|
一、國際金屬交易數據
LME基金屬市場主要交易數據
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉及增減 |
庫存及增減 |
|
銅 |
4411.5 |
4439 |
4400.5 |
4434.5 |
52053 |
211186-1357 |
80900+300 |
|
錫 |
6587.5 |
6625 |
6475 |
6575 |
6514 |
18595-165 |
15620+280 |
|
鉛 |
1092.5 |
1108.5 |
1090.5 |
1107.5 |
21212 |
60342+337 |
40075+675 |
|
鋅 |
1841 |
1900 |
1841 |
1895 |
23609 |
139164-238 |
405325-2450 |
|
鋁 |
2235 |
2252.5 |
2234 |
2247.5 |
118314 |
422193-5299 |
637325+3150 |
|
鎳 |
13237.5 |
13400 |
13237.5 |
13395 |
10090 |
48279-1154 |
32814+642 |
LME銅鋁當日交易情況
|
品種 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
辦公室交易 |
總計 |
|
第一節 |
第二節 |
第一節 |
第二節 |
|
銅 |
1247 |
831 |
447 |
88 |
801 |
1505 |
47134 |
52053 |
|
鋁 |
15002 |
331 |
292 |
633 |
194 |
600 |
101262 |
118314 |
LME銅鋁官方結算價格
|
品種 |
現貨 |
3個月期 |
15個月期 |
27個月期 |
|
銅 |
4555/56 |
4405/10 |
3780/90 |
3380/90 |
|
鋁 |
2238.5/39 |
2239/39.5 |
2072/77 |
1982/87 |
LME銅鋁持倉情況
|
日期 |
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
現貨 /1 月 18 日 |
28417 |
-2232 |
65398 |
-5807 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
34493 |
-417 |
66754 |
-251 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
39114 |
-9 |
99023 |
-587 |
|
3 月 16 日 /3 個月 |
8367 |
803 |
6002 |
1431 |
|
3 月剩下部分 |
10 |
0 |
120 |
0 |
|
4 月 1日/63個月 |
100785 |
498 |
184896 |
-85 |
|
持倉總計 |
211186 |
-1357 |
422193 |
-5299 |
LME銅鋁合約間主要差價
|
品種 |
現貨 |
1月 |
2月 |
3月 |
3個月期 |
3個月期 |
|
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/3個月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME銅 |
154.5/164.5b |
127.5/137.5b |
76.5/81.5b |
17.5/21.5b |
623/633b |
1019/1029b |
|
LME鋁 |
1.0/3.0b |
7.5/9.5b |
6.0/7.5b |
3.0/5.0b |
157.5/162.5b |
253.5/258.5b |
LME期銅期權行情
|
月份 |
敲定價 |
波動率 |
看漲權 |
看跌權 |
持倉情況 |
成交量 |
|
1月 |
4550 |
25.25 |
92.70 |
80.24 |
8160/9752 |
81/180 |
|
2月 |
4500 |
28.21 |
172.95 |
164.51 |
8222/8029 |
80/660 |
|
3月 |
4450 |
29.00 |
221.15 |
221.65 |
7794/12668 |
0/0 |
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
|
銅大持倉數據 |
12月 |
1月 |
2月 |
鋁 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多頭 |
5% |
1 |
0 |
4 |
多頭 |
2 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空頭 |
5% |
2 |
0 |
3 |
空頭 |
2 |
2 |
1 |
|
10% |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME銅庫在世界各地分布
|
國家 |
倉庫地點 |
在庫量 |
注銷倉單 |
庫存增減 |
|
比利時 |
安特衛普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德國 |
不來梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
漢堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
熱那亞 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃納 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷蘭 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
75 |
75 |
0 |
|
韋辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韓國 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
45050 |
6875 |
+800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11750 |
2125 |
+150 |
|
阿聯酋 |
迪拜 |
AE |
1525 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞羅納 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
畢爾巴鄂 |
BILBAO |
1750 |
925 |
-100 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英國 |
艾馮郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫爾 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
紐卡斯爾 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德蘭 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美國 |
巴爾的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
長灘 |
LONG BREACH |
825 |
50 |
-550 |
|
洛杉磯 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奧爾良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
總 計 |
80900 |
10075 |
+300 |
COMEX銅市主要交易數據
|
月份 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
|
0512 |
218.80 |
221.00 |
218.00 |
220.60 |
2.70 |
1014 |
2553 |
|
0601 |
210.50 |
211.85 |
210.10 |
211.85 |
1.60 |
692 |
4556 |
|
0602 |
206.20 |
207.10 |
206.20 |
207.10 |
1.10 |
466 |
2976 |
|
0603 |
201.70 |
203.35 |
201.30 |
202.55 |
0.80 |
6776 |
73770 |
|
0604 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
0.75 |
54 |
793 |
|
0605 |
196.00 |
197.30 |
196.00 |
196.75 |
0.70 |
226 |
7293 |
|
0606 |
194.45 |
194.45 |
194.45 |
194.45 |
0.70 |
19 |
640 |
|
0607 |
191.00 |
191.60 |
191.00 |
191.55 |
0.70 |
15 |
4663 |
|
0608 |
188.80 |
188.80 |
188.80 |
188.80 |
0.70 |
46 |
268 |
|
0609 |
186.30 |
186.30 |
186.30 |
186.30 |
0.70 |
10 |
2105 |
|
成交量 |
總持倉 |
持倉增減 |
庫存 |
庫存增減 |
|
11000 |
|
|
6404 |
+1816 |
CTFC持倉結構數據
|
日期 |
非商業頭寸 |
商業頭寸 |
可報告頭寸 |
不可報告頭寸 |
基金凈頭寸 |
|
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
二、期商評市
LME：
倫敦金屬交易所（LME）期鋅周四在綜合交易尾盤一度升至近17年高點，交易商稱，供給疑慮激發買盤。
三個月期鋅收報每噸1,896美元，較上日上漲46美元，創自1989年3月以來最高。
LME一交易商稱：“觸發了大量的止損單，中國煉廠問題帶來支撐。”
期鋅周三上漲約30美元，因有消息稱，中國年產約14萬噸的第三大冶煉廠暫時關閉。
三個月期銅收報4,430美元，較周三上漲15美元。
期銅今年已經累計上揚超過40美元，自從本月觸及4,478美元的紀錄高點之後，走勢變化難測。
“年關日益臨近，基本金屬市場的人氣大體保持不變，今年有望迎來強勁的收局。”東方匯理金融期貨公司分析師艾哈邁德稱。
“接近年末，交易商們都傾向于不再交易，所以場內流動性有限。”
但是其他分析師不太相信2006年之前市場會有大的變動。
“由于交投清淡，我認為年底前不會有太大變化。市場看來比較穩定，但至于投資者在新的一年重回市場之後會有何動作，仍須拭目以待。”Man Financial的分析師梅爾表示。
三個月期鋁報2,246美元，昨日報2,240。三個月期鎳報13,275美元，漲75美元。
LME鎳庫存本月上升近10,000噸，達到32,000噸左右，打壓其價格下跌。
歐洲不銹鋼產量自4月減少約25％，亦令期鎳承壓。
三個月期錫報6,550美元，跌50美元。但期鉛漲12美元，報1,107美元。
COMEX：
紐約商品期貨交易所（COMEX）周四微幅收高，得益于空頭回補的支撐，而倫敦金屬交易所（LME）期鋅揚升也帶動了期銅市場。
指標3月期銅漲0.80美分，收報每磅2.0255美元，盤中介于2.0130－2.0335間波動。
現貨月12月銅收報每磅2.2060 美元，脫離了新近觸及的紀錄高點2.21美元，但仍然創下了收盤價新高。
交易商稱，12月期銅之所以在周四創下紀錄新高，是因為月末將至需要回補空頭部位。
周四的成交量仍然稀少。預估COMEX最終成交量為11,000口，高于周三的9,341口。
AMT
銅：由于大多數投機者扎平頭寸，期銅即日表現再度淡靜。新的一年到來前，市場交投都很平靜，建議下周繼續保持少量頭寸。
鋁：由于即日大部分時間鋁價都受賣盤打壓，期鋁即日表現異常淡靜。
鉛：即日表現平靜，但持穩。
鋅：期鋅即日表現強勁。空頭回補和新的基金買盤推動鋅價由1865美元／噸上漲至1895美元／噸。預計即日高收將吸引新的買盤在23日和下周出現。
錫：期錫即日走勢沉重，3個月期期錫仍將承壓。
鎳：受尾盤空頭回補提振，期鎳高收于13350美元／噸，但預計后市將下跌。
三、國際商品市場
能源市場：
美國原油期貨周四收低，因上周的天然氣庫存降幅低于預期，導致天然氣合約價格下滑近10％。
NYMEX－2月原油期貨結算價跌0.28美元，報每桶58.28。
1月取暖油合約結算價跌1.64美分，報每加侖1.74美元。
據美國能源資料協會（EIA），美國天然氣庫存上周僅減少1,620億立方尺，接受路透訪問的分析師原平均預期減少1,690億立方尺。
該數據進一步打壓了天然氣期貨。據氣象機構Meteorlogix，美國東北部到周一的天氣預期要接近至高于正常溫度，這本已令天然氣期貨承壓。
1月天然氣期貨結算價報每百萬英熱單位12.923美元，下跌1.348美元。
有消息稱石油輸出國組織（OPEC）在截至1月7日的四周內的日出口量下降了15萬桶，季節性的供給下滑大多由西方國家煉廠承擔，這緩沖了原油價格的跌勢。
一分析師稱，OPEC向客戶發運的現貨和有期合約船貨從每日2,485萬桶跌至2,470萬桶。
他表示，提供給煉廠的船貨日供給量自從12月17日觸頂之後，已經下滑了35萬桶。這已經是連續第三周下跌。
1月汽油期約結算價上漲0.42美分，至每加侖1.5406美元。
NYMEX周五將在1800GMT提前休市。周一將因圣誕節假期而關閉。
繼尼日利亞石油管線周二遭攻擊後，殼牌推遲了一些石油的出口。
殼牌推遲了每日逾30萬桶的尼日利亞石油出口，之前該公司被迫關閉了每日輸油18萬桶的管道。
石油交易員表示，大概要向後推遲六天左右。
據EIA，美國原油庫存上周增加130萬桶，至3.225億桶，目前較一年前水準增加3,550萬桶。
煉廠產能利用率減少1.6個百分點，至88％，原油日進口量減少57萬桶，至990萬。
包括取暖油在內的餾分油庫存減少280萬桶，至1.277億，較去年同期高出約300萬桶。
取暖油庫存減少150萬桶，報5,590萬，較去年同期高出560萬桶。
貴金屬市場：
紐約商品期貨交易所（COMEX）期金周四突破了每盎司500美元的水準，收高近2％，年終的帳面調整加劇了價格波動。
2月期金收高9.70美元，報每盎司505.00美元。現貨金報502.30／3.10美元，昨日尾盤報493.30／4.60美元。倫敦金午後定盤價為500元。
一經紀商稱，短線投資者周四早盤在金價升向500美元的過程中一路作空，但是當期金最終突破該水準時，他們被迫回補空頭。在一家投資銀行在504.70美元左右拋售期金之後，市場進一步擴大漲幅。
500美元水準在近期而言相當重要。本周稍早，基金在500美元下方設置停損單，以出脫期金部位。
3月期銀收高14.3美分至每盎司8.5780美元。現貨白銀報每盎司8.49／52美元，高于昨日的8.36／39，周四定盤價為8.385美元。
1月鉑金（白金）合約上漲7.90美元至每盎司964.50美元，現貨鉑金報960／964美元。
3月鈀金合約上漲0.90美元至每盎司251.10美元。現貨鈀金收報247／251美元。
| 
