|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
5315 |
5333.5 |
5275 |
5297.5 |
73284 |
248073+522 |
120925-3025 |
|
錫 |
8250 |
8275 |
8162.5 |
8275 |
4224 |
20109-50 |
14895-80 |
|
鉛 |
1249.5 |
1249.5 |
1225 |
1239.5 |
17915 |
64627+842 |
87925+1675 |
|
鋅 |
2621 |
2629 |
2590 |
2618 |
25834 |
169038-520 |
292875-2950 |
|
鋁 |
2559.5 |
2562.5 |
2521.5 |
2538 |
116344 |
549718+214 |
780450-975 |
|
鎳 |
15250 |
15300 |
15125 |
15175 |
12794 |
65249-332 |
32538+204 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2466 |
598 |
151 |
1063 |
450 |
2056 |
66500 |
73284 |
|
鋁 |
2645 |
475 |
298 |
100 |
446 |
8789 |
103541 |
116344 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
5338/40 |
5288/90 |
4870/80 |
4405/15 |
|
鋁 |
2495/96 |
2526/26.5 |
2427/32 |
2292/97 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /4 月 19 日 |
29288 |
-831 |
55021 |
-2907 |
|
4 月 20 日 /5 個 17 日 |
44429 |
556 |
98862 |
460 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46759 |
24 |
86344 |
-315 |
|
6 月 22 日 /3 個月 |
5253 |
1114 |
8869 |
2107 |
|
6 月剩下部分 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63個月 |
122341 |
-341 |
300622 |
869 |
|
持倉總計 |
248073 |
522 |
549718 |
214 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
4月 |
5月 |
6月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
48.5/58.5b |
47/50b |
30.5/35.5b |
6.0/10b |
413/423b |
877/887b |
|
LME鋁 |
27.5/25.5c |
19/17c |
9.0/7.0c |
0.3c/1.8b |
95/100b |
233.5/238.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
4月 |
5350 |
29.54 |
101.13 |
85.68 |
7393/10268 |
152/0 |
|
5月 |
5350 |
30.46 |
201.70 |
203.69 |
7524/9761 |
3000/220 |
|
6月 |
5300 |
31.00 |
297.68 |
274.94 |
11855/12226 |
0/400 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
0 |
4 |
多頭 |
3 |
0 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
1 |
4 |
空頭 |
3 |
3 |
0 |
|
10% |
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
77375 |
2725 |
-150 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
18375 |
1005 |
-3900 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
+1025 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
120925 |
13300 |
-3025 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0603 |
247.30 |
250.00 |
247.30 |
249.40 |
1.90 |
957 |
1342 |
|
0604 |
243.40 |
245.40 |
243.40 |
244.45 |
0.20 |
936 |
4166 |
|
0605 |
242.20 |
243.70 |
241.80 |
242.85 |
-0.15 |
9175 |
60921 |
|
0606 |
241.90 |
242.50 |
241.50 |
242.50 |
-0.10 |
26 |
3101 |
|
0607 |
240.90 |
242.10 |
240.10 |
241.50 |
0.05 |
1759 |
17892 |
|
0608 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.05 |
17 |
708 |
|
0609 |
238.10 |
238.75 |
238.00 |
238.75 |
0.10 |
245 |
4450 |
|
0610 |
237.00 |
237.00 |
237.00 |
237.00 |
0.10 |
23 |
367 |
|
0611 |
234.30 |
235.25 |
234.30 |
235.25 |
0.10 |
1 |
436 |
|
0612 |
233.00 |
234.50 |
233.00 |
233.75 |
0.10 |
321 |
3094 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
15000 |
|
|
36846 |
+9372 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
二、期商評市
LME:
倫敦金屬交易所(LME)期銅周二創下每噸5,335美元的紀錄新高,受供給疑慮支撐.交易員稱,第二季來臨之前,市場人氣依然看多.
一交易商稱,"Grupo Mexico礦罷工,印尼泥石流災禍等因素令基本金屬普遍收高,從技術面看,供應短缺已推動市場突破最近多個高位."
"因此我認為多重因素將繼續推高市場價格,大家都爭先恐後地買進,"他還指出.
三個月期銅收報每噸5,315美元,盤中觸及了5,335美元的歷史新高.周一收報5,310.
"第一季行將結束,市場似將以強勁上升作結."一基金業人士稱.
**銅庫存偏低支撐銅價**
截至周二,全球三大主要金屬交易所--LME、上海期貨交易所和紐約商品期貨交易所(COMEX)的銅庫存總計為175,292噸,相當于全球不到四天的消費量.周一為178,317噸.而三年前僅LME的銅庫存就有800,000噸.
Bloomsbury Minerals Economics周二公布報告稱,下季三大主要交易所的銅庫存可能會大幅下降,而現貨銅月度均價可能會升至5,500美元的高位.周二現貨銅報5,356美元.
銅庫存偏低,Grupo Mexico年產30萬噸的La Caridad銅礦工人罷工,加上印尼供給面出現的問題,支撐近期銅價漲勢.
在宏觀經濟方面,投資者將關注稍晚1915GMT左右美國聯邦儲備理事會(FED)公布的利率決定.分析師預計FED會連續第15次宣布升息0.25個百分點,將利率上調至4.75%.
"若FED升息25個基點,將不會影響市場走勢,若加大升息力度,則會造成影響,"另一交易商稱.
三個月期鋅收報每噸2,626美元,較稍早觸及的紀錄高點回落了4美元,但高于昨日收盤的2,620.
"我認為期鋅將創新高,除非市場跌破2,400-2,500美元,"第一位交易商稱.
三個月期鋁晚場綜合交易收報2,550美元,昨日收報2,555.
三個月期鎳跌100美元報每噸15,175;三個月期鉛收至1,243美元,昨日為1,250;三個月期錫收報8,225美元,周一報8,295/8,300.
COMEX:
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收市漲跌互現,指標合約在美國聯邦儲備理事會(FED)發布利率聲明前走勢低迷.但交易商稱,現貨月期銅在墨西哥銅礦罷工消息支撐下升至紀錄高位.
"忽略基本面因素不看,墨西哥La Caridad銅礦工人罷工推動昨日銅價上揚,現在是基金推動的市場走勢,"一交易員稱.
交易員稱,在投資基金找到更安全的投資標的來安置其巨量資金前,他們很可能將其投入商品,尤其是金屬投資中.
5月期銅結算價跌0.15美分,報每磅2.4285美元,盤中高點在2.4370,僅略低于周一創下的合約歷史高點2.4380.
現貨月3月期銅升1.90美分,報2.4940美元,之前曾創下紀錄新高2.50美元.
COMEX期銅最終成交量估計為15,000口.
交易商稱,Grupo Mexico旗下大型La Caridad銅礦的工人罷工是推動現貨月期銅上漲的動力.
AMT
銅：未提供。
鋁：未提供。
鉛：表現沉悶的一天，缺少基金買盤興趣令期鉛很難上揚。
鋅：未提供。
錫：即日表現淡靜，市場疲軟，但技術面仍良好。
鎳：未提供。
三、國際商品市場
能源市場:
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收于每桶66美元之上,創下八周來最高收位,交易商稱因市場擔心尼日利亞供應狀況,而且對伊朗和伊拉克供應可能中斷也心存疑慮.
收盤前汽油期貨大漲至逾五個月高點,幫助推高石油類期貨.
5月原油期貨大漲1.91美元或3%,結算價報每桶66.07美元,為2月1日以來最高結算價.
盤中高點為66.20,是自2月6日以來的最高水準.
倫敦國際石油交易所(IPE)5月布蘭特原油期貨收升1.36美元或2.1%,報每桶64.97美元.
"有這么多地緣政治熱點問題,沒人想作空原油,"Man Financial經紀商萊泊稱.
**地緣政治因素支撐油價**
一些交易商和分析師還指出,挪威最大的私營行業工會因工資問題發出罷工威脅.挪威是重要的石油出口國.
他們表示,勞工法議案導致法國能源行業工人周二加入了罷工行列,這也支撐油價.但法國能源行業巨擘表示,供應沒有中斷.
市場預計美國周三將公布原油庫存增長,但這并未阻止油價上升.
"市場對尼日利亞以外國家新的攻擊威脅以及歐洲一些罷工(威脅和行動)做出反應,"Alaron Trading分析師弗萊恩表示.
他說,"從技術面講,若油價跌破65美元,就會觸動大量止損單.這是自我拯救行為."
交易商亦指出了伊拉克和伊朗問題引發的擔憂.
NYMEX-4月汽油合約結算價漲5.57美分或3%,報每加侖1.8845美元,稍早一度升至日高1.89美元,為去年10月6日以來最高水準.
4月取暖油合約結算價升4.66美分或2.6%,報每加侖1.8277美元,盤中高位在1.833,亦是2月2日以來最高點.
尼日利亞危及促使該國總統奧巴桑喬(Olusegun Obasanjo)準備在4月5日和武裝分子舉行會談.
政府爭取在該次會議上與反對派達成停火協議,從而令石油企業能夠恢復此前因受武裝襲擊而關閉的每日63萬桶的產能.
**庫存數據**
初步訪問的八位分析師平均預期,美國截止3月24日當周原油庫存增加180萬桶,汽油和餾分油庫存均下降170萬桶.
在煉廠消息方面,委內瑞拉國有石油公司PDVSA周一表示,其日加工能力為94萬桶的Amuay-Cardon煉廠出口并未因上周發生的事故而推遲.
分析師認為,NYMEX-5月期貨已突破位于64.70美元的阻力位,下一道阻力料在66.62,支撐位在64美元.
汽油期貨阻力位與支撐位分別在1.90美元和1.80.取暖油期貨阻力位先後位于1.80和1.84,支撐位則在1.75.
汽油裂解價差收報10.54美元,盤中觸及13.38的高點.
10月原油期貨結算價報68.29美元.
貴金屬市場:
紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周二微幅下滑,略低于周一所創的三周高位,盤中價格變動不大,因油價持堅,且在美國聯邦儲備理事會(FED)公布利率決定前市場交投謹慎.
ScotiaMocatta貴金屬市場主管罕特說,"美元走軟和油價持堅略微支撐市場,不過聯邦公開市場委員會(FOMC)的利率決策通常會限制貴金屬漲勢.大體而言,在FED公布利率決定前,市場難以維持升勢."
稍早美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將利率上調0.25個百分點至4.75%,并稱未來或需進一步升息以遏制通膨.這是貝南克出任FED主席後第一次召開利率政策會議.
COMEX-4月期金收低0.40美元,報每盎司567美元,盤中在563.40-569.70之間交投.
罕特說,海外市場在570美元附近有一些實貨賣盤涌現,限制了今日金價漲勢.
交易商稱,金價收在570美元上方有助于確認近期貴金屬漲勢,并可能為其再創新高鋪平道路.
現貨金收報每盎司564.35/565.20美元,低于昨日紐約尾盤的566.50/567.40.周二倫敦金午後定盤價為567.50美元.
白銀期貨追隨黃金亦微幅收低,不過交易員稱銀價依然有可能觸及每盎司11美元的高位,,因一支白銀上市交易基金(ETF)有望不久後上市.
5月期銀收低2.50美分,報每盎司10.870美元,盤中在10.79-10.94美元的窄幅區間交投.
現貨白銀微幅下滑至每盎司10.84/10.87美元,昨日紐約尾盤報10.87/10.90.
紐約商業期貨交易所(NYMEX)-6月鈀金合約跌0.55美元,報每盎司342.25美元,稍早一度升至346,為2004年4月以來最高水準.
現貨鈀金升至每盎司337/342美元.
NYMEX-4月鉑金(白金)合約亦漲5.80美元至每盎司1,074.30美元;現貨鉑金報每盎司1,069/1,073美元.
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