似乎是遏制銅價大幅揚升的唯一方法。”英商巴克萊資本國際在報告中稱。
但該投資銀行指出，目前還沒有看到需求減少的跡象。
三個月期鋁＜MAL3＞上漲1.8%，觸及1988年中期以來高點2,845美元，收盤報2,838美元，上漲了43美元。
交易商看好期鋁的走勢，一交易商指出，“期鋁正在追趕其它金屬的漲勢。本季度期鋁價格將漲到3,500美元左右。”
三個月期鋅＜MZN3＞收報3,360美元，低于上日的3,385，之前一度觸及紀錄新高3,445。
瑞銀集團在周三的一份報告中預計，2006年鋅供應缺口為50萬噸。
三個月期鉛＜MPB3＞保持穩定，上漲10美元至1,220。
三個月期鎳＜MNI3＞下跌350美元至每噸19,650美元，之前曾觸及新高20,250。三個月期錫＜MSN3＞報9,350／9,400美元，上日為9,450。
COMEX：
消息人士稱，紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三上揚，收在合約新高的下方。全部期約均創下新高。全球供應緊張，刺激資金不斷流入市場。
一位COMEX交易員表示，“多頭自已有良好的支撐，而且不管價格漲到了多高，也沒人會加以阻止。”
指標5月期銅＜HGK6＞收漲7.45美分，或2.2%，收報每磅3.3950美元。交投區間為3.2950-3.3980，後者為合約新高。
7月期銅合約＜HGN6＞漲4.15美分，報每磅3.3140美元，交投區間為3.24至3.3440美元。
現貨月4月期約＜HGJ6＞結算價漲7.50美分，報3.4830美元，此前觸及3.50美元的紀錄新高。該期約收盤後到期。
COMEX期銅最終成交量估計為29,000口，其中6,870口是展期交易。
AMT
銅：即日走勢波動，交易量較少，后市交投需謹慎。
鋁：繼早盤受多頭清算打壓向2760美元／噸回撤后，期鋁尋得良好支撐而強勁反彈，至2845美元／噸。鑒于市場沒有疲軟跡象，且即日高收于2838美元／噸，建議鋁價下次回落后買進。
鉛：期鉛即日漲跌互見，但整體來看，由于基金買盤出現且必和必拓公司位于澳大利亞的鉛礦出現問題，期鉛即日高收。市場仍看漲。
鋅：跟隨期銅走勢，交易量很少，進行區間盤整。
錫：在貿易行賣盤和商品期貨交易顧問獲利了結的打壓下，期錫走勢沉重。由于主要基金屬仍持穩，預計錫價僅將小幅下跌。
鎳：創下新高后，獲利了結出現，期鎳回吐部分漲幅。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低近1美元，雖然汽油庫存連續第八周下滑，但汽油未能守住今日的多數漲幅。
6月原油期約＜CLM6＞下跌0.95美元，結算價報每桶71.93美元，日低為71.85美元。稍早一度升至73.05美元。
5月汽油期約＜HUK6＞上漲0.44美分，至每加侖2.1335美元，日低為2.113。日高在2.15美元。
5月取暖油期約＜HOK6＞下跌3.52美分，至每加侖2.0229美元，交投區間為2.015-2.066美元。
“由於成品油進口大增和原油進口反彈，幫助抵消了國內產量的持續短缺，因此庫存降幅低於預期。”Fimat的哈爾夫表示。
“成品油交割亦意外低迷，進一步減弱了汽油庫存下跌的影響。”
美國上周汽油庫存減少190萬桶至2.006億桶，降幅小於路透調查的分析師預期。
但煉廠的產能利用率上升2個百分點至88.2%，汽油日產量增至850萬桶，增強了燃料供應將會增加的預期。
“汽油未能守住稍早的漲幅，因此原油期貨亦下跌。”一NYMEX交易商表示。
EIA數據顯示，汽油日需求量從之前一周的910萬桶下降至900萬桶。原油庫存減少20萬桶至3.45億桶，但仍遠高於平均水平。
美國上周餾分油庫存增加100萬桶至1.156億桶，市場預期為減少150萬桶。
餾分油日需求量從前一周的400萬桶下降至390萬桶。
在國際原子能總署(IAEA)署長埃爾巴拉迪預計周五提出報告之前，伊朗局勢仍然非常緊張。
汽油裂解價差＜CL-HU1＝R＞收於17.04美元，最低曾跌至16.29美元。
NYMEX-11月原油期約＜CLX6＞結算價報75.32美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)貴金屬期約周三上漲，但未突破上周創下的高點。但交易員表示，由于存在政治不確定性和供應疑慮，期價可能不久會創出紀錄新高。
期金和期銀均收在最近觸及的高點下方，交易商在努力消化過去兩周的震蕩走勢。
分析師稱，目前逢低買盤和逢高獲利了結將主導交投，但他們認為市場保持多頭走勢。
“該市場似乎沒有形成真正的頭部，特別是對于期金而言。”Archer Financials的普拉特表示。“盡管期銀曾大幅下跌，但也沒能真正向下突破。”
COMEX-6月期金合約＜GCM6＞收高7.80美元或1.23%，報每盎司642美元，交投區間為631-643.10。
上周四期金升至25年高點649美元，隨後基金獲利回吐引發技術性修正。
普拉特表示，“在整固之後，人們猜測，只要基本的投資需求繼續明顯存在，則市場將繼續走高。”
1910GMT，現貨金＜XAU＝＞漲至每盎司640.10／641.10美元，周二紐約尾盤報630.60／631.60。倫敦金午後定盤報635.50美元。
5月期銀＜SIK6＞漲25.5美分，報每盎司12.815美元，交投區間為12.35-12.90.7月期銀＜SIN6＞收報12.89美元，漲20.7美分。
現貨銀＜XAG＝＞報12.92／13.02美元，高于周二尾盤的12.54／12.64。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)合約＜PLN6＞漲3.50美元，報1,148美元，略低于紀錄新高1,151.80。現貨鉑金＜XPT＝＞漲至1,133／1,138美元。
6月鈀金合約＜PAM6＞收高90美分，報369.15美元。現貨鈀金＜XPD＝＞報363／368美元
| 
