|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4945 |
4970 |
4892.5 |
4945 |
92962 |
237103-3297 |
108550+3125 |
|
錫 |
7900 |
7900 |
7825 |
7825 |
6560 |
21558+1136 |
14285-155 |
|
鉛 |
1240 |
1250 |
1210 |
1215 |
10448 |
61057-482 |
73775+1575 |
|
鋅 |
2235.5 |
2255 |
2197.5 |
2220 |
47411 |
160814+1118 |
338400-2225 |
|
鋁 |
2431 |
2438.5 |
2404.5 |
2418.5 |
90482 |
530683+3726 |
751700+3275 |
|
鎳 |
15112.5 |
15125 |
14915 |
15025 |
9102 |
58602-74 |
35208+42 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2576 |
750 |
984 |
197 |
840 |
712 |
86903 |
92962 |
|
鋁 |
2399 |
299 |
653 |
360 |
575 |
1846 |
84350 |
90482 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
5018/19 |
4928/29 |
4430/40 |
3950/60 |
|
鋁 |
2391/92 |
2414.5/15 |
2287/92 |
2170/75 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /3 月 15 日 |
26439 |
-5126 |
67010 |
-6350 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
41026 |
-595 |
70054 |
-78 |
|
4 月 20 日 /5 個 17 日 |
44298 |
294 |
95038 |
1059 |
|
5 月 18 日 /3 個月 |
3420 |
1407 |
5234 |
3537 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63個月 |
121920 |
723 |
293347 |
5558 |
|
持倉總計 |
237103 |
-3297 |
530683 |
3726 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
3月 |
4月 |
5月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
87.5/97.5b |
72.5/82.5b |
37/42b |
4.5/8.5b |
484/494b |
978/988b |
|
LME鋁 |
26.3/24.3c |
17.5/15.5c |
6.0/4.0c |
1.0c/1.0b |
125/130b |
243/248b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
3月 |
5050 |
30.63 |
78.07 |
92.53 |
11769/17827 |
15/0 |
|
4月 |
5000 |
30.54 |
203.78 |
206.26 |
5355/8675 |
0/0 |
|
5月 |
4950 |
30.40 |
267.46 |
253.12 |
4460/7688 |
56/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
3月 |
4月 |
5月 |
鋁 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多頭 |
5% |
2 |
0 |
2 |
多頭 |
3 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
2 |
1 |
空頭 |
1 |
5 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
-200 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22975 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
69100 |
10400 |
+3825 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11175 |
275 |
-125 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
1000 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
725 |
325 |
-175 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
425 |
425 |
-200 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
108550 |
12750 |
+3125 |
COMEX銅市主要交易數據
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
31000 |
|
|
31316 |
-541 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
二、期商評市
LME：
交易員稱，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三走勢不定，各種金屬合約收市漲跌不一，盤中走勢波動，成交量不大。
一交易商稱：“我猜市場希望向上走，但不是現在。”市場走勢仍然猶豫。
由于此前推動金屬價格創下數年或紀錄高點的投資基金有些開始清算，長期的牛市走勢本月以來有所減退。
人氣仍傾向上檔，但強度已經不可同日而語。
交易商稱，心態的變化在市場對潛在利多消息的反應減弱上得到印證。若是在一個月前，這樣的消息會刺激巨大的漲勢。
周三早間，Freeport-McMoRan Copper ＆ Gold Inc ＜FCX。N＞所擁有的在印尼巨大的Grasberg銅金礦因當地的示威行動而暫停。
三個月期銅＜MCU3＞受尾段的回補提振收高，較昨日晚場綜合交易收盤價高出20美元，至每噸4,958美元，漲幅不大。
巴克萊資本的斯湯比稱：“市場正在評估(Grasberg礦)將帶來的影響。看看過去發生的類似事件，這種示威相對較短，市場目前就是這么解讀的。”
世界的三大礦產商Anglo American ＜AAL。L＞宣布2005年獲利上升39%。該公司股價午間上漲1.2%。
但一基金經理稱，他認為金屬價格將走低，這會對礦產類股造成壓力。
三個月期鋁＜MAL3＞今日微漲1美元至每噸2,426美元。
瑞銀集團在一份報告中稱：“追漲殺跌的賣家繼續利用上漲拋售，但亦有來自貿易和宏觀基金買家的潛在支撐，選擇權(期權)的delta避險行為亦增加了日內交投的波動性。”
“在下跌到。。。2,350-2,400區域時有良好買興，但在2,450-2,500則可能會又賣家顯現。”
三個月期鋅＜MZN3＞跌15美元至2,220美元，昨日曾大漲逾3%。其他金屬價格亦走弱，三個月期鎳＜MNI3＞跌150美元至每噸15,025。三個月期錫＜MSN3＞跌125美元，至7,825／7,850。三個月期鉛＜MPB3＞下跌35美元至1,215美元。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收低，但脫離低點。“逢低買進”的想法繼續提振多頭人氣，而印尼大型銅礦停產亦提供支撐。
3月期銅＜HGH6＞收低0.90美分至每磅2.2645美元，盤中區間在2.2350 -2.2750美元。
5月期銅＜HGK6＞跌0.20美分，收報2.2585美元。遠月期約收低0.60美分至收高0.05美分不等。
Freeport-McMoRan銅金公司的印尼子公司位于巴布亞省的大型Grasberg礦區停止生產，因一天前非法采礦者和保安人員發生沖突。分析師稱，該消息支撐期銅自低點反彈。
“我認為普遍的預期是這將是一次非常短暫的事件，不會對價格生產重大影響。但它持續的時間越長，則市場對于利多消息的反應就可能比對利空消息的反應更加強烈。”Citigroup Global Markets的期貨研究主管David Rinehimer表示。
最終成交量預計為31,000口，其中包括7,169口展期交易。
AMT
銅：未提供。
鋁：期鋁即日進行整固，新的上行通道仍完好無損。
鉛：期鉛即日表現疲軟。
鋅：未提供。
錫：在少量交投中下滑。走勢不定，將離世觀望。
鎳：表現相當沉悶的一天，等待新的走勢指引。
三、國際商品市場
能源市場：
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨周三收低逾1美元。市場對美國原油與汽油庫存上升的預期，其影響力蓋過了對尼日利亞(奈及利亞)石油供應中斷的擔憂。
4月布蘭特原油期貨＜LCOc1＞結算價跌1.16美元，報每桶60.44美元。
技術分析師認為布蘭特原油期貨支撐位在60.90美元附近，強阻力位在62美元。
美國政府庫存數據定于周四公布，預計顯示上周原油庫存增加110萬桶，汽油庫存亦上升110萬桶。
“有些人患上風險疲勞癥，不愿對一周美國原油庫存數據以外的事情作出反應。”英商巴克萊資本國際在一份報告中寫道。
但其亦稱，也有交易商因為原油供應面臨諸多風險而不愿意作空。
供應面臨的最直接風險在于尼日利亞，盡管交易商仍然關切伊朗核問題引發的爭端。
尼日利亞武裝分子抓獲了九名外國人質，并表示將繼續發動襲擊。該國是全球第八大石油出口國，其供應已下降了五分之一。
IPE柴油期貨＜LGOc1＞結算價跌11.25美元，至每噸521.00美元。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收平，走勢平淡，以基于選擇權的交易和技術性交易為主。由于美元走軟，期金自稍早觸及的低點反彈，盡管油價下跌。
4月期金＜GCJ6＞收平于每盎司556.60美元，交投區間為549.80至557.70美元。
估計成交量為54,000口，周二為34,095口。
美國1月核心消費者物價指數(CPI)溫和，不足以刺激升息預期，美元兌歐元因此縮減漲幅，激勵期金自早盤低點反彈。
與此同時，油價跌破每桶61美元，因分析師預測定于周四公布報告將顯示美國原油庫存再度上升。
“當期價跌至550美元下方時確實存在支撐，但漲勢一直不如人意，因其被限制在窄幅區間之中。。。更不用說它根本無力重返560美元水準，以及570美元。”Metal Monitor的作者韋爾登表示。
ScotiaMocatta的主管蒙塔諾表示，在CMOEX選擇權于周四下午到期之前，與選擇權相關的交易限制了市場走勢。
現貨金＜XAU＝＞尾盤報每盎司553.90／554.80美元，周二紐約尾盤報554.70／555.40美元。周三倫敦金午後定盤價為553美元。
3月期銀＜SIH6＞升0.03美元至9.575美元，盤中交投區間為9.425-9.635。現貨銀＜XAG＝＞報9.60／9.63，周二尾盤報9.56／9.59美元。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月鉑金(白金)＜PLJ6＞跌4.10美元至1,030.40美元。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,023／1,027美元。
3月鈀金＜PAH6＞跌6.85美元至287.15美元。現貨鈀金＜XPD＝＞報284／288美元。
| 
