LME金屬收高因基金再度將資金投向金屬市場

http://whmsebhyy.com 2006年02月22日 11:55 北方期貨

　　一、國際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4905	4975	4855	4950	71878	240400+822	105425-375
錫	8012.5	8012.5	7925	7925	9648	20422+335	14440+625
鉛	1255	1255	1210	1250	12713	61539-172	72200+1625
鋅	2135	2250	2125	2245	48939	159696-1078	340625-3125
鋁	2381.5	2435	2343.5	2432.5	119343	526957+2807	748425+225
鎳	15152.5	15200	15025	15150	10394	58676-868	35166+84

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2382	564	856	169	714	1671	65522	71878
鋁	1526	257	1592	648	772	2478	112070	119343

　　LME銅鋁官方結(jié)算價格

品種	現(xiàn)貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4982/83	4892/93	4415/25	3960/70
鋁	2343.5/44.5	2364/64.5	2250/55	2148/53

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現(xiàn)貨 /3 月 15 日	31565	-507	73360	-397
3 月 16 日 /4 月 19 日	41621	224	70132	-370
4 月 20 日 /5 個 17 日	44004	-1272	93979	-451
5 月 18 日 /3 個月	2013	2013	1697	1697
5 月剩下部分	0	0	0	0
6 月 1日/63個月	121197	364	287789	2328
持倉總計	240400	822	526957	2807

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現(xiàn)貨	3月	4月	5月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	94/104b	72/82b	36.5/41.5b	4.0/8.0b	491/501b	972/982b
LME鋁	26.0/24.0c	17/15c	5.8/3.8c	1.0c/1.0b	120/125b	235/240b

　　LME期銅期權(quán)行情

月份	敲定價	波動率	看漲權(quán)	看跌權(quán)	持倉情況	成交量
3月	5000	30.63	98.01	83.05	11769/17827	18/0
4月	5000	30.57	195.98	218.81	5355/8675	34/20
5月	4950	30.37	258.29	264.22	4460/7689	50/0

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數(shù)據(jù)		3月	4月	5月	鋁	3月	4月	5月
多頭	5%	2	0	3	多頭	4	2	2
	10%	0	0	0		0	1	1
	20%	0	1	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	2	2	1	空頭	1	4	1
	10%	1	0	2		1	0	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛(wèi)普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	325	325	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	200	200	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	22975	0	0
韓國	BUSAN	BUSAN	65275	10450	-50
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11300	400	-200
阿聯(lián)酋	迪拜	AE	3725	1000	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	900	400	-100
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	625	625	-25
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			105425	13400	-375

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
35000			31857	-696

　　CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

日期	非商業(yè)頭寸			商業(yè)頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603

　　二、期商評市

　　LME：　

　　交易員稱，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周二收高，因基金再度將資金投向金屬市場。

　　一交易員稱：“有更多來自基金的資本回到場內(nèi)。但對今日而言，除了新的買盤以外，我們還看到了清算賣盤。”

　　“很多大型機構(gòu)可能需要數(shù)周的時間才能做出拋售的決定，這或許就是我們現(xiàn)在所看到的。”

　　三個月期銅＜MCU3＞波動劇烈，最初跌至4,850美元附近，此後反彈，晚場綜合交易收在4,938美元，當日上漲39美元。

　　巴克萊資本的分析師斯湯比稱：“我們認為期銅將持續(xù)突破5,000美元。我們認為現(xiàn)貨銅的下一個目標價位在5,300美元。”

　　三個月期銅本月稍早曾觸及5,100美元的紀錄高位，之後曾一路跌至4,665美元。

　　另一位交易商稱：“這兩天期價上下震蕩，但上漲的趨勢仍然完好。”

　　三個月期鋅＜MZN3＞當日漲107美元，收在2,235。

　　斯湯比稱：“我們依然認為鋅的基本面強勁，鋅價將再度恢復漲勢。”

　　鋅庫存繼續(xù)下降，今日下降3,125噸至340,625噸，為2001年7月以來最低。

　　三個月期鉛＜MPB3＞今日收高11美元，至每噸1,250。

　　長期牛市在這個月有所減弱，因?qū)⒔饘賰r格推升至數(shù)年或紀錄高位的投資基金有一些開始進行清算。市場人氣仍然傾向上檔，但已不可同日而語。

　　斯湯比稱：“在過去幾周內(nèi)，我們看到有多頭進行清算，期價已經(jīng)擺脫了超買水平。”

　　“基本面方面的消息總體仍呈有利，因此市場參與者利用價格走弱的機會(買入)，基金和實貨消費者均如此。”

　　三個月期鋁＜MAL3＞上漲52美元，收報2,425美元。庫存繼續(xù)增加，今日增225噸，至748,425噸，為18個月新高。

　　三個月期錫＜MSN3＞回落75美元至7,950。三個月期鎳＜MNI3＞上漲75美元至每噸15,175。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收高逾3%，收盤接近日高，盤中觸及七日高點。市場消息人士稱，基于圖表進行交易的基金買盤幫助COMEX市場追隨上日倫敦市場的漲勢。

　　“今日基調(diào)強勁。”一位經(jīng)紀商表示，指的是倫敦金屬交易所(LME)期銅周一出現(xiàn)技術(shù)性反彈，大漲了91美元，該漲勢在周二早盤帶動COMEX中的買興。

　　COMEX期貨市場周一因假期休市。

　　3月期銅＜HGH6＞收升7.25美分或近3.3%，至每磅2.2735美元，盤中區(qū)間在2.1920至2.2860，後者為該合約2月10日以來最高。　

　　現(xiàn)貨月2月銅＜HGG6＞升7.50美分，至每磅2.2605美元，遠月合約收漲1.95至7.60美分不等。

　　最終成交量預計為35,000口，上周五為19,772。截至2月17日，3月合約未平倉合約減少4,446口，至36,391,5月合約的未平倉合約增加2,892口，至43,879。

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：未提供。

　　鉛：期鉛即日走勢波動，但最終高收。預計明日將繼續(xù)上揚。

　　鋅：未提供。

　　錫：期錫即日未能上漲，但對于錫價上揚仍略有信心。

　　鎳：未提供。

　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收漲逾1美元，因尼日利亞和厄瓜多爾的動蕩局勢導致當?shù)厥蜕a(chǎn)受到破壞。

　　交易商亦關注伊朗局勢。3月原油期貨＜CLH6＞今日到期，漲1.22美元或2%，結(jié)算價報每桶61.10，連續(xù)第三日上漲。

　　4月原油期貨＜CLJ6＞漲1.45美元或2.4%，報62.74美元。

　　3月汽油合約＜HUH6＞結(jié)算價報每加侖1.4757美元，跌2.69美分或1.8%。交投區(qū)間為1.445-1.5585美元。

　　NYMEX-3月取暖油期貨＜HOH5＞結(jié)算價漲0.90美分或0.5%，報每加侖1.6664美元，盤中一度跌至1.66美元。

　　Man Financial的分析師梅爾表示，尼日利亞和厄瓜多爾的動蕩局勢“在未來幾日應該會繼續(xù)為市場提供支撐。”

　　武裝分子周末攻擊了一個主要油碼頭，并破壞了一條輸油管道。這些活動已迫使皇家荷蘭／殼牌石油集團暫停每天45.5萬桶的原油生產(chǎn)。

　　在厄瓜多爾，國有石油公司Petroecuador周一晚間恢復通過其橫跨該國的管道輸送石油。此前，由于在Napo省發(fā)生暴力示威活動，該公司宣布遭到不可抗力并暫停了石油出口。

　　一位公司人士周二表示，不可抗力可能在兩天後解除。

　　科威特石油部長阿爾薩巴赫周一稱，第二季石油市場每日料將供應過剩200萬桶。

　　伊朗石油部副部長Mohammad Hadi Nejad-Hosseinian表示，他預期第二季市場對OPEC石油的日需求量將下降大約200萬桶至2,600萬桶。

　　石油輸出國組織(OPEC)將于3月8日在維也納舉行會議，討論產(chǎn)量政策。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二上漲，結(jié)算價為11個交易日以來高位，先前海外市場現(xiàn)貨金走強且油價持堅引發(fā)投機性買盤。　

　　尼日利亞的緊張情勢導致

原油價格漲了1美元，進而推動現(xiàn)貨金自上周所及的五周低位反彈，期金追隨現(xiàn)貨金走勢補漲。

　　交易員稱金價周末在短期技術(shù)阻力位上方反彈，將投資基金重新吸引至黃金。

　　一分析師稱，“市場繼續(xù)反彈，一旦金價回升逾550美元，將有更多投資者返場買進。”

　　他并說，“看來投資基金認為逢低承接是最佳選擇。”

　　4月期金合約＜GCJ6＞漲2美元至每盎司556.60美元，此前在553.10-559.50美元區(qū)間波，後者為2月10日以來的最高點。

　　交易員表示，若本周金價穩(wěn)穩(wěn)守在550美元區(qū)域上方，則有望再度探測更接近于570美元的水準。

　　現(xiàn)貨金＜XAU＝＞尾盤報每盎司554.70／555.40美元，周一倫敦市場尾盤報555.60／6.50美元。

　　3月期銀＜SIH6＞升0.125美元至9.545美元，盤中交投區(qū)間為9.40-9.575。現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞報9.56／9.59美元，上一交易日尾盤報9.50／53美元。

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月鉑金(白金)＜PLJ6＞漲23.50美元至1,034.50美元。現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞報1,027／1,031美元。

　　3月鈀金＜PAH6＞漲5.25美元至294美元。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞則觸及290／294美元。

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LME金屬收高 因基金再度將資金投向金屬市場

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