|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
6175 |
6495 |
6175 |
6492.5 |
114846 |
253876-828 |
111300-350 |
|
錫 |
9000 |
9075 |
8925 |
9025 |
4627 |
20383-296 |
14140-155 |
|
鉛 |
1180 |
1195 |
1167.5 |
1185.5 |
12731 |
62120-1516 |
94200+1425 |
|
鋅 |
3004 |
3177.5 |
3004 |
3127 |
64241 |
162522-4344 |
271775-1450 |
|
鋁 |
2645 |
2726 |
2610 |
2720 |
205333 |
566472+1769 |
748325-1575 |
|
鎳 |
17900 |
18300 |
17750 |
18250 |
17723 |
70221-567 |
28218-468 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3461 |
463 |
1754 |
830 |
523 |
1520 |
106295 |
114846 |
|
鋁 |
6996 |
445 |
895 |
1234 |
1941 |
4868 |
188854 |
205333 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
6630/35 |
6472/75 |
5970/80 |
5490/00 |
|
鋁 |
2618/19 |
2637/38 |
2530/35 |
2400/05 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /4 月 19 日 |
6071 |
-4049 |
16552 |
-6356 |
|
4 月 20 日 /5 個 17 日 |
37732 |
25 |
87231 |
619 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
50261 |
-285 |
86752 |
671 |
|
6 月 22 日 /3 個月 |
30609 |
2952 |
44100 |
2578 |
|
7 月剩下部分 |
9702 |
284 |
30057 |
2166 |
|
8 月 1日/63個月 |
119501 |
245 |
301780 |
2091 |
|
持倉總計 |
253876 |
-828 |
566472 |
1769 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
5月 |
6月 |
7月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
134/144b |
100/110b |
53.5/58.5b |
5.5/0.5c |
534/544b |
1051/1061b |
|
LME鋁 |
9.0/7.0c |
1.0c/1.0b |
3.0/5.0b |
1.5c/1.5b |
132/137b |
264.5/269.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
6550 |
35.10 |
187.74 |
182.75 |
9834/11789 |
2267/900 |
|
6月 |
6500 |
35.80 |
343.47 |
337.53 |
12570/12526 |
600/196 |
|
7月 |
6450 |
36.00 |
420.72 |
423.68 |
4194/4574 |
60/32 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
1 |
3 |
多頭 |
3 |
5 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
2 |
3 |
空頭 |
1 |
2 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23075 |
4475 |
-100 |
|
BUSAN |
BUSAN |
78900 |
5125 |
-175 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
7800 |
1200 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
375 |
25 |
-75 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
111300 |
10825 |
-350 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0604 |
300.30 |
306.00 |
300.00 |
305.90 |
9.40 |
418 |
2715 |
|
0605 |
294.80 |
297.50 |
291.00 |
297.10 |
7.60 |
9543 |
37953 |
|
0606 |
293.50 |
296.40 |
292.90 |
296.40 |
7.10 |
289 |
4263 |
|
0607 |
292.80 |
294.80 |
289.20 |
294.60 |
7.10 |
5519 |
41078 |
|
0608 |
290.25 |
293.40 |
290.25 |
293.40 |
7.00 |
13 |
792 |
|
0609 |
288.20 |
291.10 |
287.80 |
291.10 |
6.80 |
256 |
4758 |
|
0610 |
287.15 |
289.30 |
287.15 |
289.30 |
6.55 |
2 |
389 |
|
0611 |
285.10 |
287.40 |
285.10 |
287.40 |
6.70 |
17 |
499 |
|
0612 |
282.50 |
286.50 |
282.50 |
285.50 |
6.50 |
258 |
3908 |
|
0701 |
283.60 |
283.60 |
283.60 |
283.60 |
6.35 |
0 |
203 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
29000 |
98722 |
-313 |
17940 |
-255 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二在基金買盤的推動下創出新高，供應擔憂可能推動市場繼續上漲。
“只要投資者繼續買進，這波漲勢就沒有結束的理由。顯然漲勢持續了很長時間，早就應該修正，但幾乎難以預測未來會出現什么情況。”瑞銀集團的分析師巴爾表示。
“(修正)的時機和幅度將取決于基金的買興何時消退。”他說。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸6,450美元，漲310美元，在電子交易中觸及新高6,493美元。交易商表示，主要是受投資者和基金買盤推動，但對于供應的擔憂亦支撐市場。
墨西哥集團旗下La Caridad銅礦工人罷工已持續了一個月，秘魯Collahuasi礦的生產問題，以及印尼Grasberg礦的情勢，令人擔憂供應情況。
英商巴克萊資本國際在報告中稱，墨西哥集團暗示，如果工人繼續罷工，則在履行5月銅供應方面可能遇到問題。
“這令人極其擔心實貨銅的供應情況，需求最強的第二季正在來到。”報告稱。
現貨／三個月逆價差從上周初的22美元大幅上升到了145美元。
一位LME交易商表示，“當近月價差為逆價差的時候，市場不敢作空，特別是對于銅和鋅。”
三個月期鋅＜MZN3＞漲3.7%至3,120美元，盤中觸及3,180美元的新高。上周四收報3,010美元。
墨西哥集團的鋅部門也出現問題，并已宣布遭遇不可抗力。
對于鋅供應的擔憂已反映在現貨／三個月逆價差上，它已從本月初低于5美元擴大至52美元左右。
基金買盤亦延伸至鋁和鎳。
三個月期鋁＜MAL3＞觸及17年半高點2,720美元，收報2,713美元，漲111美元。
三個月期鎳＜MNI3＞觸及1989年初以來的高點18,310美元，收報18,275，漲325美元。
三個月期錫＜MSN3＞漲245美元至9,170，接近17年高點。三個月期鉛＜MPB3＞漲19美元，報1,190美元。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收盤僅略低于紀錄高點，在金屬如火如荼的漲勢中，基金繼續投資。
Pioneer Futures資深交易分析師梅爾稱，“目前是整個初級商品市場在上漲，金屬和能源市場普遍上升。”
5月期銅＜HGK6＞漲7.60美分或2.6%，報每磅2.9710美元，略低于合約新高2.9750。
現貨月4月期銅＜HGJ6＞升9.40美分報每磅3.0590，紀錄新高為3.06。
預估COMEX最終成交量為29,000口，幾乎是周一的兩倍。
AMT
銅：期銅持續上揚，仍建議繼續逢低買進。
鋁：基金買盤推動期鋁收高。
鉛：期鉛收于1190美元／噸的話，表現將更加強勁，但整體來看，期鉛是追隨其它基金屬上漲。
鋅：再次跟隨期銅上漲至歷史高點，收盤表現良好，預計明日將繼續走高。
錫：受投機性買盤的支撐，錫價繼續攀升。
鎳：很可能將進一步上漲，認為鎳價的任何一次修正都將是買盤時機。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二站上71美元的紀錄高點。市場擔憂石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗和尼日利亞供給情況，以及夏季駕車高峰季節到來前的汽油供給。
5月原油合約＜CLK6＞結算價漲0.95美元或1.3%，至每桶71.35。此前一度升至每桶71.60。
盤中高點為NYMEX于1983年推出原油期貨交易以來近月合約最高。
6月布蘭特原油期貨＜LCOM6＞結算價報每桶72.51，漲1.05美元或1.5%，此前曾觸及高點72.64。
BNP Paribas Commodity Futures資深分析師本茨稱：“這是一個大牛市，尚未觸頂。”
本茨補充道，伊朗重啟核計劃以及尼日利亞的武裝襲擊事件，加之近期庫存減少降低了汽油供給，均助燃近期的油價漲勢。
5月汽油合約＜HUK6＞結算價漲5.42美分或2.5%，報每加侖2.2239美元，稍早一度升至六個半月的高點2.23。該合約連續六個交易日累計上漲近25美分。
據路透調查，分析師預期定于周三公布的美國汽油庫存數據將顯示，截至4月14日一周庫存將減少250萬桶，若果真如此，那汽油庫存則是連續第七周下滑。
5月取暖油合約＜HOK6＞收高2.79美分或1.4%，報每加侖2.0508美元，稍早一度攀升至六個月高點2.055。
路透調查顯示，分析師預期包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存料減少160萬桶，原油庫存增加180萬桶。
NYMEX原油期貨的支撐位依舊在70美元，阻力位在72。
汽油期貨突破了阻力位2.20，下一高點在去年9月20日觸及的2.25。支撐位在2.10。
取暖油合約支撐位在1.90美元，阻力位在2.10。
汽油裂解價差＜CL-HU1＝R＞一度漲至22.38美元，創去年10月初以來最高，最後收于22.05。
貴金屬市場：
交易員稱，紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金、白銀、鉑金(白金)和鈀金期貨周二均攀升至多年高點。油價頻創紀錄高點，伊朗緊張局勢以及美元和經濟的不確定性，一同提振了貴金屬價格。
COMEX指標6月期金＜GCM6＞一度升至高點623.80美元，為自1980年12月以來最高。該合約結算價漲4.50美元或0.7%，報623.30，當日低點為615.90。
分析師稱：“推升價格的因素如往常一樣，象能源、伊朗問題和地緣政治風險，甚至礦廠罷工亦構成支撐。”
在伊朗不服從要求其停止核計劃的國際壓力，引發該國石油供給可能中斷的疑慮後，美國原油期貨漲至每桶71.40美元的高點，這激發了投機客和投資基金大舉買入黃金。
分析師稱：“在創出這些新高之後，很難找到看空市場的人。不過目前是時候要小心了，因任何意外都可能發生”，并導致交易商削減多頭部位。
現貨價＜XAU＝＞在紐約尾盤一度攀升至高點620.30，收報620.20／621.00，周一尾盤報613.20／4.00。倫敦金午後定盤報614.75。
5月期銀＜SIK6＞漲0.42美元或3.1%，至每盎司13.7850，交易區間為13.33-13.82。後者為1983年1月以來最高。
現貨銀＜XAG＝＞報每盎司13.91／13.94，高于昨日尾盤的13.41／13.44。
NYMEX-7月鉑金合約＜PLN6＞創下新高1,123.30，收報1,123.10，當日漲11美元。現貨鉑金＜XPT＝＞觸及紀錄高點1,111，交易區間為1,111／1,116。
6月鈀金合約＜PAM6＞漲2.55美元至每盎司365，此前一度觸及2002年9月以來高點366。
現貨鈀金＜XPD＝＞報每盎司361／365。
| 
