|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
5965 |
6005 |
5872.5 |
5955 |
65785 |
254164-5772 |
112350+550 |
|
錫 |
8625 |
8737.5 |
8525 |
8730.5 |
6852 |
20154-80 |
14610+850 |
|
鉛 |
1185 |
1195 |
1152 |
1165 |
12261 |
62387+429 |
92125-200 |
|
鋅 |
2930 |
2985 |
2902.5 |
2940 |
78583 |
168491+770 |
265150-2500 |
|
鋁 |
2595 |
2620 |
2555 |
2565 |
160029 |
575613+6632 |
749825-12125 |
|
鎳 |
17475 |
17737.5 |
17225 |
17625 |
23177 |
70226-947 |
28896-534 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節(jié) |
第二節(jié) |
第一節(jié) |
第二節(jié) |
|
銅 |
2613 |
203 |
422 |
100 |
439 |
1141 |
60867 |
65785 |
|
鋁 |
4772 |
103 |
712 |
230 |
1468 |
2858 |
149886 |
160029 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
5960/61 |
5945/46 |
5540/50 |
5120/30 |
|
鋁 |
2564/65 |
2593.5/94 |
2495/00 |
2375/80 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /4 月 19 日 |
15204 |
-1734 |
36639 |
1679 |
|
4 月 20 日 /5 個 17 日 |
38990 |
-5180 |
91702 |
-1529 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
47576 |
-2525 |
85943 |
1644 |
|
6 月 22 日 /3 個月 |
23812 |
2008 |
37878 |
1574 |
|
7 月剩下部分 |
9612 |
670 |
25157 |
3830 |
|
8 月 1日/63個月 |
118970 |
989 |
298294 |
-566 |
|
持倉總計 |
254164 |
-5772 |
575613 |
6632 |
ME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
4月 |
5月 |
6月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
21/27b |
27/30b |
30/30b |
10/12b |
392/402b |
848/858b |
|
LME鋁 |
37/36.5c |
32.5/32c |
16/17.5c |
6.0/5.5c |
85/90b |
201/206b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
5月 |
6000 |
34.00 |
202.92 |
194.96 |
8748/11249 |
10/747 |
|
6月 |
6000 |
34.00 |
309.46 |
326.30 |
12264/12562 |
0/0 |
|
7月 |
5950 |
34.30 |
393.97 |
381.15 |
4108/4245 |
0/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
1 |
5 |
多頭 |
3 |
1 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
4 |
4 |
空頭 |
2 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛(wèi)普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
1500 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
79075 |
1200 |
+1275 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
8300 |
500 |
-625 |
|
阿聯(lián)酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
650 |
300 |
-100 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
108850 |
3500 |
+550 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0604 |
274.90 |
275.70 |
274.20 |
275.15 |
1.25 |
315 |
3338 |
|
0605 |
270.80 |
273.00 |
269.80 |
272.15 |
1.25 |
12378 |
45709 |
|
0606 |
270.60 |
272.60 |
270.50 |
272.05 |
1.25 |
293 |
3806 |
|
0607 |
270.00 |
271.80 |
269.20 |
271.25 |
1.25 |
6278 |
32227 |
|
0608 |
270.00 |
270.25 |
270.00 |
270.25 |
1.05 |
11 |
757 |
|
0609 |
269.00 |
269.20 |
268.50 |
268.75 |
1.05 |
186 |
4406 |
|
0610 |
267.50 |
267.50 |
267.40 |
267.40 |
1.00 |
4 |
385 |
|
0611 |
266.00 |
266.05 |
266.00 |
266.05 |
1.00 |
0 |
494 |
|
0612 |
263.30 |
265.30 |
263.20 |
264.75 |
0.85 |
52 |
3602 |
|
0701 |
263.50 |
263.50 |
263.15 |
263.15 |
0.85 |
9 |
195 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
22000 |
96693 |
-1442 |
18565 |
-455 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業(yè)頭寸 |
商業(yè)頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
|
03-28-06 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
1542 |
|
04-04-06 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
43603 |
10821 |
-388 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周二創(chuàng)下新高，受基金買盤和供應面疑慮推動，交易商預計市場多頭走勢可望持續(xù)。
一LME交易商稱：“所有金屬方向一致，都在上漲。我們預計期銅會上探每噸6,300美元，而期鋅在觸及3,000後，目標位在3,200。”
市況淡靜，少數幾位主要市場人士便將期銅和期鋅推高至紀錄水準。
另一位場內交易商稱：“市場價格越高，交投就越清淡。”
三個月期銅＜MCU3＞在綜合交易中收報每噸5,970美元。當日稍早曾觸及歷史新高6,001，因之前有消息稱罷工因素令墨西哥集團(Grupo Mexico)宣布遭遇不可抗力。
三個月期鋅＜MZN3＞收報2,942美元，脫離新高2,985，但遠高于上一交易日水準2,911。
交易商預計其還將進一步上漲，因庫存不斷下降，LME庫存周二減少了2,500噸至265,150噸，為2001年6月以來新低。
德意志銀行調高基本金屬價格預測，提振了市場人氣。
三個月期鋁＜MAL3＞曾觸及2,620美元，之後回落至2,566，當日下滑8美元，不過交易商稱庫存下降提供支撐。
三個月期鎳＜MNI3＞收高至17,700美元，周一報17,425。三個月期鉛＜MPB3＞報1,163，低于周一的1,182／1,184。三個月期錫＜MSN3＞報8,755，高于周一的8,600／8,625。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收高，但脫離此前所創(chuàng)紀錄新高，之前墨西哥集團(Grupo Mexico)因罷工而宣布遭遇不可抗力，該消息激發(fā)了基金買興，但臨近尾盤是出現令一些獲利了令漲勢受限。
紐約一金屬經紀商稱，“墨西哥集團宣布遭遇不可抗力，這當然推高了銅價，但我認為大家都明白這一結果是意料之中的。”并稱，“所以，一旦大家都意識到這并沒什么了不得的時候，銅價便受獲利了結打壓下滑。”
5月期銅＜HGK6＞當日收高1.25美分，收報每磅2.7215美元。在此前海外電子交易系統(tǒng)中一度創(chuàng)下2.7380美元的紀錄新高。
現貨月4月期約＜HGJ6＞結算價漲1.25美分，報每磅2.7515，稍早觸及該合約的紀錄新高2.7570美元。其他合約結算價則下跌0.95美分至上漲1.25美分不等。
COMEX期銅最終成交量估計為22,000口，周一為19,469口。
AMT
銅：受持續(xù)的逢低買盤的支撐而強勁上揚。
鋁：期鋁即日表現波動。開盤上漲近50美元／噸，但之后貿易行賣盤占優(yōu)勢，期鋁遭遇拋售局面的打壓，最終低收。
鉛：鉛市即日繼續(xù)疲軟。繼開盤大幅上漲后，大量賣盤迅速入市。
鋅：基金買盤為期鋅提供支撐。
錫：再次高收，建議逢低買進。
鎳：表現堅挺，收于近期高點上方。預計明日可能將進一步上揚。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收高，僅略低于69美元，此前涌現的獲利拋盤將油價自七個月高點拉回。
市場對夏季汽油需求，以及尼日利亞和伊朗原油的供給心存疑慮。
交易商拭目以待周三將公布的美國石油庫存數據，預期原油庫存將增加，油品庫存則料減少。
5月原油期貨＜CLK6＞結算價漲0.24美元，報每桶68.98美元，盤中介于68至69.25美元間波動。
倫敦布蘭特原油期貨＜LCOK6＞結算價報69.37美元，漲0.62美元。此前一度升至紀錄高點69.70。
5月汽油合約＜HUK6＞收高4.52美分，報每加侖2.0544美元，創(chuàng)10月3日以來最高結算價。該合約一度觸及2.06，創(chuàng)六個月新高。
5月取暖油合約＜HOK6＞結算價漲1.01美分，報1.9555美元，日高在1.958美元，為10月18日以來最高水準。
＊＊供應面疑慮揮之不去＊＊
人們對石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗和尼日利亞的供給疑慮，是近幾個月油價走強的重要原因。
伊朗原子能組織主管稱，伊朗已開始將鈾濃縮到適用于核電站的水準3.5%。這勢必會加劇同西方國家的緊張關系。
市場對尼日利亞約50萬桶的日產能何時恢復感到不確定，且預期夏季汽油需求旺盛，這繼續(xù)支撐油價。
美國能源資料協(xié)會(EIA)稍早表示，今年夏季汽油平均零售價格將在每加侖2.62美元，較去年同期漲0.25美元，
目前NYMEX原油期貨的阻力位在70美元，支撐位在68。汽油合約則分別在2.10和1.95美元。取暖油合約的阻力位和支撐位分別在2美元和1.90美元。
汽油裂解價差下滑，報17.26美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周二下滑，此前曾觸及25年新高，但在600美元上方涌現的獲利了結令市場承壓。白銀期貨則創(chuàng)23年新高，并收高。
分析師稱，投資者對初級商品的投資熱度不減，能源合約和貴金屬以及基本金屬尤其如此，因為這些市場較股市，債券和匯市而言，繼續(xù)呈現強勁動能。
分析師稱，揮之不去的通膨疑慮，中東緊張局勢以及美元前景的不確定性，均提振金價。
紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨＜GCM6＞下滑2.40美元或0.4%，收報每盎司599.40，當日低點為597.10，高點為608.40，該水準為1981年1月以來首見。
預估COMEX期金的成交量為63,000口，高于周一的55,160口。
現貨金＜XAU＝＞尾盤報每盎司595.00／595.80美元，周一紐約尾盤報598.80／9.60。周二倫敦金午後定盤價報597.75。
近來市場人士熱捧白銀，因寄望于首支白銀上市交易基金(ETF)將很快推出。
5月白銀期貨＜SIK6＞攀升4美分或0.32%，收報每盎司12.60美元。盤中介于12.48至13.01間波動。
現貨銀＜XAG＝＞略降至12.62／12.65，上日紐約尾盤報12.68／71。
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)7月鉑金(白金)期約＜PLN6＞跌11.30美元，收報每盎司1,094.60。稍早曾創(chuàng)下紀錄高點1,111。現貨鉑金＜XPT＝＞略下滑至1,084／1,088。
6月鈀金期貨＜PAM6＞亦下挫13.85美元至每盎司346，此前一度升至364.10，為2002年9月以來最高。現貨鈀金＜XPD＝＞跌至340／344。
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