受技術(shù)性買盤和南美旱情的支撐 CBOT大豆收高

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)(2005年12月22日)

　　美灣大豆基差

美灣大豆基差

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　　根據(jù)芝加哥期貨交易所(CBOT)當(dāng)日結(jié)算價(jià)(美分／蒲式耳)計(jì)算出的大豆壓榨利潤(rùn)。(1蒲式耳大豆＝11磅豆油＋44磅豆粕(豆粉)＋4磅殘?jiān)?

　　合約　　　　　　　　　　利潤(rùn)　　　變動(dòng)

　　2006年1月　　　　　　　　　70.57　　＋1.67

　　2006年3月　　　　　　　　　62.03　　-1.16

　　2006年5月　　　　　　　　　57.76　　＋0.56

　　2006年7月　　　　　　　　　56.43　　-0.21

　　2006年8月　　　　　　　　　59.65　　＋2.19

　　2006年9月　　　　　　　　　62.61　　＋1.36

　　2006年11月／10月　　　　　　56.25　　＋1.70

　　2007年1月　　　　　　　　　59.59　　＋0.60

　　阿根廷大豆價(jià)格

　　阿根廷大豆周四收盤持平，未能獲益于芝加哥市場(chǎng)今日的漲勢(shì)，因本地買家意識(shí)到無(wú)須提高報(bào)價(jià)。　在主要的糧食出口港羅薩里奧，大豆價(jià)格持平于每噸530披索(合174美元)。　成交量微降至30,000噸，周三為40,000噸。　羅薩里奧一經(jīng)紀(jì)商稱，“盡管芝加哥期貨交易所(CBOT)今日攀升，但此間市場(chǎng)的價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)，因?yàn)閴赫ド桃庾R(shí)到豆農(nóng)愿意按目前的價(jià)格出售。”　2006年4月／5月交貨的阿根廷大豆價(jià)格漲2美元，至每噸170美元。

　　到中國(guó)港口國(guó)際糧船運(yùn)費(fèi)

　　CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)每日評(píng)述

　　豆類市場(chǎng)報(bào)道：

　　CBOT大豆期貨周四收高，受技術(shù)性買盤和南美旱情支撐　

　　受技術(shù)性買盤和市場(chǎng)對(duì)南美大豆種植區(qū)干旱天氣憂慮的支撐，芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收升，盤中一度創(chuàng)下3個(gè)月新高。　

　　周四收盤，1月大豆合約一度上漲10-1／4美分，報(bào)每蒲氏耳6.16-3／4美元。不過(guò)隨後有所回落，1月合約收高6-1／4美分，報(bào)6.12-3／4美元。3月大豆合約上漲6美分，收?qǐng)?bào)6.25 1／4美元／蒲。　

　　分析師稱，在節(jié)前的少量交投中，技術(shù)性買盤推動(dòng)大豆期貨一度上漲至3個(gè)月新高，之后，買盤興趣開(kāi)始衰竭，致使大豆期貨開(kāi)始區(qū)間震蕩走勢(shì)。　

　　除受技術(shù)性買盤推動(dòng)外，市場(chǎng)對(duì)南美大豆種植區(qū)干旱天氣的憂慮、周度出口銷售報(bào)告良好以及外部市場(chǎng)堅(jiān)挺均支撐大豆期貨上揚(yáng)。　

　　對(duì)1月合約的展期依然是當(dāng)日亮點(diǎn)，交易商在周末假期前最后一個(gè)完整交易日里結(jié)清頭寸，這支撐了價(jià)格。　

　　CBOT谷物和油籽市場(chǎng)將在周五中午提前休市，周一亦休市，以慶祝圣誕節(jié)。　

　　分析師稱：“有關(guān)南美大豆產(chǎn)量存在太多不確定性。”　

　　阿根廷和巴西未來(lái)幾天的天氣有喜有憂，令交易商心存謹(jǐn)慎，且又適逢假期即將來(lái)臨。　

　　氣象預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)DTN Meteorlogix Weather周三稱，阿根廷和巴西在未來(lái)幾天內(nèi)預(yù)計(jì)將有零星降雨。但是南美的總體天氣狀況將比正常水平更近干燥。阿根廷22日和23日降雨較少。不過(guò)，從22日開(kāi)始，炎熱的情況將有所緩解。巴西方面，預(yù)計(jì)本周末有零星陣雨，但作物帶前景仍比正常干旱，氣溫趨于正常到高于正常水平，在華氏90度左右。　

　　交易商對(duì)于阿根廷出現(xiàn)的干旱天氣表示憂慮。　

　　“有關(guān)價(jià)格將走高的傳言越來(lái)越多了--這和白銀、黃金和石油的價(jià)格走勢(shì)類似。”　

　　這使得投資者離場(chǎng)觀望，猜測(cè)CBOT農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)在新年之後將迎來(lái)一波基金買盤。　

　　“這仍然主要是由資金流動(dòng)影響的。”一交易商稱。　

　　周四公布的一周出口銷售數(shù)據(jù)帶來(lái)支撐，不過(guò)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的11月壓榨數(shù)據(jù)讓人有些失望。　

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)22日公布的周度出口銷售報(bào)告顯示，截至12月15日當(dāng)周2005／06市場(chǎng)年度銷售量總計(jì)為829,800噸，主要買主為中國(guó)295,000噸，亦帶來(lái)支撐。報(bào)告前的預(yù)測(cè)區(qū)間為50-70萬(wàn)噸。　

　　美國(guó)統(tǒng)計(jì)普查局的壓榨報(bào)告稱，11月美國(guó)大豆壓榨量為1.515億蒲，與交易商預(yù)期均值1.519億蒲一致。　

　　在各個(gè)市場(chǎng)基金都是凈買入者，基金購(gòu)買了大約2,500手大豆期貨合約。　

　　在1月合約的第一通知日12月30日之前，交易商繼續(xù)將合約展期。　

　　周四大豆中西部現(xiàn)貨基差持平。　

　　南美大豆期貨收高。3月合約上漲7美分，收?qǐng)?bào)6.51美元／蒲。　

　　交易商動(dòng)向：　

　　在大豆期貨交易中，花旗(Citigroup)買入400手3月，UBS證券買入1,000手3月，　各個(gè)公司的買盤零星。ADM投資者賣出300手1月，　芝加哥邦吉(Bunge Chicago)賣出500手3月，UBS證券賣出300手1月。估計(jì)商品基金買盤接近2000手。大豆期貨成交量估計(jì)為72,692手。　

　　大豆相關(guān)產(chǎn)品：　

　　豆粕期貨收?qǐng)?jiān)，繼續(xù)攀升，盡管存在超買條件。技術(shù)性強(qiáng)勢(shì)和堅(jiān)挺的國(guó)內(nèi)需求為支持性因素，交投活躍的3月合約即將填滿圖表缺口205.20美元。　

　　1月豆粕合約結(jié)算價(jià)漲2.70美元，報(bào)每短噸203.60，創(chuàng)四個(gè)月來(lái)最高。3月豆粕合約上漲2.40美元，收?qǐng)?bào)203.60美元／短噸。　

　　美國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布，美國(guó)11月豆粕庫(kù)存為305,238噸，低于交易商平均預(yù)期的33.70萬(wàn)短噸，原預(yù)估區(qū)間為231,000-358,000噸。　

　　在各個(gè)市場(chǎng)基金都是凈買入者，基金購(gòu)買了1,500-2,000手豆粕期約。　

　　USDA稱，截至12月15日當(dāng)周豆粕銷售量為8.41萬(wàn)噸，低于預(yù)測(cè)區(qū)間的10-15萬(wàn)噸。　

　　在豆粕期貨交易中，來(lái)自各個(gè)公司的買盤零散，嘉吉、Calyon金融、飛馬和Rand金融為主要賣家。豆粕成交量估計(jì)為35,085手。　

　　豆油期貨收高，受到技術(shù)因素激發(fā)的假前結(jié)算和低于預(yù)期的普查局11月庫(kù)存數(shù)據(jù)支撐。3月豆油的份額收于34.83%。3月壓榨利潤(rùn)收于62美分。　

　　1月豆油合約收高0.18美分，報(bào)每磅21.40,3月豆油合約上漲21點(diǎn)，收?qǐng)?bào)21.76美分／磅。　

　　在各個(gè)市場(chǎng)基金都是凈買入者，基金購(gòu)買了1,500-2,000手豆油期約。　

　　普查局報(bào)告中的豆油庫(kù)存數(shù)據(jù)為19.01億磅，低于交易商預(yù)期均值19.89億磅和預(yù)測(cè)區(qū)間的低端。豆油單產(chǎn)為11.60磅／蒲。　

　　美國(guó)豆油銷售令人失望，USDA稱，截至12月15日當(dāng)周豆油銷售量為400噸，低于此前交易商預(yù)測(cè)的1-2萬(wàn)噸區(qū)間。　

　　在豆油期貨交易中，ADM投資者服務(wù)買入200手5月和200手7月，ABN Amro和Calyon金融各買入300手3月，　Man金融買入500手3月。ADM投資者服務(wù)賣出400手3月，　飛馬賣出600手3月，　Rand金融和Tenco各賣出200手3月。豆油成交量估計(jì)為23,537手。　

　　馬來(lái)西亞棕櫚油期貨收高。　

　　小麥?zhǔn)袌?chǎng)報(bào)道：　

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收高，在長(zhǎng)周末假期之前市場(chǎng)因空頭回補(bǔ)而反彈。　

　　由于鮮有基本面消息推動(dòng)市況，交易商轉(zhuǎn)而關(guān)注技術(shù)面因素。基金仍持有大量?jī)艨疹^部位，場(chǎng)內(nèi)交易商猜測(cè)什么價(jià)位能夠促使他們更多平倉(cāng)。　

　　小麥期約呈現(xiàn)技術(shù)性強(qiáng)勢(shì)，收于日高附近。3月期約突破3.29美元的阻擋，不過(guò)仍略低于11月15日達(dá)到的高位3.31-1／2美元。　

　　CBOT-3月小麥合約結(jié)算價(jià)上漲3-1／4美分，至每蒲式耳3.30-3／4美元，盤中曾達(dá)到3.31-1／4美元。遠(yuǎn)月合約上漲2至4美分不等。　

　　大豆和玉米期貨的強(qiáng)勢(shì)亦惠及此間市場(chǎng)。　

　　分析師稱，技術(shù)性強(qiáng)勁支撐小麥期貨上揚(yáng)，此外，22日美國(guó)谷物和油籽市場(chǎng)買盤興趣強(qiáng)烈以及市場(chǎng)對(duì)南部小麥種植區(qū)干旱天氣持續(xù)擔(dān)憂也為小麥期貨提供支撐。　

　　他表示，由于阻力位被破引發(fā)了止損買盤，從而為小麥期貨上揚(yáng)清除障礙，小麥期貨上漲又繼續(xù)吸引了大量買盤。　

　　CBOT市場(chǎng)周五將因圣誕節(jié)假期提前在格林威治時(shí)間1800(北京時(shí)間周六凌晨2：00)收市，周一將全日休市。　

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的一周出口報(bào)告被視為對(duì)市場(chǎng)中性。　

　　USDA稱，截至12月15日當(dāng)周，美國(guó)小麥出口銷售量為52.27萬(wàn)噸，比前一周低27%，但比前四周均值高14%。數(shù)據(jù)公布前，分析師預(yù)計(jì)，小麥出口銷售量在40-60萬(wàn)噸區(qū)間。　

　　小麥期貨成交量估計(jì)為25,972手。　

　　玉米市場(chǎng)報(bào)道　

　　芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四技術(shù)性收高，觸及一個(gè)月高位，緊隨豆類期貨的漲勢(shì)。　

　　CBOT場(chǎng)內(nèi)一交易商表示：“受大豆和豆粕期貨走勢(shì)影響，盤中持續(xù)涌現(xiàn)空頭回補(bǔ)，推動(dòng)玉米合約突破了幾個(gè)主要的技術(shù)點(diǎn)位”。　

　　他補(bǔ)充道：“從基本面而言找不到原因，不過(guò)只看圖表的話，仍是不錯(cuò)的”。　

　　3月玉米合約收高2-3／4美分，報(bào)每蒲氏耳2.12-3／4美元。3月合約一度突破2.12和2.10的技術(shù)水準(zhǔn)，每次均觸發(fā)了少量零散的農(nóng)莊銷售玉米。　

　　遠(yuǎn)月合約漲1／2只2-1／2美分不等。　

　　由于節(jié)前市場(chǎng)交易情況使得期價(jià)持續(xù)波動(dòng)且交易量較少，玉米期貨即日大部分時(shí)間都在整固漲幅。　

　　尾盤時(shí)少量的本地買盤支撐3月合約上破2.12美元／蒲的阻力位。之后，基金買盤進(jìn)一步推動(dòng)3月合約收盤時(shí)創(chuàng)下10月末來(lái)的收盤新高。　

　　USDA周度出口報(bào)告顯示，截至12月15日當(dāng)周玉米出口銷售量總計(jì)為88.55萬(wàn)噸，雖然該數(shù)據(jù)高于分析師的預(yù)期，但對(duì)市場(chǎng)影響不大。　

　　在玉米期貨交易中，UBS買入2,000手3月，　Calyon金融買入1,000手3月，　Man金融買入500手3月，寶德信買入300手3月，　DT貿(mào)易公司買入200手3月。　

　　拋盤方面，嘉吉賣出300手3月，　飛馬賣出300手3月，　R。J。O’Brien賣出300手3月和100手7月，　Rosenthal賣出100手3月。　

　　商品基金買入約5,000-6,000手合約。玉米合約的成交量預(yù)估為64,417手。

　　CFTC持倉(cāng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　注：非綠色均為估計(jì)值，目前基金持有凈多單頭寸2000張