|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4530 |
4598 |
4524 |
4568.5 |
70761 |
222688+1479 |
96400-1275 |
|
錫 |
6600 |
6725 |
6590 |
6675 |
9285 |
18982-44 |
17050-50 |
|
鉛 |
1098 |
1130 |
1098 |
1123.5 |
18353 |
63469+16 |
44275-125 |
|
鋅 |
1963.5 |
1997 |
1963 |
1972.5 |
49857 |
138858+1438 |
391025-625 |
|
鋁 |
2308.5 |
1334.5 |
2308.5 |
2323.5 |
115948 |
432221-5235 |
649950+1300 |
|
鎳 |
14375 |
15000 |
14375 |
14950 |
17935 |
48772+267 |
36756+240 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
3171 |
484 |
1056 |
672 |
318 |
1581 |
63479 |
70761 |
|
鋁 |
6120 |
915 |
1086 |
634 |
686 |
3883 |
102624 |
115948 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4688/89 |
4566/67 |
3945/55 |
3555/65 |
|
鋁 |
2319.5/20 |
2328.5/29 |
2170/75 |
2063/68 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /1 月 18 日 |
14741 |
-1320 |
38886 |
-4323 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33473 |
-567 |
64873 |
-1104 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38551 |
-146 |
99189 |
-3094 |
|
3 月 16 日 /3 個月 |
24824 |
1796 |
32788 |
2812 |
|
4 月剩下部分 |
7925 |
503 |
13114 |
582 |
|
5 月 1日/63個月 |
103174 |
1213 |
183371 |
-108 |
|
持倉總計 |
222688 |
1479 |
432221 |
-5235 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
1月 |
2月 |
3月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
110/115b |
112/127b |
73/78b |
37/42b |
600/610b |
985/995b |
|
LME鋁 |
13.5/11.5c |
10.0/8.0c |
5.5/3.5c |
0.5c/1.5b |
147.5/152.5b |
258.5/263.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
2月 |
4650 |
28.44 |
133.87 |
129.89 |
8804/9277 |
383/24 |
|
3月 |
4600 |
29.23 |
208.78 |
189.93 |
8252/13868 |
1560/760 |
|
4月 |
4550 |
29.00 |
260.02 |
245.21 |
4025/6274 |
1320/950 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
1月 |
2月 |
3月 |
鋁 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
0 |
4 |
多頭 |
2 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
0 |
1 |
空頭 |
2 |
2 |
3 |
|
10% |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4950 |
1025 |
-125 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
52575 |
1875 |
-400 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12475 |
100 |
-700 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
2225 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
3475 |
500 |
-50 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
96400 |
4300 |
-1275 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0601 |
216.80 |
217.00 |
216.70 |
216.70 |
1.15 |
704 |
3346 |
|
0602 |
215.00 |
215.50 |
213.90 |
213.90 |
1.00 |
327 |
3355 |
|
0603 |
210.20 |
212.00 |
209.30 |
209.70 |
1.10 |
8767 |
76938 |
|
0604 |
207.90 |
208.00 |
207.30 |
207.30 |
1.20 |
17 |
866 |
|
0605 |
205.30 |
206.70 |
204.60 |
204.70 |
1.40 |
1014 |
8354 |
|
0606 |
202.55 |
202.55 |
202.55 |
202.55 |
1.40 |
4 |
686 |
|
0607 |
199.00 |
201.00 |
199.00 |
199.50 |
1.50 |
446 |
4742 |
|
0608 |
197.75 |
197.75 |
197.25 |
197.25 |
1.50 |
0 |
308 |
|
0609 |
195.00 |
196.00 |
194.40 |
194.40 |
1.50 |
16 |
2472 |
|
0610 |
191.85 |
191.85 |
191.85 |
191.85 |
1.50 |
3 |
315 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
|
|
7762 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周一全面上漲，多頭仍主導市況。數月以來表現不及其他金屬的期鋅觸及紀錄高位，其他金屬達到或接近新高。
期鋅已經位于近17年高點，期鋁觸及17年新高。期銅觸及歷來高點，期鉛亦超越前次高點，達到紀錄新高。
新年伊始投資者似乎對金屬情有獨鐘，且貴金屬亦大幅上揚。
UBS投資銀行基本金屬分析師巴哈爾稱，所有人都認為商品是今年的最佳投資選擇的情況料將延續；在基本面仍然很好的情況下，新的資金追隨去年的贏家入市。
盡管一些分析師數月以來就表示金屬將大幅下挫，但價格的每一次下滑都吸引了新的買家。
三個月期鋅＜MZN3＞觸及自1989年3月以來最高水準，之前墨西哥集團一處鋅煉廠周五因電力過載而停產。該公司周一表示，說該煉廠能否重新開始生產為時尚早，但仍可以銷售庫存。
期鋅盤中觸及每噸1,998美元高位，晚場綜合交易收報每噸1,968，上漲2美元。其長期目標仍在2,000，這是1989年3月達到的紀錄高位。
LME鋅庫存下降625噸，至391,025，為2001年10月以來最低，這亦提振期鋅走勢。自2005年6月以來，鋅庫存從逾620,000噸穩步下滑，期鋅價格也最終加入長期的多頭行情，上漲近800美元或64%。
＊＊期銅和期鋁均勁升＊＊
三個月期銅＜MCU3＞盤中觸及歷來高位每噸4,595美元，晚場綜合交易收報每噸4,579，上漲65美元。
盡管今年以來LME銅庫存大幅上升，但期銅仍大幅上漲。
交易商指出，全球最大的銅生產商Codelco的工人罷工，有導致供給中斷的可能性。目前市場庫存僅能夠滿足數日的全球需求。
三個月期鋁＜MAL3＞晚場綜合交易收報每噸2,323美元，上漲15美元。稍早曾觸及17年高位2,335。
三個月期鎳＜MNI3＞收高675美元，報每噸14,975，為2005年9月以來最高。今年以來期鎳已上揚11%。
巴克萊資本在其每日報告中稱，“利好價格前景的因素是，有跡象顯示歐洲不？鋼行業有購買興趣。”
三個月期鉛＜MPB3＞受到期鋅的支撐，晚場綜合交易上漲23.5美元，報每噸1,123，稍早上漲至合約高位1,130美元。
三個月期錫＜MSN3＞在晚場綜合交易中無交易達成，最後報約6,650／6,700，上漲25美元。
COMEX：
交易商稱，由于需求仍然普遍強勁，紐約商品交易所(COMEX)期銅9日盤中接近合約高點，并可能將創下合約新高。
該交易商稱，許多基金和其他投機商都建立了大量多頭頭寸。
COMEX3月期銅9日盤中上漲100點，報2.0960美元／磅，此前曾觸及2.1090美元／磅高點，略低于1月4日創下的2.11美元／磅的合約高點。
AMT
銅：即日技術性買盤增多，市場波動較大。受庫存增加影響，預計后市將看跌，但鑒于銅價較高，后市跌幅可能不大。
鋁：鋁價似乎伴隨著期銅隔夜漲勢上揚。雖然即日僅收于2323美元／噸，但目前為止走勢仍無需擔憂。
鉛：即日上漲至新高，并高收。預計本周仍將進一步上揚。
鋅：未提供。
錫：未提供。
鎳：即日基金買盤再度提振期鎳走高，并高收。
三、國際商品市場
能源市場：
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一大幅收低，因美國天氣溫和，且供給充裕，蓋過了對于中東局勢擔憂的影響，并觸發獲利了結賣盤。
2月原油期貨＜CLG6＞結算價下跌0.71美元報每桶63.50，遠低于先前于海外市場觸及的64.61美元。
2月汽油期約＜HUG6＞結算價下跌4.78美分，至每加侖1.7677美元。2月取暖油期約＜HOG6＞結算價下滑3.29美分，至每加侖1.7677美元。
“近日交易主要受到天氣因素影響。美國東北部地區極為溫和。”Pioneer Futures的分析師稱。美國東北部地區是全球最大的取暖油消費市場。
“天然氣亦因天氣因素下滑，并拉低取暖油。”
倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨＜LCOG6＞結算價下跌0.71美元，報每桶62.01。
今日NYMEX原油期貨下跌，僅為八個交易日中第二次收低。而在之前的七個交易日中，期約上漲了6美元多，主要是受到投機性資金推動，這為今日的獲利了結埋下了伏筆。
＊＊天氣溫和抑制美國取暖燃料需求＊＊
全美氣象服務(NWS)周一估計，本周美國對取暖燃料的需求料較正常情況下低34%，因美國主要取暖地區天氣持續溫和。
據氣象服務機構Meteorlogix，未來五天美國東北部和中西部地區平均氣溫將高于正常水準。
交易商擔憂石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗證實其將重新開始研究核燃料。
OPEC計劃于本月底集會，重新考慮產量政策。截至目前各國部長表示第二季沒有必要削減產量，因為油價穩定且需求仍強勁。
交易商亦在關注中東局勢。以色列總理沙龍患病給以色列和巴勒斯坦之間的和平進程劃上了問號。
分析師平均預計美國政府周三將公布當周原油庫存減少60萬桶，餾分油庫存增加200萬桶，汽油庫存增加170萬桶。
貴金屬市場：
紐約商品交易所(COMEX)期金9日上漲超過9美元，創下25年來最高收盤價水平，主要是受到投資客，投機客以及避險基金大買所激勵，稍早金價一度出現技術性拉回走勢而下跌0.9%。
過去三周以來黃金漲幅過大，在短線買超過熱情況下早盤黃金出現技術回檔修正走勢，不過低接買盤意愿超乎預期，在買氣強勁之下金價回跌幅度相當有限，技術派專家認為金價在達到六百美元之前不會遇到太大阻力。
去年金價漲幅達到18%，而延續去年多頭走勢，年初以來金價上漲幅度已經達到6.1%，今日漲勢多少受到伊朗打算重新研究核能有關，但基本上與資金炒作有相當正面關系。
COMEX2月期金收漲9.30美元或1.7%報550.50美元，創下1981年1月23日以來最高收盤價水平。
| 
