復活節前交投震蕩 LME期銅和期鋅收盤接近高位

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 12:14 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	6059	6155	6040	6140	98754	254704+2115	111650-100
錫	8762.5	8875	8762.5	8862.5	6732	20679+433	14295-175
鉛	1170	1185.5	1165	1169.5	20677	63636+1169	92775-75
鋅	2990	3019	2945	3003	85743	166866-1656	273225+8600
鋁	2600	2610.5	2577	2595	147064	564703-1364	749900+2625
鎳	17837.5	17825	17700	17825	23210	70788+506	28686-42

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2844	884	1560	1015	1068	3623	87737	98754
鋁	4084	1620	4061	989	384	2960	132966	147064

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	6206/10	6107/08	5650/60	5205/15
鋁	2570.5/71	2590/91	2487/92	2365/70

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /4 月 19 日	10120	-2634	22908	-9769
4 月 20 日 /5 個 17 日	37707	41	86612	-3549
5 月 18 日 /6 月 21 日	50546	2328	86081	-1184
6 月 22 日 /3 個月	27657	3046	41522	-520
7 月剩下部分	9418	-275	27891	337
8 月 1日/63個月	119256	-391	299689	1036
持倉總計	254704	2115	564703	-1364

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	4月	5月	6月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	115/125b	40/30b	80/90b	35/45b	486/496b	952/962b
LME鋁	25.5/23.5c	32.5/32c	13/11c	4.0/2.0c	107.5/112.5b	233/238b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
5月	6200	31.40	193.48	169.58	9314/11549	1907/762
6月	6200	33.33	305.94	326.74	12370/12609	10/0
7月	6150	33.92	380.17	400.89	4224/4570	632/556

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		4月	5月	6月	鋁	4月	5月	6月
多頭	5%	2	1	3	多頭	3	4	3
	10%	1	0	1		1	0	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	2	2	3	空頭	3	3	2
	10%	1	1	1		1	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	23175	4975	0
韓國	BUSAN	BUSAN	79075	5500	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	7800	1200	0
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	1025	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	450	100	-100
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			111650	11775	-100

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0604	285.20	287.00	284.80	286.80	4.65	493	2864
0605	279.40	281.90	278.30	281.55	4.40	15109	42220
0606	278.80	281.60	278.60	281.15	4.20	81	4058
0607	277.35	279.50	276.40	279.35	3.55	8508	37809
0608	277.00	278.25	276.20	278.25	3.45	12	769
0609	274.75	276.35	274.00	276.35	3.10	274	4673
0610	273.50	274.80	272.80	274.80	2.85	22	371
0611	273.00	273.00	272.75	272.75	2.35	3	495
0612	271.00	271.05	268.00	271.05	2.35	116	3806
0701	269.30	269.30	269.30	269.30	2.25	0	198

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
16000	99225	+1520	17920	-199

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	43603	10821	-388

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周四收盤接近紀錄高位，在復活節假期到來前交投震蕩。

　　交易商稱，在為期四天的假期後，期價有望繼續攀升。

　　一LME交易商稱：“我原期望市場會出現修正，但市況非常淡靜，有幾家持有大量資金的市場人士推高了金屬價格。”

　　“今年年初時期銅在4,400美元附近交投，現在則在6,100，且看來會有更多資金涌入市場，并進一步推高價格。”他補充道。

　　三個月期銅＜MCU3＞收報每噸6,140美元，高于周三的6,103　。稍早電子盤交易中期銅創下新高6,145。

　　另一交易商說道：“人們對期銅仍有興趣。。。目前我們攻下了6,000美元關口，為什么就不能到7,000呢？”

　　現貨銅／三個月期銅逆價差擴大至120／122美元，本周初時約在22美元，為2004年2月以來最窄。

　　Sempra Metals分析師稱，近月合約的價差交易在最近兩天來非常活躍。4月／5月的逆價差到今日第二小節結束時已經到了25美元左右，5月／6月的逆價差同期亦從周一的17美元擴大到了45美元。

　　現貨銅報6,205美元，為LME歷來最高。

　　三個月期鋅＜MZN3＞收報3,010美元，周三報3,005。今日在電子盤中期鋅創下3,040美元的新高。

　　LME鋅庫存增加8,600噸，結束長期以來庫存減少的狀況。

　　三個月期鋁＜MAL3＞下滑13美元，至2,602，受累于生產商　拋售。

　　三個月期鉛＜MPB3＞跌17美元至1,171，三個月期錫＜MSN3＞漲125美元，報8,925。三個月期鎳＜MNI3＞報17,825／17,850　，周三報17,950。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四結算價僅低于紀錄新高，空頭回補和期差交易提振期銅，市場消息人士稱，下周銅價應會繼續獲得提振。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)金屬和能源期貨，以及期權市場周五將休市，下周一將恢復交易。

　　5月期銅＜HGK6＞收高4.40美分或1.6%左右，報每磅2.8155美元。盤中介于2.7615至2.8190間波動，後者為期約新高，多日來其已第12次刷新紀錄。

　　現貨月4月期銅＜HGJ6＞漲4.65美分，報每磅2.8680美元，略低于稍早所及的紀錄高點2.87。

　　場內交易員指出，5／7月期差交易繼續升溫，因距5月期約第一通知日僅兩周了。

　　預估COMEX期銅的成交量為16,000口，周三最終成交量為24,661。

　　

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：未提供。

　　鉛：未提供。

　　鋅：未提供。

　　錫：空頭回補提振錫價加速上揚。即日高收，但當基金屬市場整體進行修正時，期錫最易受壓下行。

　　鎳：雖然遠離近期高點，但收盤表現良好。市場將進行修正，認為此為買盤時機。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收于69美元上方，三天長周末假期在即，空頭回補買盤推升油價。

　　當日稍早，油價延續海外市場獲利拋壓。5月原油期貨＜CLK6＞結算價漲0.70美元或1%，報每桶69.32美元，盤中介于67.95至69.40美元。原油期約在去年8月30日時創下70.85的紀錄高點，當時受到颶風襲擊美灣影響。

　　一場內交易商說道：“臨近收盤時涌現一些新的買盤，受油品走勢激勵。”其它交易商稱，長周末假期前的空頭回補和部位軋平操作，主導市況。

　　原油期貨周三曾創下七個月高點69.60，但因原油庫存大增而回落。美國能源資料協會(EIA)公布，上周美國原油庫存為3.46億桶，創1998年5月以來最高。

　　NYMEX能源期貨市場周五將休市，ACCESS電子交易將于周四晚間和周五白天停止交易，并于周日恢復交易。公開喊價交易于周一恢復交易。

　　倫敦6月布蘭特原油期貨＜LCOM6＞結算價漲0.71美元或1%，報每桶70.57。

　　NYMEX-5月汽油合約＜HUK6＞亦收漲1.68美分或0.8%，報每加侖2.1079美元，稍早升至2005年10月3日以來新高2.11。

　　5月取暖油合約＜HOK6＞收高0.85美分，報每加侖1.9831美元，稍早觸及自10月18日以來的高點1.9905。

　　西方國家同伊朗之間在核問題方面的紛爭仍支撐市場，且人們擔心美國夏季駕車出行高峰來臨前的汽油庫存狀況。

　　尼日利亞有55萬桶的日產能因遭遇武裝襲擊已關閉一個月了，且危機解決似乎還遙遙無期。

　　NYMEX原油期貨的支撐位料在67.20，阻力位在69.60美元。汽油期貨的支撐位在2美元，阻力位為2.15。取暖油合約的支撐料料在1.90，阻力位為2.00美元。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周四收低，受假期前的投機性拋壓以及交易商的部位調整打壓。

　　期金在周二所及的608美元上方的25年高點下方徘徊，但價格仍算相對穩定，因在復活節長周末假期前賣壓不算非常沉重，且市場仍擔心

原油價格上漲以及美國和伊朗間的緊張局勢。

　　COMEX周五將休市，將在周一恢復交易，倫敦貴金屬市場周五和周一均休市。

　　COMEX-6月期金＜GCM6＞結算價報每盎司600.10美元，當日跌1.20美元，盤中介于603-594間波動。

　　市場消息人士預期黃金將繼續多頭走勢，因投資需求旺盛，且對于全球經濟和中東局勢的疑慮誘發了避險買盤。

　　瑞銀集團(UBS)認為黃金和白銀的一個月內目標分別為610和14美元，三個月內的目標價位分別為630和16美元。

　　現貨金＜XAU＝＞跌至每盎司596.10／596.90美元，周三紐約尾盤報597.50／8.30。倫敦金午後定盤報593。

　　5月期銀＜SIK6＞勁揚19.2美分，報每盎司12.8550美元，盤中介于12.51-12.90間波動。COMEX期銀和期銅保證金上調，自周四收盤起生效。

　　現貨銀＜XAG＝＞報每盎司12.77／12.80美元，上日尾盤報12.82／85。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)期貨＜PLN6＞跌11.80美元，至每盎司1,089.20美元。周二創下紀錄高點1,111。現貨鉑金＜XPT＝＞尾盤報1,075／1,080。

　　6月鈀金＜PAM6＞報每盎司349.50美元，下滑0.45美元。周二創下2002年9月以來最高364.10。現貨鈀金＜XPD＝＞報344／349。

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