|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
銅 |
4586 |
4618 |
4524 |
4602 |
83686 |
229427+848 |
104375+1900 |
錫 |
7225 |
7225 |
7000 |
7195 |
7735 |
19284-210 |
16760+40 |
鉛 |
1240 |
1279 |
1227.5 |
2115 |
26207 |
63996-213 |
50625- |
鋅 |
2086.5 |
2117.5 |
2050 |
2115 |
47700 |
139808-1705 |
381725-1075 |
鋁 |
2387.5 |
2419.5 |
2352.5 |
2415.5 |
111336 |
442242-1426 |
685025+26900 |
鎳 |
14500 |
14900 |
14500 |
14900 |
14350 |
50801+394 |
36330+48 |
LME銅鋁當日交易情況
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
銅 |
2848 |
1010 |
1621 |
1171 |
522 |
1494 |
75020 |
83686 |
鋁 |
4866 |
1220 |
527 |
181 |
94 |
4319 |
100129 |
111336 |
LME銅鋁官方結算價格
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
銅 |
4696/00 |
4569/70 |
3945/55 |
3515/25 |
鋁 |
2367.5/68 |
2384.5/85 |
2258/63 |
2153/58 |
LME銅鋁持倉情況
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
現貨 /2 月 15 日 |
30487 |
|
60555 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
40237 |
|
104409 |
|
3 月 16 日 /3 個月 |
35370 |
|
47868 |
|
|
|
|
|
|
4 月剩下部分 |
9611 |
|
21291 |
|
5 月 1日/63個月 |
113722 |
|
208119 |
|
持倉總計 |
229427 |
848 |
442242 |
-14260 |
LME銅鋁合約間主要差價
品種 |
現貨 |
2月 |
3月 |
4月 |
3個月期 |
3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
LME銅 |
124/134b |
89/99b |
52.5/57.5b |
5.5/0.5c |
621/631b |
1046/1056b |
LME鋁 |
14.8/12.8c |
6.3/4.3c |
0.8/2.8b |
1.8c/1.3b |
115/120b |
221.5/226.5b |
LME期銅期權行情
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
2月 |
4700 |
25.71 |
95.61 |
92.62 |
8935/9834 |
605/100 |
3月 |
4650 |
26.93 |
175.52 |
161.62 |
8312/14128 |
0/400 |
4月 |
4600 |
27.23 |
229.87 |
223.94 |
4501/6818 |
908/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
銅大持倉數據 |
2月 |
3月 |
4月 |
鋁 |
2月 |
3月 |
4月 |
多頭 |
5% |
3 |
1 |
0 |
多頭 |
2 |
5 |
3 |
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空頭 |
5% |
0 |
2 |
1 |
空頭 |
3 |
2 |
2 |
10% |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
漢堡 |
HAMBURG |
2550 |
0 |
+825 |
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4000 |
975 |
-25 |
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19050 |
5275 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
58575 |
8775 |
+1000 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10725 |
925 |
+100 |
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
4200 |
0 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫爾 |
HULL |
1900 |
0 |
0 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
長灘 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
總 計 |
104375 |
16750 |
+1900 |
COMEX銅市主要交易數據
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
0601 |
215.40 |
217.70 |
215.40 |
217.00 |
0.10 |
353 |
1921 |
0602 |
213.60 |
215.60 |
213.60 |
215.40 |
0.40 |
293 |
3734 |
0603 |
210.20 |
212.95 |
209.50 |
212.00 |
0.90 |
6392 |
70294 |
0604 |
208.30 |
210.10 |
208.30 |
210.10 |
1.00 |
64 |
959 |
0605 |
205.50 |
207.80 |
205.10 |
207.40 |
1.10 |
872 |
12261 |
0606 |
203.10 |
205.00 |
203.10 |
205.00 |
1.05 |
30 |
753 |
0607 |
201.80 |
202.90 |
201.00 |
202.40 |
1.05 |
39 |
4865 |
0608 |
200.15 |
200.15 |
200.15 |
200.15 |
1.05 |
0 |
327 |
0609 |
197.40 |
197.40 |
197.35 |
197.35 |
1.05 |
19 |
2558 |
0610 |
194.40 |
195.30 |
194.40 |
195.30 |
1.05 |
0 |
333 |
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
14000 |
|
|
7762 |
- |
CTFC持倉結構數據
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格周三大多收高，受消費者和貿易商買盤帶動。
期鉛和期鋅價格在綜合交易中升至新高，交易員稱，期鉛和期鋅等這些傳統上重要性較低的金屬創下這樣的升勢，鞏固了對較為重要的期銅和期鋁的支撐。
稍早金屬價格從本周初觸及的數年高點回落，因金融市場的整體走勢承壓。
瑞銀集團分析師巴哈爾稱，“鑒于近期金屬價格升勢范圍之廣及速度之快，市場歡迎價格的修正。這將幫助證實市場的實貨買需，為金屬價格持續上揚提供跳板。”
日本股市日經指數收低近3%，打壓了上海期銅價格，另外東京工業品交易所(TOCOM)期金和現貨金價格亦受沖擊。
一券商分析師稱，指數基金的新資金正在涌入商品，尤其是黃金和銅。
他稱，“我們不斷調高當前情況下商品價格的預估值，(日本網路公司Livedoor)的丑聞對這些市場只會產生短期有限的影響。”
路透進行的調查中，分析師認為鋁和鋅將為今年表現出色的金屬，預期它們的價格將進一步上漲。
＊＊鋁庫存大幅增加至一年高位＊＊
LME鋁庫存增加26,900噸，至一年高點658,025噸，這壓制鋁價。
三個月期鋁＜MAL3＞價格一度跌向2,350／60美元，但在公開喊價交易中期鋁反彈，最終于晚場綜合交易中收報32美元，報每噸2,417。
三個月期鋅＜MZN3＞收報2,114美元，稍早觸及紀錄新高2,117.50。周二收盤報2,079.50。
供應憂慮近來提振了期鋅價格，LME鋅庫存周三再度下降，減少1,075噸，至2001年9月以來最低水準381,725噸。
三個月期鉛＜MPB3＞一度升至合約新高1,274.50美元，最終收報1,265美元，上漲12美元。
三個月期銅＜MCU3＞在4,550下方得到支撐，最終收報4,610美元，周二收盤報4,575。本周初一度觸及紀錄高位4,620.5。
三個月期鎳＜MNI3＞報14,900美元，漲150美元。三個月期錫＜MSN3＞從7,250美元降至7,200。
COMEX：
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三大幅收高，之前美國公布的消費者物價指數(CPI)較為溫和，激勵基金買家入市，推動市場扳回早盤跌幅，并創下合約新高。
“這些數據肯定是支撐當前市況的利好因素。經濟情況為基本金屬提供了支撐，尤其是銅。”Mitsui Bussan Commodities金屬研究分析師庫克表示。
3月期銅＜HGH6＞上漲0.90美分，收報每磅2.12美元，但脫離了合約高點2.1295美元。早盤一度跌至2.08美元。
現貨月1月銅＜HGF6＞收高0.10美分，至每磅2.17美元，交易區間位于2.1475-2.1770。
由于許多投資者退居觀望，交投淡靜，交易商認為很小的成交量就導致了價格的變動。
預估成交量為14,000口，周二成交量為8,064口。
許多交易商指出，每次市場下跌，都會有低接買盤支撐。
AMT
銅：更多的技術性清算活動打壓期銅一度下跌至4525美元／噸低位，但尾盤投機性空頭回補提振期銅反彈，并收于合約高點附近。建議繼續逢低買進。
鋁：期鋁即日表現出色。預計19日將有更多買盤。
鉛：整日持穩。沒有跡象顯示期鉛將回落，但應注意潛在的獲利了結和賣盤止損。
鋅：未提供。
錫：與其它基金屬相比，期錫即日表現令人失望。市場缺少新的買盤，且沒有跡象顯示期錫后市將上揚。
鎳：繼早盤下跌后，期鎳開始反彈，并高收于14900美元／噸。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低，從66美元水準回落，因美國天氣溫暖降低了對取暖油的需求，并令分析師預期餾分油庫存將再次增加。
2月原油期貨＜CLG6＞下跌0.58美元，或0.9%，結算價報65.73美元，此前在海外市場一度觸及去年9月30日以來最高位66.93。
2月汽油期貨＜HUG6＞跌5美分，或2.7%，至每加侖1.7733美元，2月取暖油期貨＜HOG6＞下滑3.60美分，或2%，至每加侖1.7555美元。
周三原油和油品期貨價格一度大幅上漲，因尼日利亞局勢動蕩不安，而且伊朗與西方國家就其核問題的爭端令市場擔心石油供應可能部分中斷。
倫敦國際石油交易所(IPE)3月布蘭特原油期貨＜LCOH6＞結算價跌0.71美元，或1.1%，報每桶64.19美元。
美國東北部天氣異常溫暖，該地區是全球取暖油消耗量最大地區。根據氣象預測機構Meteorlogix的天氣預報，直至周六，平均氣溫料將高于至遠高于正常水準。
美國能源資料協會(EIA)將于周四1530GMT公布1月13日當周石油庫存報告。
有消息稱，尼日利亞武裝人員威脅把他們的攻擊目標擴大至其他在該國的外資石油企業。
與此同時，伊朗就其核問題與西方國家的爭端令交易商擔心伊朗的石油出口。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周三跌至一周低點，因部分投資者和基金出脫部位來對近期漲勢鎖定獲利。此前東京工業品交易所(TOCOM)期金下滑。
2月期金＜GCG6＞下挫9.8美元，收于每盎司544.50美元，為1月11日以來低點。盤中交投區間介于558.30-543.10。
交易員稱，期金延續前一日跌勢。此前TOCOM期金因受到日股大幅下挫影響下滑。日股日經指數＜。N225＞周三下跌近3%。
“日本市場完全是獲利了結，由于日本股市下滑，市場不可能拋售持有的股票，因此他們拋售手中的多頭部位，而顯然他們持有黃金多頭。”一位黃金交易商稱。
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