|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
5155 |
5160.5 |
5084 |
5085 |
64707 |
243978+3320 |
131050-400 |
|
錫 |
7975 |
7982.5 |
7935 |
7975 |
4517 |
19951+87 |
15105-50 |
|
鉛 |
1185 |
1190 |
1172.5 |
1175 |
10991 |
60855-970 |
86175+25 |
|
鋅 |
2475 |
2485 |
2449 |
2462 |
42139 |
162513-25 |
305100-425 |
|
鋁 |
2515 |
2526.5 |
2475 |
2479.5 |
130765 |
542941+4492 |
789175-2400 |
|
鎳 |
14950 |
14950 |
14762.5 |
14852.5 |
13184 |
61868+11 |
33768+228 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1329 |
435 |
119 |
744 |
267 |
978 |
60835 |
64707 |
|
鋁 |
6144 |
477 |
110 |
427 |
1176 |
3138 |
119293 |
130765 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
5174.5/75.5 |
5095/96 |
4620/30 |
4120/30 |
|
鋁 |
2472/73 |
2493/94 |
2388/93 |
2268/73 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /4 月 19 日 |
33194 |
-795 |
65197 |
-2996 |
|
4 月 20 日 /5 個 17 日 |
46082 |
110 |
104184 |
2060 |
|
5 月 18 日 /3 個月 |
32612 |
2057 |
54574 |
3515 |
|
|
|
|
|
|
6 月剩下部分 |
9804 |
822 |
28038 |
-830 |
|
7 月 1日/63個月 |
122286 |
1126 |
290948 |
2743 |
|
持倉總計 |
243978 |
3320 |
542941 |
4492 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
4月 |
5月 |
6月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
81/85b |
57/59b |
27.5/32.5b |
4.5c/0.5b |
469/479b |
973/983b |
|
LME鋁 |
23.3/21.3c |
13/11c |
4.0/2.0c |
1.5c/1.5b |
102.5/107.5b |
225.5/230.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
4月 |
5150 |
31.86 |
143.76 |
129.81 |
7243/9638 |
44/0 |
|
5月 |
5150 |
31.87 |
217.79 |
232.67 |
6549/8885 |
0/180 |
|
6月 |
5100 |
31.85 |
299.02 |
296.06 |
11280/11788 |
0/142 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
4月 |
5月 |
6月 |
鋁 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
1 |
2 |
多頭 |
4 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
0 |
1 |
空頭 |
4 |
2 |
2 |
|
10% |
2 |
3 |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
81075 |
3450 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
25825 |
12875 |
-1250 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
850 |
0 |
+850 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
131050 |
16325 |
-400 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0603 |
234.50 |
235.60 |
234.30 |
234.40 |
-2.50 |
455 |
2981 |
|
0604 |
234.00 |
235.60 |
234.00 |
234.00 |
-3.00 |
387 |
3392 |
|
0605 |
234.10 |
235.10 |
233.30 |
233.40 |
-2.60 |
15000 |
64244 |
|
0606 |
233.40 |
233.70 |
232.20 |
232.35 |
-2.55 |
40 |
1739 |
|
0607 |
231.50 |
232.00 |
230.50 |
230.75 |
-2.20 |
1210 |
14662 |
|
0608 |
230.10 |
230.40 |
229.05 |
229.05 |
-2.15 |
5 |
603 |
|
0609 |
227.80 |
228.70 |
227.45 |
227.45 |
-2.15 |
163 |
4186 |
|
0610 |
227.20 |
227.20 |
225.85 |
225.85 |
-2.10 |
8 |
384 |
|
0611 |
226.00 |
226.00 |
224.25 |
224.25 |
-2.05 |
8 |
405 |
|
0612 |
222.60 |
222.60 |
222.60 |
222.60 |
-1.95 |
69 |
2820 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
15000 |
|
|
29494 |
-547 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋁周一均微幅下跌，受少量賣盤影響。交易商稱，市場自周五所及高位略作修正，後市仍具有上漲的空間。
三個月期銅＜MCU3＞收報每噸5,105美元，較上周五收市跌25美元。
“繼上周基本金屬普遍走強後，今日市場出現修正性下跌，上周五期銅和期鋅漲勢尤為明顯，”一場內交易商稱。
“如果銅價持續幾日收在5,095美元左右，我認為其就有望測試新高�！�
銅價上周五在投機性買盤支撐下觸及紀錄高位5,160美元，不過今年以來每次銅價上漲過後都會出現獲利拋壓。
三個月期鋁＜MAL3＞周一綜合交易收報2,486美元，較上周五下跌29美元。
據國際鋁業協會(IAI)的數據，2月日均原鋁產量升至6.51萬噸，高于1月時的6.5萬噸，亦超過2005年2月日均的6.24萬噸。［nCN5943630］
三個月期鋅＜MZN3＞僅從此前收盤的2,473美元微跌至2,470�；鸾浝砗徒饘俳灰咨填A計，期鋅今年漲勢可能最顯眼。
“鋅精礦短缺已經不是新消息了，過去六個月以來投資者一直對此予以關注。我認為市場已經消化了該因素，但基金經理人幾乎沒有對其潛在價值予以關注，”上述交易商稱。
三個月期鎳＜MNI3＞周一晚場綜合交易收跌110美元，報14,790。三個月期錫＜MSN3＞收報7,950／7,975美元。
三個月期鉛＜MPB3＞逆市收高15美元，報1,175。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)周一收跌，消息人士稱因期銅上周五升至紀錄高位後缺乏基金後續買盤，而且部分投資者獲利了結。
“今日銅價波動處于區間之內。。。目前價位處于區間頂部，我認為目前情況不錯，”Pioneer Futures資深交易分析師梅爾表示。
5月期銅＜HGK6＞收低2.60美分至每磅2.3340美元，略高于盤中波動區間2.3330-2.40美元的低端。
梅爾認為5月合約阻力位在2.37-2.38美元，支撐位在2.2725。
現貨月3月合約＜HGH6＞收跌2.50美分報每磅2.3440美元，此前在電子盤曾觸及現貨月合約的紀錄高位2.4050。
COMEX期銅最終成交量估計為15,000口，上周五為17,070口。
�。墸墸�
AMT
銅：未提供。
鋁：表現淡靜，整日下行。
鉛：未提供。
鋅：未提供。
錫：表現非常沉悶的一天，仍認為上行有限。
鎳：交易于異常狹窄區間，但收盤受主力合約的帶動，略微反彈。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周一挫跌逾2美元，交易商在4月合約周二到期前軋平部位。
美國原油庫存高企以及周三庫存報告出爐前交易商的謹慎態度，蓋過了他們對尼日利亞原油供應和伊朗危機的疑慮。
汽油和取暖油期貨尾盤進一步下滑，受原油合約下跌拖累。
“明日4月合約到期前的多頭清算導致原油合約下跌，”美國保德信金融集團一經紀商表示，“不過成交量不大，多數交易商都在參加鹽湖城的全美石油和煉油協會(NPRA)大會�！�
紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨＜CLJ6＞結算價報每桶60.42美元，下跌2.35美元，日低為60.25美元，也是自3月13日以來的低點。
5月布蘭特原油期貨＜LCOK6＞跟隨紐約油價下滑，結算價報每桶61.34美元，下跌1.92美元。
NYMEX-4月汽油期貨＜HUJ6＞收低3.00美分，報每加侖1.8301美元，日低為1.8080美元；NYMEX-4月取暖油＜HOJ6＞下滑3.96美分，至1.7417美元，日低為1.7350美元。
盡管今日油價下跌，但原油價格仍居于高位，因市場益發擔心美國汽油規范的改變可能導致庫存在夏季駕車高峰前大幅下滑。
�。崛绽麃嗇斢驮O施再遇襲擊＊＊
武裝分子周末攻擊了尼日利亞另一處石油管線，導致供應狀況惡化。意大利石油生產商埃尼集團(Eni)運營的Brass終端設施供油管路遭遇爆炸攻擊。
一行業消息人士稱，上述攻擊導致日產量因此減少了6.7萬桶，尼日利亞原油日產總計下降62.2萬桶，略高于總產量的四分之一。
市場仍擔心伊朗核計劃爭端可能影響其石油出口。
沙特阿拉伯石油部長歐那密周日稱，他并不擔心美國石油庫存的上升。後者已經接近七年高點。他還表示，目前油價未損害經濟成長。
NYMEX原油合約跌破了62美元所在的支撐位水準，阻力位預計在63.30。
汽油合約支撐位和阻力位分別在1.80和1.90美元。取暖油合約跌破1.78所在的支撐位并進一步走軟，阻力位預計在1.82美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)鉑金(白金)期貨周一上升1.1%，收盤創近兩周高點，受基金的技術性買盤提振；黃金繼開盤走軟後反彈；白銀則幾無變動，但依然接近上周五創下的22年高位。
COMEX 4月鉑金期約＜PLJ6＞升11.30美元，至每盎司1,045.30美元，為3月7日以來最高收盤水準。
市場交投靜淡，早盤黃金和白銀價格持穩，以及近期投機客解除鉑金凈多頭部位，推動鉑金上揚。
一貴金屬冶煉廠分析師稱，“鉑金可能是在追隨黃金強勢，亦可能是繼海外市場上揚後略微進行整固。”
現貨鉑金＜XPT＝＞攀升至每盎司1,041／1,045美元，上周五尾盤報1,032／36。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)6月鈀金合約＜PAM6＞收高1.75美元至每盎司321.50美元�，F貨鈀金＜XPD＝＞升2美元至每盎司317／321美元。
COMEX 4月期金＜GCJ6＞收高1美元至每盎司556.10美元，盤中在550.50-557.20區間波動。
黃金稍早一度跌至三日低位，隨後反彈，但依然持在555-560美元區間內，交易商關注美元和經濟數據以尋求指引。
現貨金＜XAU＝＞報每盎司553.90／554.80美元，上周五尾盤報554.10／5.00。周一倫敦金午後定盤價為555.75美元。
投資銀行美林分析師稱，黃金長期來看有望升至600美元。
COMEX 5月期銀＜SIK6＞微跌0.3美分，收報每盎司10.3620美元，盤中在10.4350-10.26之間交投。
現貨白銀＜XAG＝＞報每盎司10.33／10.36美元，較上周五尾盤10.34／37幾無變動。
| 
