|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
銅 |
6497.5 |
6540 |
6357.5 |
6445 |
104694 |
252910-966 |
119050+7750 |
錫 |
9150 |
9200 |
9097.5 |
9187.5 |
5435 |
20073-310 |
14020-120 |
鉛 |
1185 |
1227.5 |
1185 |
1195 |
21188 |
60742-1378 |
94675+475 |
鋅 |
3130 |
3190 |
3125 |
3155 |
59031 |
165365+2843 |
270300-1475 |
鋁 |
2725 |
2770 |
2682.5 |
2703 |
230737 |
569353+2881 |
749600+1275 |
鎳 |
18250 |
18350 |
18187.5 |
18300 |
19247 |
68684-1537 |
28596+378 |
LME銅鋁當日交易情況
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
銅 |
2622 |
442 |
1225 |
408 |
517 |
2540 |
96940 |
104694 |
鋁 |
4360 |
1767 |
3437 |
354 |
340 |
3502 |
216977 |
230737 |
LME銅鋁官方結算價格
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
銅 |
6550/60 |
6454/55 |
5915/25 |
5395/05 |
鋁 |
2697/98 |
2714/15 |
2573/78 |
2438/43 |
LME銅鋁持倉情況
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
現貨 /5 月 17 日 |
39901 |
|
94532 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
48499 |
|
88362 |
|
6 月 22 日 /3 個月 |
34240 |
|
48359 |
|
|
|
|
|
|
7 月剩下部分 |
9788 |
|
32545 |
|
8 月 1日/63個月 |
120482 |
|
305555 |
|
持倉總計 |
252910 |
-966 |
569353 |
2881 |
LME銅鋁合約間主要差價
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
LME銅 |
101/111b |
84/94b |
45.5/50.5b |
|
515/525b |
1025/1035b |
LME鋁 |
16/14c |
10/8.0c |
3.0/1.0c |
|
116/121b |
247.5/252.5b |
LME期銅期權行情
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
5月 |
6500 |
36.67 |
174.92 |
195.84 |
9913/11829 |
468/204 |
6月 |
6450 |
36.75 |
336.99 |
348.89 |
12578/12516 |
29/67 |
7月 |
6400 |
36.83 |
420.71 |
430.58 |
4597/4575 |
903/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
銅大持倉數據 |
5月 |
6月 |
7月 |
鋁 |
5月 |
6月 |
7月 |
多頭 |
5% |
2 |
3 |
1 |
多頭 |
3 |
4 |
3 |
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空頭 |
5% |
1 |
3 |
0 |
空頭 |
3 |
4 |
2 |
10% |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23075 |
4475 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
86725 |
4500 |
+7825 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7750 |
1150 |
-50 |
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
長灘 |
LONG BREACH |
350 |
0 |
-25 |
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
總 計 |
108925 |
10125 |
+7750 |
COMEX銅市主要交易數據
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
0604 |
304.80 |
307.30 |
302.00 |
305.85 |
-0.05 |
703 |
2548 |
0605 |
295.60 |
298.50 |
291.55 |
295.95 |
-1.15 |
13396 |
36843 |
0606 |
295.70 |
297.40 |
291.50 |
294.95 |
-1.45 |
238 |
4370 |
0607 |
293.50 |
295.20 |
288.90 |
292.45 |
-2.15 |
7574 |
42778 |
0608 |
294.00 |
294.00 |
290.00 |
291.35 |
-2.05 |
41 |
797 |
0609 |
290.30 |
291.50 |
287.50 |
289.15 |
-1.95 |
371 |
4748 |
0610 |
289.00 |
290.00 |
287.35 |
287.35 |
-1.95 |
10 |
396 |
0611 |
287.50 |
287.50 |
285.50 |
285.50 |
-1.90 |
9 |
502 |
0612 |
286.00 |
286.00 |
280.20 |
283.65 |
-1.85 |
982 |
4376 |
0701 |
283.00 |
283.00 |
281.75 |
281.75 |
-1.85 |
0 |
203 |
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
35000 |
99934 |
+1212 |
17832 |
-108 |
CTFC持倉結構數據
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
二、期商評市
LME：
交易商稱，倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收低，之前在基金買盤和低庫存因素的推動下升至紀錄新高。
“目前基金對市場的影響很大，這方面的資金流可能保持在很高的水準，因此未來一兩個月無疑仍可能看到上述價位。”JP摩根的分析師Jon Bergtheil表示。
三個月期銅＜MCU3＞收跌60美元，報每噸6,390美元，之前在Select交易中觸及6,545的紀錄新高。
除了基金買盤以外，供需基本面仍然利多。
“目前的基本情況是，全球經濟形勢很好，但生產方面并不是很好，尤其是銅的生產，一直投資不足，銅價反映了這種情況。”一位對沖基金消息人士表示。
中國將繼續保持旺盛的需求。中國的銅消費量約占全球的20%。JP摩根預測，今年中國的銅需求將增長14.5%。2005年中國的需求增長了12%。
墨西哥集團旗下La Caridad銅礦工人仍在罷工，秘魯Collahuasi礦的生產問題，以及印尼Grasberg礦的情勢，令人擔憂供應情況。
三個月期鋁＜MAL3＞跌31美元，報2,682美元，一度觸及2,772美元的17年半高點。
英商巴克萊資本國際在每日報告中表示，中國原鋁出口較低、美國訂單強勁、全球庫存下降、氧化鋁供應緊張和能源價格上漲，均支撐鋁價。
“我們認為，在這種環境下，把三個月期鋁的目標位定在3,000美元是合理的，何況還要考慮到鋁在這輪商品漲勢中表現遜色。”
三個月期鋅＜MZN3＞收報3,155美元，盤中觸及紀錄新高3,195。昨日報3,120美元。
三個月期鉛＜MPB3＞一度漲3%，至1,233美元，收盤持平于1,190美元。
三個月期鎳＜MNI3＞收高75美元，報18,350美元。
期鎳表現強勁，加拿大生產商Inco＜N。TO＞的勞動合同將于5月到期，對其提供支撐。
Bergtheil表示，“當Inco出現問題時，會影響到全球供應。”
三個月期錫＜MSN3＞漲20美元，報9,190美元。
COMEX：
交易員稱，紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收低，基金展期占據主導，且海外市場銅庫存大幅增加亦加劇了賣壓。
5月期銅＜HGK6＞收低1.15美分報每磅2.9595美元。盤中介于2.9160至2.9950間交投，後者為歷史新高。多個交易日以來期銅是第14次刷新紀錄。
現貨月4月期銅＜HGJ6＞下滑0.05美分，收報每磅3.0585。此前曾攀升至紀錄新高3.0730。(完)
預估成交量為35,000口，展期交易占去8,722口。周二的官方成交量終值為23,235口。
AMT
銅：受遠東空頭回補消息的提振，期銅盤前交易時段曾上揚至6545美元／噸的合約高點，但即日剩余時段在技術性獲利了結的打壓下回落并低收。
鋁：期鋁即日表現極其波動，自早前上觸2770美元／噸高點后，低收于2682美元／噸低點。
鉛：鉛價曾短暫強勁上揚，后市可能會走高，但不十分確定。
鋅：未提供。
錫：整體來說市場疲軟，但表現良好，可能還將進一步走高。
鎳：再次高收，預計將繼續攀升。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)近月原油期貨結算價周三首度站上每桶72美元，原油庫存溫和下降，汽油庫存大幅下滑，對于伊朗核問題的擔憂升溫，這些因素刺激原油期貨續漲。
5月原油合約＜CLK6＞結算價漲0.82美元或1.1%，至每桶72.17的紀錄高位。此前一度升至每桶72.40，這是NYMEX在1983年推出原油期貨交易以來近月合約最高。
該期約連續第四日上漲，累計漲幅達3.55美元或5.2%。它將于周四到期。
6月原油期約＜CLM6＞漲1.03美元或1.4%，報74.12，日高為74.40。
6月布蘭特原油期貨＜LCOM6＞結算價報每桶73.73，漲1.22美元或1.7%，此前曾觸及高點74美元。
NYMEX-5月汽油期約＜HUK6＞結算價漲1.55美分或0.7%，報每加侖2.2394美元，一度升至去年9月29日以來的高點2.25美元。
NYMEX-5月取暖油期約＜HOK6＞收高1.15美分或0.6%，報每加侖2.0623美元，一度漲至去年10月5日以來的高點2.082。
“顯然，汽油庫存緊張令人擔憂。汽油庫存減少，主要是因為煉廠設備利用率較低。”RBC Capital Markets的副總裁阿爾曼表示。
他說，“但過去八周市場對汽油和柴油的需求持續放緩。市場需要時間來消化每周庫存數據，如果它意識到上述趨勢，將會阻止原油期貨進一步大幅上漲。”
“地緣政治局勢亦是刺激油價上漲的因素之一，但假設這種緊張局勢不再升級，則(原油)價格可能保持在目前水準或者小幅下降。”
美國能源資料協會(EIA)最新一周原油及石油產品庫存數據顯示，上周原油庫存減少80萬桶至3.452億桶；餾分油庫存減少280萬桶至1.146億桶，連續第九周下降；汽油庫存減少540萬桶至2.025億桶，創下11月以來的最低水準，連續第七周下降。
但汽油日產量增至810萬桶，之前一周為790萬桶。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三升至25年高點，期銀1983年以來首次漲逾每盎司14美元，受匯市因素以及對美國通膨的擔憂令投資者加大買進貴金屬的力度。
分析師稱，油價處于紀錄高位，且美國核心消費者物價指數(CPI)以一年來最快速度上升，激勵投資者轉向金市，許多分析師認為金屬價格的上升動能看來強勁。
一分析師稱，“投資不斷涌向金市，眼下有很多消息都利多金市。”
COMEX-6月期金合約＜GCM6＞結算價上漲12.70美元，或2%，報每盎司636美元，交投區間為622.10-637.40美元，後者為1980年12月以來期價的最高點。
但分析師稱，金價仍有可能出現大幅修正，因價格漲得太高太快。
現貨金＜XAU＝＞漲至每盎司633.70／634.50美元，高于周二尾盤。倫敦金午後定盤報624.75美元。
5月期銀＜SIK6＞漲0.737美元或5.35%，收于每盎司14.52美元，交易區間為13.81-14.5750。後者為1983年1月以來最高。
現貨銀＜XAG＝＞報每盎司14.60／14.63美元，高于昨日尾盤的13.91／13.94。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)合約＜PLN6＞創下新高1,137美元，收報1,130.90，當日漲7.80美元。現貨鉑金＜XPT＝＞觸及紀錄高點1,121美元，收報1,117／1,121美元。
6月鈀金合約＜PAM6＞漲8.85美元至每盎司373.85美元，此前一度觸及2002年9月以來高點375.10美元。
現貨鈀金＜XPD＝＞報每盎司369／373美元，此前觸及375美元。
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