商品市場全面獲利了結 LME基本金屬價格收低

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 11:11 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	6380	6450	6187.5	6365	91361	252152-758	118425-625
錫	9150	9362.5	9050	9050	4259	20161+88	14070+50
鉛	1197.5	1205	1175	1185	13781	60262-480	94650-25
鋅	3157.5	3200	3047.5	3135	84824	166972+1607	269150-3925
鋁	2702	2735	2597.5	2650	147123	565242-4111	28416-180
鎳	18275	18925	18247.5	18650	23307	68581-103	32720-100

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2326	477	1791	997	1240	1633	82576	91361
鋁	3077	910	782	711	365	3165	137906	147123

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	6470/75	6385/90	5870/80	5365/75
鋁	2672/73	2692/93	2572/77	2440/45

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /5 月 17 日	38205	-1696	87807	-6725
5 月 18 日 /6 月 21 日	48373	-126	87962	-400
6 月 22 日 /3 個月	43125	8885	82391	34032

7 月剩下部分	2	-9786	0	-32545
8 月 1日/63個月	122447	1965	307082	1527
持倉總計	252152	-758	565242	-4111

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	5月	6月	7月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	72/82b	69/79b	39.5/44.5b	4.0b	510/520b	1020/1030b
LME鋁	22.5/20.5c	15/13.0c	6.5/4.5c	1.0c/1.0b	109/114b	234.5/239.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
5月	6350	37.70	189.97	170.04	10083/12183	550/787
6月	6350	37.80	337.79	349.69	12578/12616	38/162
7月	6300	37.60	424.28	426.26	4697/5925	300/2700

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		5月	6月	7月	鋁	5月	6月	7月
多頭	5%	2	2	1	多頭	1	4	2
	10%	0	1	1		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	3	0	空頭	3	3	3
	10%	1	1	3		0	0	1
	20%	0	0	0		1	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	23075	4475	0
韓國	BUSAN	BUSAN	86325	4300	-400
新加坡	新加坡	SINGAPORE	7525	925	-225
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	1025	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			108425	9800	-625

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0604	305.40	306.60	292.50	306.60	0.75	735	1867
0605	295.00	296.20	283.00	296.20	0.25	16665	33277
0606	294.00	295.50	283.00	295.15	0.20	849	4746
0607	292.00	293.00	280.10	292.60	0.15	12645	47539
0608	283.00	291.30	283.00	291.30	-0.05	39	822
0609	289.20	289.20	279.00	289.00	-0.15	492	4866
0610	287.80	287.80	279.00	287.15	-0.20	14	396
0611	285.00	285.25	285.00	285.25	-0.25	13	501
0612	282.50	283.35	271.00	283.35	-0.30	235	4364
0701	275.00	281.35	275.00	281.35	-0.40	79	278

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
32000	101040	+1106	17565	-267

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	43603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收低，交易員稱，商品市場中白銀遭遇賣壓，引發全面的獲利了結。

　　一交易商說道：“整個初級商品市場均涌現獲利了結。白銀是垂直下落，最初導致金價下跌，隨後黃金又引發其它連鎖反應。”

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸6,296美元，較周三下滑94美元，當日創下的紀錄新高為6,545。

　　一基金消息人士說道：“漲100還是跌200美元已經不再是大新聞了。其它初級商品下滑，賣壓同此相關。”

　　該消息人士補充道：“如果有人開始買入，目前的情形會很快反轉。需關注白銀和黃金的等其它市場走勢，因基本金屬走勢將類似。”

　　現貨價＜XAU＝＞較周四稍早觸及的25年高點下滑近4%，白銀＜XAG＝＞則自23年高點挫跌近14%。

　　銅價基本面仍強勁，墨西哥集團(Grupo Mexico)＜GMEXICOB。MX＞旗下La Caridad礦工的罷工進入第四周，繼續支撐價格。

　　三個月期鋅＜MZI3＞跌80美元至3,075美元，此前觸及3,195的新高。

　　據國際鉛鋅研究小組(ILZSG)的數據，今年頭兩個月市場鋅供給缺口9.7萬噸，支撐了鋅價。

　　三個月期鎳＜MNI3＞收高200美元，報18,550，略低于稍早所及的紀錄高點18,950。

　　一分析師說：“似乎有大量基金買盤推升鎳價。”

　　三個月期鋁＜MAL3＞報2,635美元，昨日報2,682。期鋁周三一度創下17年半高點2,772。

　　三個月期鉛＜MPB3＞持穩于1,190美元，三個月期錫＜MSN3＞跌190美元，報9,000。

　　COMEX：

　　消息人士稱，紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四收盤表現不一，金屬市場在遭遇全面的獲利了結後，多頭重又占據上風，期價得以再度上漲，延續了市場近兩年的漲勢。

　　獨立分析師Dan Chesler說道：“目前并沒有人真想作空期銅。”

　　5月期銅＜HGK6＞計算價漲0.25美分，報每磅2.9620美元，接近2.83-2.9765交投區間的上檔。

　　現貨月4月銅＜HGJ6＞漲0.75美分報每磅3.0660美元，但仍低于周三所及的紀錄高位3.0730。

　　其余合約表現不一，收低2.40至上漲0.20美分不等。

　　預估最終成交量為32,000口，周三報31,742口。

　　

　　AMT

　　銅：技術性清算活動打壓期銅跌至6160美元／噸低點。之后新的基金買盤支撐銅價反彈。建議繼續逢低買進。

　　鋁：即日進行深幅修正，但收盤表現良好。缺少清晰的走勢指引。

　　鉛：即日表現沉悶。由于近期跌幅巨大，即日跌勢略好于其它基金屬，仍有可能上漲。

　　鋅：期鋅追隨期銅下跌，基金收盤時逢低買進。

　　錫：在少量交投中走勢沉重，但之后部分買盤為其提供支撐。

　　鎳：再次高收，雖然自近幾天高點回落，但仍可能繼續走高。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收低，中止了連續三個交易日頻創新高的走勢。在5月合約今日收盤到期前，交易商紛紛了結獲利。

　　有關殼牌要提前于5月底重啟美灣的Mars生產平臺的消息，引發部分賣壓。該平臺去年8月因颶風卡催娜來襲遭到嚴重破壞。

　　5月原油合約＜CLK6＞結算價跌0.22美元或0.3%，報每桶71.95美元，此前在海外ACCESS電子盤中一度升至近月合約的紀錄高位72.49。

　　交投活躍的6月原油合約＜CLM6＞收低0.43美元或0.6%，報每桶73.69美元。此前在海外市場觸及高點74.50。

　　今日的下滑部分緣自基金結算，整個初級商品市場遭遇了結獲利。黃金和白銀均較近期高點重挫。

　　倫敦6月布蘭特原油期貨＜LCOM6＞結算價跌0.55美元或0.7%，報每桶73.18。

　　NYMEX-5月汽油期貨＜HUK6＞收低2.46美分或1%，報每加侖1.2148美元，周三曾創下9月29日以來的最高2.25。

　　5月取暖油合約＜HOK6＞跌0.87美分或0.4%，至每加侖2.0536美元。周三升至2.082美元，為10月5日以來最高。

　　殼牌重啟Mars生產平臺，將給美國石油生產增加14萬桶之多的日產量。

　　截至周三美國當局表示，該地區有33.4萬桶或占正常日產量22.27%仍停產。正常日產量為150萬桶。

　　＊＊伊朗緊張局勢繼續支撐油價＊＊

　　伊朗核問題引發的緊張局勢仍帶來支撐，市場人士擔心該紛爭可能最終導致該國減產，盡管伊朗再三聲稱無意減產。

　　伊朗石油部長周四表示，伊朗對當前的高油價感到滿意，突顯伊朗在油價方面日益強硬的立場。

　　此外，全球經濟成長并沒有因油價高漲而放緩，亦幫助維持市場強勢。

　　中國周四表示，第一季度國內生產總值(GDP)較上年同期成長10.2%，并高于第四季的9.9%成長率。

　　國際貨幣基金會(IMF)周三將2006年全球經濟成長預估調高至4.9%。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)貴金屬期約周四因交易商了結獲利而大挫，此前觸及數年高位，交易商稱，

原油價格自紀錄高位回落以及美元持穩，助漲了貴金屬的跌勢。

　　白銀在貴金屬和基本金屬的拋售熱浪中最多下挫了19%，稍早一度升至23年高點。

　　金價亦重挫了近4%，從1980年以來高位下落，鉑金(白金)和鈀金則同樣分別自紀錄新高和四年高點下跌。

　　TheBullionDesk分析師摩爾稱，“基金展開獲利了結導致貴金屬漲勢暫停，引發投資者進一步出清多頭部位，這種拋盤導致貴金屬直線下落。”

　　COMEX-5月期銀合約＜SIK6＞重挫1.9970美元，或13.8%，結算價報每盎司12.5250美元，盤中交投區間為12.20-14.69美元。前者是4月10日以來的最低水準，後者則為1983年1月以來的最高點。

　　現貨銀＜XAG＝＞跌至每盎司12.43／12.46美元，周三紐約尾盤報14.60／16.63美元。

　　6月期金合約＜GCM6＞最低跌至610.50美元，當日下挫25.5美元，結算價報623.10美元，下滑了12.90美元，或2%。

　　現貨金＜XAU＝＞亦走低至每盎司619.20／620.00美元，周三紐約尾盤報633.70／4.50美元。倫敦金午後定盤價為625美元。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金期貨＜PLN6＞最初再創歷史新高，升至1,145美元，但此後下跌22.10美元至1,108.80。現貨鉑金＜XPT＝＞跌至1,097／1,102美元。

　　6月鈀金期貨＜PAM6＞下挫6.4%，或23.95美元，收報349.90美元，低于2002年9月以來的最高水準--376美元。現貨鈀金＜XPD＝＞下滑至346／351美元。

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