LME基本金屬漲跌互見在漲勢前進行橫盤整理

http://whmsebhyy.com 2006年01月23日 12:12 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4584.5	4610	4539.5	4550	57649	224576-1795	104950-1600
錫	7150	7150	7050	7125	4031	18732-1146	16620-115
鉛	1258	1273.5	1252.5	1268.5	25769	65350+58	53900+2400
鋅	2133.5	2181	2130	2150	48936	140373+172	378625-1875
鋁	2403.5	2412.5	2374	2382.5	84490	439737-2	684775-3250
鎳	14762.5	14800	14550	14550	10902	51277+519	36372+84

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1499	154	789	249	306	3373	51282	57649
鋁	3240	301	620	194	270	1456	78389	84490

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4706/06.5	4578.5/79	3955/65	3510/20
鋁	2374/75	2389/90	2278/83	2172/77

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /2 月 15 日	25495	-1212	54210	-1846
2 月 16 日 /3 月 15 日	38726	-1240	102068	-2775
3 月 16 日 /3 個月	45658	10380	71915	23513

4 月剩下部分	0	-9416	0	-19914
5 月 1日/63個月	114697	-307	211544	1020
持倉總計	224576	-1795	439737	-2

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	2月	3月	4月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	122/132b	90/100b	54.5/59.5b	2.0/6.0b	602/612b	1042/1052b
LME鋁	18.3/16.3c	9.8/7.8c	2.8/0.8c	0.8c/1.3b	100.3/105.3b	203.5/208.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
2月	4650	24.36	74.76	88.72	8685/9834	300/800
3月	4600	26.61	159.50	161.49	8314/14303	54/625
4月	4550	26.93	216.91	220.87	4501/6942	8/36

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		2月	3月	4月	鋁	2月	3月	4月
多頭	5%	3	1	2	多頭	1	3	1
	10%	1	1	0		0	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	1	4	2	空頭	0	0	3
	10%	1	0	2		1	2	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	3250	350	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	3900	1375	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	19050	5275	0
韓國	BUSAN	BUSAN	57950	6900	-625
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10300	450	-875
阿聯酋	迪拜	AE	3725	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	4275	1025	+50
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	1900	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	475	475	-150
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			104950	15875	-1600

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0601	215.50	215.80	211.80	213.00	-2.60	211	1624
0602	213.10	214.20	210.70	210.80	-2.70	438	3939
0603	210.80	211.80	208.20	209.00	-2.10	6339	70147
0604	209.60	209.60	207.25	207.25	-2.10	8	970
0605	206.00	207.20	204.10	204.85	-1.95	1144	13271
0606	205.30	205.30	202.85	202.85	-1.95	17	764
0607	202.20	202.20	199.50	200.00	-1.80	62	4878
0608	200.00	200.00	197.75	197.75	-1.85	0	327
0609	196.00	196.00	194.85	194.85	-1.90	15	2574
0610	192.75	192.75	192.75	192.75	-1.95	0	334

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
14000			8420	+658

CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格周五漲跌互見，從稍早高位回落，在下一波漲勢前進行橫盤整理。

　　“本周受基金持續買盤帶動，市場走勢一直較為強勁，在周末前似乎出現一些軋平部位及獲利了結拋盤，”一交易員稱，鑒于目前的人氣，市場可能會進一步上漲。

　　德意志銀行在其一周報告中稱，“我們認為2006年，一波新的長期資本將買入商品，以挖掘商品所能帶來的利益。”

　　三個月期鋅＜MZN3＞收報每噸2,140美元，稍早曾創下紀錄高位2,172，周四收盤報2,139。

　　期鋅得到支撐的另一原因是，秘魯鋅生產商Volcan＜VOL＿pa。LM＞旗下三家鋅礦工人周四罷工，以要求更好的工作條件。

　　＊＊銅價支撐因素仍在＊＊

　　三個月期銅＜MCU3＞收報4,541美元，周四報4,599.00。

　　ING Wholesale Banking在研究報告中稱，“期銅價格進入了從未見過的區域，但維持銅價高企的因素仍然存在，這些因素是中國／亞洲經濟持續強勁成長。”

　　ING稱，已將2006年銅價預估較2005年2月時調高96%，至每磅2.00美元(每噸4,410美元)。

　　周三調查了29位分析師，他們的預估中值為每磅1.70美元。

　　三個月期鋁＜MAL3＞報2,378美元，周四收報2,409。三個月期鉛＜MPB3＞升13美元，報1,271，但低于周三觸及的合約高點1,290。三個月期鎳＜MNI3＞下跌200美元，報每噸14,600。期錫＜MSN3＞則持平于7,150美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五回吐稍早升幅并收低，因基金獲利了結賣盤普遍打壓金屬市場。

　　在美國公布一項優于預期的消費者信心數據之後，期銅在早盤轉跌，基金進而決定鎖定獲利。

　　3月期銅＜HGH6＞收盤下跌2.10美分，至每磅2.0900美元。波動區間為2.0825-2.1220。該合約周四創下2.13的合約新高。

　　現貨月1月銅＜HGF6＞下跌2.60美分，至每磅2.1300美元。交易區間為2.1180-2.1580。現貨月銅的紀錄高位是12月28日達到的2.2990。

　　預估成交量為14,000，周四為8,168。

　　交易商稱，市場交易量較低，賣盤對價格的影響較平時為大。

　　“基本面沒有實質改變，只是一波獲利了結。”一位交易商稱。

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：期鋁即日表現疲軟，并低收。

　　鉛：鉛市整日有良好買盤涌現，略有空頭跡象。

　　鋅：未提供。

　　錫：即日表現極其淡靜，預計下周走勢變化不大。

　　鎳：受少量獲利了結打壓，期鎳即日大部分時間疲軟。期鎳最終低收，但目前在14400美元／噸至14500美元／噸間獲得支撐。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周五收在每桶68美元上方，達到近五個月高點，受尼日利亞和伊朗石油供給可能中斷的憂慮推動。

　　行業刊物石油情報周刊(Petroleum Intelligence Weekly)報稱，科威特的石油儲藏量只有官方公布數字的一半，這幫助在尾盤推高期價。

　　取暖油期貨亦上漲，因市場猜測歐洲部分地區天氣寒冷，而目前美國一些煉廠正進行季節性維護，這可能令從美國的進口受限。

　　2月原油期貨＜CLG6＞收盤上漲1.52美元或2.3%，報每桶68.35，為去年9月1日以來最高結算價。盤中一度上漲至9月2日以來高位68.80。該期約收盤後到期。

　　3月原油期貨＜CLH6＞上漲1.29美元，報每桶68.48，日高為69.15。

　　2月取暖油期貨＜HOG6＞收升7.03美分，報每加侖1.8672美元。日高為1.892美元，為10月26日以來最高。

　　“由于美國天氣將變得更冷，且隨著煉廠進行冬季維護，產量大幅下降，歐洲部分地區和東北亞很多地方天氣雖然寒冷，但進口受限。”瑞銀集團一分析師稱。

　　2月汽油期貨＜HUG6＞收高4.10美分，報每加侖1.8170美元。日高為1.847，為10月10日以來最高。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)3月原油期貨＜LCOH6＞收升1.20美元，報每桶66.43。

　　＊＊伊朗和尼日利亞局勢＊＊

　　全球第四大石油出口國伊朗周五表示正在轉移海外資產，以應對可能因核問題面臨聯合國制裁的情況。

　　伊朗周五還表示，將尋求石油輸出國組織(OPEC)從4月起將日產量降低100萬桶，稱市場供給過剩200萬桶。

　　OPEC將于本月底集會討論產量政策，預計其不太可能降低日產量。

　　石油情報周刊報稱根據科威特內部記錄顯示，科威特石油儲量要比官方數字低得多。科威特石油儲量的官方說法是約990億桶，約占全球總儲量的10%。而根據Kuwait Oil Co。公布的數據，科威特已探明和未探明石油儲量約為480億桶。

　　在尼日利亞，有每日逾22萬桶的產能已經關閉，而該國武裝人員周五警告稱，他們很快將對石油生產商再次發動攻擊。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五收低，在市場稍早升至25年新高後，投資者進行了獲利了結。

　　2月期金＜GCG6＞收低5.00美元，報每盎司554.00美元，此前一度升至25年新高568.50。

　　預估成交量為130,000口，官方公布周四成交量為88,374口。

　　交易商稱，當前的基本面情況將支持基金大量買盤，因地緣政治情勢緊張，能源價格高漲，經濟充滿不確定性，外匯市場走勢不穩，這均令投資者出于“避險”目的買入黃金。

　　周四半島電視臺報導，奧薩瑪賓拉登在錄音帶中警告稱，蓋達組織(基地組織，al Qaeda)正準備在美國發起新的攻擊。中央情報局(CIA)一位官員周四在華盛頓表示，美國情報專家鑒別了這盤錄音帶，證實是賓拉登的聲音。

　　有消息稱，目前因其核計畫可能面臨聯合國制裁的伊朗，已開始將存在歐系銀行的資產轉移，這令部分交易員認為，伊朗可能將買入黃金，但目前尚不能證實。

　　現貨金＜XAU＝＞報553.40／554.20美元，低于周四紐約市場尾盤的557.70／558.505。周五倫敦金午後定盤報567.25。

　　＊＊鉑金和白銀下跌＊＊

　　3月白銀期貨＜SIH6＞收低17.80美分，報8.930美元，盤中交投區間介于8.850至9.275。現貨銀＜XAG＝＞報8.86／8.89美元，周四紐約市場尾盤報9.07／9.10。

　　4月鉑金(白金)期貨＜PLJ6＞下滑12.50美元，報1,036.20美元，當日交投區間為1,035.50至1,056，距周二觸及的26年高點1,059不遠。鉑金期貨曾于1980年3月5日觸及紀錄高位1,189.50。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,032／1036美元，周四尾盤報1,038／1,043。

　　3月鈀金期貨＜PAH6＞漲0.05美元，報277.70美元，現貨鈀金＜XPD＝＞報274／277美元。　　

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