|
一、國際金屬交易數(shù)據(jù)
LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4810 |
4900 |
4755 |
4895 |
70682 |
238146-649 |
115275+6375 |
|
錫 |
7825 |
7825 |
7725 |
7750 |
4565 |
20323-173 |
15695+225 |
|
鉛 |
1184 |
1190 |
1160 |
1190 |
19494 |
60359+161 |
77975+600 |
|
鋅 |
2352.5 |
2370 |
2315 |
2370 |
54486 |
165137+3697 |
327225-2450 |
|
鋁 |
2417.5 |
2420 |
2361.5 |
2381 |
113950 |
525705-5939 |
775525+6050 |
|
鎳 |
14850 |
14975 |
14837.5 |
14950 |
16066 |
58045+53 |
37380-340 |
LME銅鋁當(dāng)日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計(jì) |
|
第一節(jié) |
第二節(jié) |
第一節(jié) |
第二節(jié) |
|
銅 |
1474 |
845 |
452 |
144 |
663 |
905 |
66199 |
70682 |
|
鋁 |
1112 |
769 |
1914 |
121 |
320 |
3725 |
105989 |
113950 |
LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
3個(gè)月期 |
15個(gè)月期 |
27個(gè)月期 |
|
銅 |
4847/48 |
4765/66 |
4280/90 |
3815/25 |
|
鋁 |
2354.5/55 |
2388/89 |
2293/98 |
2195/00 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現(xiàn)貨 /3 月 15 日 |
20259 |
-885 |
53104 |
-6989 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40513 |
-243 |
69031 |
-751 |
|
4 月 20 日 /5 個(gè) 17 日 |
43972 |
-570 |
69031 |
-315 |
|
5 月 18 日 /3 個(gè)月 |
8731 |
2561 |
15957 |
2659 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63個(gè)月 |
125320 |
-185 |
297153 |
1053 |
|
持倉總計(jì) |
238795 |
678 |
531644 |
-4343 |
LME銅鋁合約間主要差價(jià)
|
品種 |
現(xiàn)貨 |
3月 |
4月 |
5月 |
3個(gè)月期 |
3個(gè)月期 |
|
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/3個(gè)月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
82/92b |
80/90b |
43.5/48.5b |
15.0/19.0b |
440/450b |
926/936b |
|
LME鋁 |
33/31c |
27.3/25.3c |
13.5/11.5c |
5.0/3.0c |
69.5/74.5b |
175/180b |
LME期銅期權(quán)行情
|
月份 |
敲定價(jià) |
波動率 |
看漲權(quán) |
看跌權(quán) |
持倉情況 |
成交量 |
|
3月 |
4900 |
32.32 |
24.32 |
43.29 |
11743/17847 |
110/270 |
|
4月 |
4900 |
31.43 |
189.50 |
188.50 |
5890/8798 |
276/183 |
|
5月 |
4850 |
31.38 |
261.15 |
239.37 |
4790/7820 |
0/22 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告
|
銅大持倉數(shù)據(jù) |
3月 |
4月 |
5月 |
鋁 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多頭 |
4 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
2 |
2 |
空頭 |
1 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點(diǎn) |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時(shí) |
安特衛(wèi)普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
73250 |
600 |
+3500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
14425 |
425 |
+3000 |
|
阿聯(lián)酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
3725 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
350 |
250 |
-125 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
325 |
325 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯?fàn)? |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計(jì) |
115275 |
5650 |
+6375 |
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0603 |
218.80 |
224.60 |
218.00 |
224.35 |
5.80 |
1104 |
6531 |
|
0604 |
219.40 |
224.70 |
219.40 |
224.45 |
5.60 |
210 |
3352 |
|
0605 |
217.80 |
224.00 |
217.60 |
223.55 |
5.70 |
10540 |
58573 |
|
0606 |
218.20 |
222.55 |
218.20 |
222.55 |
5.70 |
20 |
1312 |
|
0607 |
214.50 |
220.70 |
214.50 |
220.45 |
5.70 |
648 |
8448 |
|
0608 |
215.20 |
219.40 |
215.20 |
219.40 |
6.20 |
4 |
417 |
|
0609 |
214.40 |
217.60 |
214.40 |
217.35 |
5.70 |
83 |
3089 |
|
0610 |
215.65 |
215.65 |
215.65 |
215.65 |
5.60 |
11 |
365 |
|
0611 |
213.95 |
213.95 |
213.95 |
213.95 |
5.50 |
0 |
358 |
|
0612 |
207.00 |
212.70 |
207.00 |
212.30 |
5.45 |
55 |
2335 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
13000 |
|
|
30421 |
-605 |
CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
|
日期 |
非商業(yè)頭寸 |
商業(yè)頭寸 |
可報(bào)告頭寸 |
不可報(bào)告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收高，由稍早的跌勢中反彈，因在收盤前最後的交易中投機(jī)性買盤最終顯現(xiàn)。
三個(gè)月期銅＜MCU3＞晚場綜合交易收高52 美元，報(bào)每噸4,855 美元。稍早期銅曾跌至4,755美元。
一交易商稱：“技術(shù)性因素驅(qū)動的投機(jī)客是今日唯一有興趣交易的人群。期銅突破了4,840美元左右的關(guān)鍵水準(zhǔn)，這激發(fā)了更多的買盤。”
交易員稱，期銅周二因市場人士預(yù)期會有新一輪的投資基金買盤而走高，這些基金經(jīng)理人總會在每月的第一天收到新的資本後買入新的資產(chǎn)。
但在這些買盤稍早未能出現(xiàn)的情況下，期銅開始承壓并下跌。
該交易商稱：“周四我們會看到一些基金資金。”
曼式金融的分析師梅爾稱：“期銅在走高，其他金屬則表現(xiàn)疲弱。墨西哥集團(tuán)的消息是正面的，且是突發(fā)性的。”
周二晚間墨西哥集團(tuán)大約5,500名工人開始罷工。
“但底線是，我們不會追高。盤整走勢還會持續(xù)一段時(shí)間。”
然而，其他一些分析師則更樂觀。
巴克萊資本的分析師斯湯比稱，該行在中國一次論壇上對銅消費(fèi)者的調(diào)查顯示，訂單簿非常滿，且精銅和銅產(chǎn)品的庫存頗為溫和。
美林調(diào)升了銅，鋅，鎳和鋁的價(jià)格預(yù)估，盡管廣泛的基金買盤已經(jīng)將期價(jià)推至供需因素所能解釋的水準(zhǔn)之上。
三個(gè)月期鋁＜MAL3＞收低至2,370美元，昨日為2,410。
三個(gè)月期鋅＜MZN3＞跌4美元，收報(bào)2,355美元。三個(gè)月期鎳＜MNI3＞跌100美元至14,850美元。三個(gè)月期鉛＜MPB3＞跌4美元，報(bào)每噸1,178美元。三個(gè)月期錫＜MSN3＞收高25美元至7,775／8155。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收高2.6%，觸及三日高點(diǎn)，此前墨西哥集團(tuán)＜GMEXICOB。MX＞兩處大型銅礦工人罷工的消息吸引一些投機(jī)資金回到場內(nèi)。
5月期銅＜HGK6＞收高5.70美分至每磅2.2355美元，波動區(qū)間為2.1760-2.24美元。
現(xiàn)貨3月銅＜HGH6＞收高5.80美分或2.65%，報(bào)每磅2.2435美元，波動區(qū)間為2.18-2.2460。
期銅最終成交量預(yù)估為13,000口，昨日為12,158口。
曼式金融的分析師梅爾稱：“墨西哥集團(tuán)的罷工消息今天確實(shí)給市場以激勵，但根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，從第二天開始就不會有多少影響了。他指出，市場通常都會在罷工宣布後的第一天上揚(yáng)，但之後消化該消息，并涌現(xiàn)一些賣盤。”
“如果罷工得不到解決，則可能會再次推升銅價(jià)。”
AMT
銅：受新的技術(shù)性買盤提振，期銅即日表現(xiàn)強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來幾日仍將繼續(xù)區(qū)間交易。
鋁：期鋁即日表現(xiàn)疲軟。尾盤下跌至2360美元／噸低點(diǎn)后小幅反彈至2370美元／噸。
鉛：即日走勢沉重。預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下跌。
鋅：未提供。
錫：即日表現(xiàn)淡靜。
鎳：未提供。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周三收高。交易商稱，尼日利亞武裝分子發(fā)出新的威脅，聲稱將襲擊處于重要的尼日爾三角洲的石油產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。
此外，約旦挫敗了武裝分子針對一個(gè)民用目標(biāo)發(fā)動自殺性炸彈行動的陰謀。該消息亦增加了市場的緊張氣氛。這些武裝分子中包括沙特人、利比亞人和伊拉克人。
對于地緣政治動蕩可能導(dǎo)致供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，其影響再度蓋過了基本面，交易商擺脫了顯示美國上周原油和汽油庫存上升的最新政府?dāng)?shù)據(jù)。
4月原油期貨＜CLJ6＞結(jié)算價(jià)漲0.56美元，報(bào)每桶61.97美元，交投區(qū)間為61.50-62.35。
“今日激勵市場上漲的是汽油期約。。。3月期約到期表現(xiàn)強(qiáng)勁，4月期約反彈情況良好。”一位NYMEX場內(nèi)交易商表示。
4月期約＜HUJ6＞漲3.17美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.6224美元，日高為1.634美元。
4月取暖油期約＜HOK6＞結(jié)算價(jià)漲2.42美分，報(bào)每加侖1.7466美元，日高為1.762美元。
倫敦國際石油交易所(IPE)4月布蘭特原油期貨＜LCOc1＞結(jié)算價(jià)報(bào)62.45美元，漲0.69美元，日高為62.76美元。
＊＊尼日利亞武裝分子威脅發(fā)動新的襲擊＊＊
尼日利亞武裝分子此前的襲擊已導(dǎo)致尼日利亞的原油產(chǎn)出下降了五分之一。周三他們稱，襲擊的下一個(gè)目標(biāo)將是尼日三角洲產(chǎn)油區(qū)的另一不同地點(diǎn)。
這些武裝分子表示，先前推遲下一次襲擊行動，是為了集中資源”對尼日利亞石油產(chǎn)業(yè)發(fā)動強(qiáng)力打擊“。
國家電視臺周三報(bào)導(dǎo)稱，在約旦的首都安曼，約旦情報(bào)部門當(dāng)天挫敗了一起蓋達(dá)組織(al Qaeda)計(jì)劃利用4公斤炸藥襲擊一個(gè)民用目標(biāo)的圖謀。當(dāng)局沒有指明這一目標(biāo)是什么。
＊＊原油庫存增加＊＊
美國公布的數(shù)據(jù)顯示，原油庫存則增加了160萬桶，達(dá)到3.283億桶，連續(xù)第三周上升。較上年同期增加2,740萬桶。
煉廠開工率大幅下降1.4個(gè)百分點(diǎn)至85.2%，導(dǎo)致庫存居高不下。同時(shí)，原油日進(jìn)口量只是微幅減少81,000桶，至990萬桶。
“全部數(shù)據(jù)大致呈中性。”Ritterbusch ＆ Associates的總裁Jim Ritterbusch在評論一周庫存數(shù)據(jù)時(shí)表示。
路透調(diào)查的平均預(yù)期是原油庫存增加120萬桶，煉廠開工率微降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)周餾分油庫存下降150萬桶至1.341億桶。分析師平均預(yù)測是下降130萬桶。
當(dāng)周取暖油庫存下降210萬桶至5,560萬桶。當(dāng)周汽油庫存僅增加30萬桶至2.259億桶。
汽油供應(yīng)連續(xù)第九周上升，在這期間增加了2,300萬桶。
稍早，石油輸出國組織(OPEC)主席道克拉(Edmund Daukoru)表示，市場供給充足，油價(jià)高企是政治局勢緊張?jiān)斐傻摹?/p>
道克拉在華盛頓與美國能源部長博德曼共商全球能源安全問題。3月8日OPEC成員國將齊聚維也納討論減產(chǎn)問題。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)白銀期貨周三受獲利了結(jié)打壓收低，未能守住漲幅。之前墨西哥礦業(yè)工人大罷工，導(dǎo)致全球最大的銀生產(chǎn)商Penoles的開采運(yùn)作停止，引發(fā)供給憂慮，推高了銀價(jià)。
COMEX指標(biāo)5月期銀＜SIk6＞收低1.5%，報(bào)每盎司9.790美元，午後該期約一度大漲5%。
但今日銀價(jià)仍原先的交投區(qū)間波動，既未能突破9.88美元高位，亦未能跌破9.745美元的低位。成交量料溫和，為18,000口。
現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞尾盤時(shí)報(bào)9.75／78美元，較周二尾盤幾無變動。倫敦午後定盤價(jià)為9.80美元。
投資買盤提振了4月期金＜GCJ6＞，該期約上漲1.90美元，至每盎司562.40美元。盤中交投區(qū)間為562.40-569.00美元，後者亦是自2月10日以來的最高點(diǎn)。成交量約為64,000口。
但美元走勢波動，限制了金價(jià)的漲幅。自2月3日指標(biāo)期金觸及579.50美元高點(diǎn)并于2月14日跌至537.80美元以來，價(jià)格走勢一直極為震蕩。
市場如此的波動性令一些人退居觀望。一現(xiàn)貨金交易商稱，“一直都是基金在主導(dǎo)市場走勢。”
現(xiàn)貨金＜XAU＝＞自周二紐約市場收盤的561.30／562.20美元，升至563.40／4.30。周三倫敦市場午後定盤價(jià)為564.25美元。
紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月鉑金期約＜PLJ6＞跌2.90美元，至每盎司1,051.80美元。6月鈀金期貨＜PAM6＞則漲6.15美元，至300美元。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞報(bào)296／299美元。
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