LME三個月期銅挫跌逾3% 尾盤時技術性賣盤增加

http://whmsebhyy.com 2006年03月07日 16:23 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4947.5	4950	4795	4805	62738	238052-1684	121175+200
錫	7925	8015	7887.5	7887.5	2107	20203-405	16005+30
鉛	1220	1220	1170	1175	12915	60045-788	76750-1075
鋅	2357.5	2365	2295	2295	34018	164666-1807	322225-2400
鋁	2473.5	2481.5	2395	2395	107653	530622+4308	780625+1525
鎳	15100	15100	14900	14950	17694	59159+297	33960-294

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2960	518	531	235	40	917	57537	62738
鋁	3551	80	144	110	320	207	15643	17694

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	5015/18	4941.5/42	4455/65	3970/80
鋁	2439.5/40.5	2470/70.5	2363/68	2250/55

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /3 月 15 日	14422	-1879	35654	-2729
3 月 16 日 /4 月 19 日	39601	-824	68500	-789
4 月 20 日 /5 個 17 日	43487	75	97333	2088
5 月 18 日 /3 個月	15340	459	26124	1155
6 月剩下部分	8442	-108	25648	179
7 月 1日/63個月	116760	593	277363	4404
持倉總計	238052	-1684	530622	4308

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	3月	4月	5月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	85/90b	85/90b	45/50b	17/18b	407/417b	934/944b
LME鋁	31.5/31.5c	27.3/25.3c	13.5/11.5c	4.0/3.8c	88/93b	205.5/210.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
3月	4900	31.49	182.19	169.26	6241/8910	29/96
4月	4900	31.67	238.11	250.00	5994/7914	6008/10
5月	4850	31.67	308.28	301.38	10183/11490	80/140

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		3月	4月	5月	鋁	3月	4月	5月
多頭	5%	0	0	1	多頭	4	5	2
	10%	1	0	0		0	0	1
	20%	0	1	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	2	1	空頭	3	3	4
	10%	0	1	0		1	0	1
	20%	0	0	1		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	325	325	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	0	0	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	22775	50	0
韓國	BUSAN	BUSAN	73250	600	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	21975	525	+1700
阿聯酋	迪拜	AE	2225	2225	-1500
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	200	100	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	325	325	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			121175	4150	+200

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0603	226.70	226.80	220.00	220.10	-6.85	1421	5525
0604	225.40	225.50	220.50	220.50	-6.75	579	3348
0605	225.70	225.80	218.60	219.65	-6.75	6079	60258
0606	223.40	224.00	222.30	218.55	-6.65	203	1523
0607	222.70	222.70	216.50	217.25	-6.15	1376	9099
0608	221.25	221.25	216.00	216.00	-6.25	10	422
0609	219.00	219.00	218.00	214.35	-5.80	141	3176
0610	212.00	212.00	212.00	212.00	-6.50	5	357
0611	211.30	211.30	211.30	211.30	-5.50	0	386
0612	214.10	214.10	209.00	209.75	-5.40	18	2658

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
12000			38596	+8459

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周一挫跌逾3%，因尾盤時技術性賣盤增加。

　　一位交易商稱，“10日和30日移動均線幾乎交叉。2005年5月以來還未出現過這種狀況，人們因這一技術面空頭信號紛紛拋售。”

　　三個月期銅＜MCU3＞1738GMT時跌160美元，稍早晚場綜合交易中收于每噸4,870美元。上周五收報4,960。

　　交易商稱，“期銅可能要遭遇拋售。我認為可能測試4,650美元，若不能守住該水準，可能跌向4,400以及4,000美元。”

　　不過基本面仍利多期銅，歐洲現貨銅升水自年初以來上漲了30%，因需求強勁且庫存有限。

　　全球其他地區對銅的需求料亦強勁。

　　上周巴克萊資本國際稱，參加中國一個行業會議的銅消費企業報告稱，訂貨單已排到很遠，而銅制品和陰極銅庫存有限。

　　“我們繼續建議逢低買進。供需形勢還未惡化。期銅下跌只是和淡靜市況中的賣盤有關。”巴克萊資本分析師斯特恩貝表示。

　　她補充道，期銅價格預計將測試上月創下的紀錄高位每噸5,100美元。

　　美國COMEX期銅凈投機性多頭部位穩步減少打壓了市場人氣。截至2月21日，投機性部位2003年5月初以來首次轉為凈空。

　　其他金屬期約大多較周五收盤價下跌1-2%之間。

　　三個月期鋁＜MAL3＞收盤自每噸2,488美元跌至2,440美元。

　　三個月期鋅＜MZN3＞收報2,327美元，周五收報2,358。鋅庫存下跌2,400噸至322,225噸，為2001年8月以來最低。

　　三個月期鉛＜MPB3＞下滑15美元至1,203，三個月期錫＜MSN3＞漲25美元至7,950。三個月期鎳跌至每噸15,080美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一挫跌逾3%，此前數據顯示1月美國工廠訂單減少，推動投機盤的技術拋售。

　　日內大多時間交投清淡，但尾盤賣盤增加交投開始活躍。一些交易商稱，場內有一些投機性以及生產商的賣盤，市場人士認為銅價可能已接近高點。

　　5月期銅＜HGK6＞收低6.75美分至每磅2.1965美元。稍早一度跌至三日低點2.1860美元。

　　現貨月3月銅＜HGH6＞收跌6.85美分至每磅2.2010美元。

　　最終成交量預估為12,000口，高于周五的9,770口。

　　

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：未提供。

　　鉛：期鉛即日變動幅度不大，但低收。建議繼續逢高售出。

　　鋅：未提供。

　　錫：受商品期貨交易顧問買盤的提振，期錫即日高收。

　　鎳：整日表現淡靜，但5月合約略微疲軟。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　美國原油期貨周一收低逾一美元，汽油期貨暴跌，因石油輸出國組織(OPEC)表示不會在本周會議上減產。

　　4月原油期貨＜CLJ6＞結算價跌1.26，報每桶62.41美元。4月汽油期約＜HUJ6＞大跌8.71美分，結算價報每加侖1.656美元；4月取暖油期約＜HOJ6＞下滑5.73美分，結算價報1.7555美元。

　　4月倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨＜LCOc1＞結算價報每桶62.34美元，跌1.84美元。［O／LCN］

　　AlaronTrading的分析師弗萊恩指出：“這是促使市場持倉向RBOB汽油合約轉移而營造的走勢。。。由于NYMEX將舍棄舊合約，套期保值者擔心還能否進行對沖或交割。”

　　NYMEX將在年底將該新配方汽油(RFG)合約摘牌。新的RBOB合約有望最早在5月成為兩份汽油合約中流動性更好的一個。

　　OPEC消息方面，沙特、伊朗以及科威特等主要石油出口國周一稱，該組織在本周的會議上不太可能削減產量，盡管一直擔憂第二季可能供應過剩。

　　沙特石油部長歐那密對媒體稱，“OPEC不應作出減少產量的決定，因這種決定將會成為油價上漲的主要原因。”

　　國際原子能總署(IAEA)署長埃爾巴拉迪周一表示，他希望解決伊朗核問題的協議可能很快達成。該組織周一在維也納開會，以決定是否將報告提交至聯合國大會。

　　油市交易商擔心，聯合國的任何懲罰性行動都可能促使伊朗以減少供應的方式報復，盡管伊朗屢次否認有此意圖。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周一走勢振蕩，受技術性賣盤打壓收低近2%。此外，油價下滑和美元持堅亦令金價承壓。

　　“今日基本上是技術性因素主導市況，”Alaron Trading一金屬分析師meger表示，“盤初時黃金就開始逐步走低，跌破數個重要支撐水準。自始至終，這種跌勢都未能終止，一路觸發了多個停損位。”

　　4月期金＜GCJ6＞大幅挫跌11.20美元或1.97%，至每盎司556.80美元。盤中介于一周低點553.50水準至570.20美元間交投。

　　Meger認為，4月期金的首道阻力位在564.50，之後為569.50美元。

　　交易員稱，黃金上沖570美元失敗，一些投資人因此進行獲利了結，隨著價格跌破阻力位，基金也開始出脫其持有的多頭部位，加劇了黃金的跌勢。

　　指標期金于2月2日觸及579.50美元高點，而後在獲利賣盤打壓下于2月14日跌至537.80美元的低位。

　　歐元／美元＜EUR＝＞在午後交易時段跌至1.2005美元附近，較上周五紐約尾盤下滑約0.3%，較稍早觸及的一個月高點1.2093下跌近0.01美元。黃金走勢通常與美元相背。

　　美國原油期貨也跌至每桶62美元下方，因投資人對上周的強勁漲勢了結獲利，并預期石油輸出國組織(OPEC)在本周召開會議時將維持產量不變。

　　但交易商也指出，鑒于伊朗核問題陷入僵局，有關的避險買盤料繼續支撐市場。

　　現貨金＜XAU＝＞尾盤報約555.60／6.50美元，低于上周五紐約尾盤的564.90／5.80美元。周一倫敦市場午後定盤價為565.25美元。

　　COMEX指標5月期銀＜SIk6＞下滑2.05%或21.0美分，報每盎司10.025美元。交投區間為9.920-10.29美元。該合約在上周五曾創下10.33美元的1984年初以來的高點。有關美國

證券交易委員會將批準一白銀上市交易基金(ETF)的預期也助長了白銀上周升至22年高位。

　　現貨銀＜XAG＝＞尾盤報10.02／05美元，低于上日尾盤的10.19／22。

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月鉑金期約＜PLJ6＞挫跌19.10美元，至每盎司1,043.40美元，盤中介于1,043至1,068.80的區間波動。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,039／1,044美元。

　　6月鈀金期貨＜PAM6＞亦大跌10.05美元至298.40。現貨鈀金＜XPD＝＞報294／298美元。

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