|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4482 |
4545 |
4432.5 |
4525 |
88312 |
221209+2925 |
97625+625 |
|
錫 |
6625 |
6685 |
6575 |
6625 |
4197 |
19026-145 |
17100+175 |
|
鉛 |
1099.5 |
1103.5 |
1084.8 |
1099.8 |
13016 |
63453+1066 |
44400+1025 |
|
鋅 |
1966.5 |
1978 |
1925 |
1963 |
29416 |
137420+196 |
391650-950 |
|
鋁 |
2291 |
2313.5 |
14150 |
14325 |
146032 |
437456-325 |
648650-975 |
|
鎳 |
14275 |
14600 |
14150 |
14325 |
8983 |
48505+448 |
36516+354 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
2373 |
1036 |
575 |
870 |
634 |
2358 |
80466 |
88312 |
|
鋁 |
5585 |
1117 |
1238 |
2200 |
4428 |
3775 |
127689 |
146032 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4548/50 |
4435/36 |
3805/15 |
3415/25 |
|
鋁 |
2266/67 |
2278/79 |
2133/38 |
2027/32 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /1 月 18 日 |
16061 |
-1071 |
43209 |
-6982 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
34040 |
-678 |
65977 |
355 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38697 |
371 |
102283 |
-297 |
|
3 月 16 日 /3 個月 |
23028 |
1791 |
29976 |
2763 |
|
4 月剩下部分 |
7422 |
351 |
12532 |
852 |
|
5 月 1日/63個月 |
101961 |
2161 |
183479 |
2984 |
|
持倉總計 |
221209 |
2925 |
437456 |
-325 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
1月 |
2月 |
3月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
112.5/122.5b |
115/125b |
78.5/83.5b |
38/42b |
615/625b |
1005/1015b |
|
LME鋁 |
12.8/10.8c |
8.8/6.8c |
2.8/0.8c |
0.5/2.5b |
151.5/156.5b |
257/262b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
2月 |
4600 |
28.55 |
136.57 |
141.54 |
8700/9272 |
415/148 |
|
3月 |
4550 |
29.42 |
205.65 |
201.69 |
8302/13618 |
1324/317 |
|
4月 |
4500 |
29.18 |
253.06 |
257.00 |
3380/6044 |
134/14 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
1月 |
2月 |
3月 |
鋁 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多頭 |
5% |
0 |
0 |
3 |
多頭 |
1 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
0 |
1 |
2 |
空頭 |
2 |
2 |
4 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5075 |
1000 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
52975 |
2275 |
+500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13175 |
700 |
0 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
2225 |
0 |
+50 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
3525 |
550 |
+75 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
97675 |
5325 |
+625 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0601 |
213.00 |
215.90 |
211.85 |
215.55 |
1.70 |
|
|
|
0602 |
209.70 |
212.90 |
209.70 |
212.90 |
1.85 |
|
|
|
0603 |
204.90 |
209.50 |
204.20 |
208.60 |
2.55 |
|
|
|
0604 |
203.40 |
206.20 |
203.40 |
206.10 |
2.65 |
|
|
|
0605 |
199.60 |
203.50 |
199.00 |
203.30 |
2.60 |
|
|
|
0606 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
2.60 |
|
|
|
0607 |
195.80 |
198.00 |
195.80 |
198.00 |
2.60 |
|
|
|
0608 |
195.75 |
195.75 |
195.75 |
195.75 |
2.60 |
|
|
|
0609 |
191.00 |
194.00 |
191.00 |
192.90 |
2.60 |
|
|
|
0610 |
191.00 |
191.00 |
190.35 |
190.35 |
2.60 |
|
|
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
|
|
7762 |
- |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商評市
LME:
繼收復早盤失地后，倫敦金屬交易所(LME)期銅6日收盤接近持平。
LME期銅繼續主導其它基金屬走勢。當3個月期期銅盤前交易下跌1.7%，至4,435美元/噸時，其它基金屬也開始下滑。
交易商稱，獲利了結成為市場主要活動，而商品交易顧問賣盤涌現更使此活動加劇。
美國非農就業人數增加10.8萬低于預期的20萬打壓銅價，但黃金價格上揚卻為銅價提供支撐。
期銅上漲至4,500美元/噸以上，從而迫使之前的賣家進行空頭回補。
LME期鋁伴隨期銅下跌，但2,267.50美元/噸低點的支撐推動期鋁反彈。
雖然LME鎳庫存增長，但LME期鎳尾盤跟隨其它金屬上揚，并上漲至14,600美元/噸的4個月高點。
分析師稱，LME期銅、期鋁和期鋅都需要吸引更多基金買盤，才能維持漲勢。
AMT
銅：技術性獲利了結打壓期銅一度下跌至4430美元/噸低點，但尾盤新的技術性買盤推動期銅反彈。仍建議逢低買進。
鋁：期鋁交易于2270美元/噸附近時遭遇打壓，但受基金持續買盤的支撐。預計后市仍將有新的買盤。
鉛：未提供。
鋅：期鋅即日受壓沉重，由1960美元/噸迅速下滑至1930美元/噸，之后有所反彈。
錫：未提供。
鎳：期鎳即日再度上揚。預計后市賣盤將打壓鎳價。
三、國際商品市場
能源市場:
紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨6日收盤突破每桶64美元，這自10月中旬以來尚屬首次，而導致這一行情的原因是交易員們從對沖基金投資原油期貨興趣的增強中得到啟示，紛紛爭購原油期貨合約。
能源經紀公司TFS Energy Futures LLC交易所市場經理Addison Armstrong表示，本周的重大市場題材是有新的大宗商品投資資金流入原油期貨市場，這是有原因的，因為在過去幾年中投資者都能從大宗商品投資中獲益。
成品油期貨產品的普遍反彈幫助鞏固了原油市場漲勢，暖冬并不寒冷的氣溫以及市場對今年夏季耗油季節的再度關注推動汽油價格自去年9月以來首次超過取暖油價格。
NYMEX基準二月輕質低硫原油期貨上漲1.42美元，至每桶64.21美元，。倫敦國際石油交易所，二月布倫特原油期貨上漲1美元以上，收于接近每桶63美元的水平。
二月汽油期貨收盤漲2.85美分，至每加侖1.8155美元，創下去年10月12日以來近期合約的收盤新高。
二月取暖油期貨上漲1.25美分，收于每加侖1.8006美元，接近本周高點；倫敦國際石油交易所，一月柴油期貨漲2.25美元，至每噸538.25美元
貴金屬市場:
由于投資基金不斷買進黃金，紐約商品交易所(COMEX)期金價格6日走高創下1981年以來最高收盤價水平，維持本周周線收紅格局。
根據巴克萊公司分析，今年基金投資黃金金額增長38%至1100億美元，去年黃金年度漲幅達到18%，超過史坦普爾五百指數年度漲幅3%，以及十年期債券年度漲幅2%。
貴金屬分析師表示，每每金價回檔便有積極買盤承接，因此金價回檔空間有限，讓上漲結構相當堅實，預計短期內多頭走勢不容易被破壞。
COMEX2月期金收漲13.40美元或2.5%報每盎司541.20美元，5日金價回跌1.5%，6日便再重啟漲勢，稍早一度沖上541.80美元，為去年12月12日創下24年來高點544.50美元以來的次高記錄。
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