|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4570 |
4578 |
4531 |
4555.5 |
80683 |
222952+1795 |
101775-175 |
|
錫 |
6700 |
6725 |
6637.5 |
6725 |
2575 |
18740-73 |
16950- |
|
鉛 |
1156.5 |
1182.5 |
1150.5 |
1182.5 |
12580 |
66144+899 |
47325+825 |
|
鋅 |
2004.5 |
2042.5 |
2004.5 |
2036.5 |
49818 |
143082+3697 |
387225-1300 |
|
鋁 |
2364.5 |
2376 |
2348 |
2374.5 |
138525 |
438980+5297 |
657400+3650 |
|
鎳 |
14600 |
14700 |
14400 |
14700 |
19481 |
504671128 |
36366-294 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3084 |
770 |
1255 |
712 |
198 |
1552 |
73112 |
80683 |
|
鋁 |
3612 |
1099 |
1004 |
380 |
939 |
1283 |
130208 |
138525 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4650/51 |
4555/56 |
3950/60 |
3560/70 |
|
鋁 |
2347.5/48 |
2362.5/63 |
2218/23 |
2110/15 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /1 月 18 日 |
9938 |
-1545 |
28482 |
-3104 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
29681 |
108 |
59758 |
-1258 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
39409 |
927 |
102391 |
1031 |
|
3 月 16 日 /3 個月 |
26947 |
484 |
39197 |
2793 |
|
4 月剩下部分 |
9033 |
128 |
19256 |
2028 |
|
5 月 1日/63個月 |
107944 |
1693 |
189896 |
3807 |
|
持倉總計 |
222952 |
1795 |
438980 |
5297 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
1月 |
2月 |
3月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
112/122.8b |
113/123b |
75.5/80.5b |
42/46b |
596/606b |
998/1008b |
|
LME鋁 |
13.4/11.4c |
12.9/10.5c |
5.4/3.4c |
0.5/2.5b |
144.5/149.5b |
255.5/260.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
2月 |
4600 |
26.93 |
125.67 |
105.75 |
8955/9484 |
208/0 |
|
3月 |
4600 |
28.05 |
178.52 |
191.42 |
8272/13868 |
40/0 |
|
4月 |
4550 |
28.07 |
231.60 |
247.41 |
4025/6698 |
8/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
1月 |
2月 |
3月 |
鋁 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
1 |
2 |
多頭 |
3 |
0 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
1 |
1 |
2 |
空頭 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
850 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4525 |
600 |
-275 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
750 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
55575 |
1875 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12475 |
1800 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
3975 |
325 |
+100 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
1200 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
101775 |
6150 |
-175 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0601 |
215.20 |
215.50 |
214.00 |
214.70 |
-0.80 |
471 |
2652 |
|
0602 |
213.00 |
213.60 |
212.60 |
213.30 |
-0.40 |
359 |
3451 |
|
0603 |
209.30 |
209.50 |
208.00 |
208.75 |
-0.75 |
5407 |
71854 |
|
0604 |
206.70 |
206.80 |
206.00 |
206.55 |
-0.65 |
65 |
904 |
|
0605 |
204.60 |
204.60 |
203.30 |
203.95 |
-0.80 |
671 |
11144 |
|
0606 |
202.10 |
202.30 |
201.60 |
201.60 |
-0.85 |
64 |
709 |
|
0607 |
199.80 |
199.80 |
199.00 |
199.00 |
-0.90 |
152 |
4873 |
|
0608 |
196.80 |
196.80 |
196.75 |
196.75 |
-0.90 |
3 |
310 |
|
0609 |
194.70 |
194.70 |
193.80 |
193.95 |
-0.95 |
20 |
2531 |
|
0610 |
191.95 |
191.95 |
191.95 |
191.95 |
-0.95 |
2 |
317 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
San |
|
|
7762 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商評市
LME:
交易商和分析師稱，倫敦金屬交易所(LME)期鋅和期鉛12日創新高，但交易量較少。與此同時，期銅表現依然疲軟。
分析師稱，投資于商品市場的基金仍為期價提供支撐，并有金屬交易商認為，由于市場流動性不佳抑制了交易活動，資金流動可能將延續至2月。
LME期鋅整日交易于2000美元/噸以上，尾盤測試11日高點。受基金買盤提振，鋅價一度上揚至2042.50美元/噸，日比上漲1.9%。
期鋅上揚也帶動了期鉛上漲。鉛價上揚至1182.50美元/噸，漲幅2.3%。
鑒于供應受限，LME期鋁仍然堅挺，僅盤中時受期銅疲軟拖累小幅下跌。
期鋁13日目標為2400美元/噸。
LME期銅遭遇持續的賣盤打壓，跌至4531.50美元/噸的日內低點，從而引發了4550美元/噸附近的部分賣盤止損。
分析師稱，期銅從期鋁和期鋅處獲得支撐，但由于其下破4550美元/噸，美元強勁，黃金價格疲軟，期銅跌勢可能將加劇。
COMEX:
交易商和分析師稱，雖然受空頭回補支撐，期銅遠離低點，但由于多頭進行清算，COMEX期銅12日收盤小幅下跌。
交易商和分析師補充道，期銅即日交易于狹窄區間，本地商家主導了市場走勢。
COMEX3月期銅主力合約下跌75點，收報2.0875美元/磅。
一名交易商稱，由于缺少持續的買盤支撐，期銅早盤下滑。該交易商還稱，雖然智利國家銅業公司(Codelco)罷工工人拒絕公司最新提議并持續罷工，該公司的生產并未受到影響。
分析師指出，3月期銅合約盤初交易于2.0800美元/磅至2.0950美元/磅的狹窄區間。
交易商稱，盤中，伴隨著少量交投，市場涌現大部分來自于本地交易商的空頭回補，但基金表現平靜。
該交易商稱，3月期銅合約阻力位在2.10美元/磅之上，而支撐位在2.07美元/磅附近。
LME銅庫存12日下降175公噸，至101,775公噸，COMEX銅庫存11日持平于7,762短噸。
AMT
銅：相比期鉛和期鋅的震蕩上揚，期銅上漲的機會更多，但4580美元/噸附近的阻力位卻有力抑制期銅上漲。預計此種情形將刺激期銅本周剩下幾天進一步下跌。
鋁：期鋁即日表現再次強勁。預計即日收于2373美元/噸附近及加拿大鋁業公司將關閉瑞士一家冶煉廠的消息將支撐鋁價上揚。
鉛：未提供。
鋅：未提供。
錫：即日進行區間交易。
鎳：收盤接近持平。
三、國際商品市場
能源市場:
紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨12日收盤持平，在盤中短暫突破每桶65美元之后，成品油期貨價格下挫又拖累油價回落。
早盤時油價上漲，因為有報導稱，尼日利亞油田遭到襲擊，導致該國原油產能下降22.6萬桶/日。
殼牌(Shell)位于石油儲量豐富的尼日爾三角洲Brass Creek地區的一處輸油管道發生爆炸，致使生產中斷。附近的E.A.近海油田的非核心職員已經撤離。
在這一意外事件發生之前，市場對于伊朗核問題攤牌可能導致該國石油出口中斷的擔憂也有所加重。
然而，受需求疲軟以及庫存增加影響，成品油期貨周四繼續下跌。
NYMEX二月原油期貨收盤持平于每桶63.94美元。
二月取暖油期貨下跌1.58美分，至每加侖1.7113美元。二月汽油期貨下跌0.91美分至每加侖1.7240美元。
貴金屬市場:
紐約商品交易所(COMEX)金價12日出現技術性回檔整理走勢，投資人認為金價連日大漲創25年來高點，短線上已經買超過熱。
目前14天期相對強弱指標已經來到72.9嚴重賣超區，累計今年以來金價上漲幅度高達5.2%，投資人狂購黃金主要是擔心高油價帶來通脹物價上升風險。
最近幾周以來黃金漲勢過于兇猛，分析師表示短線投資人投資報酬率已相當豐厚，因此急于獲利了結。
COMEX2月期金收跌0.8美元報每盎司549.30美元，技術派分析師不排除未來幾周金價下探520.00美元主要支撐。
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