未受獲利回吐擔憂影響 LME期銅收高窄幅波動

http://whmsebhyy.com 2005年12月22日 09:08 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4426	4435	4379	4410.5	69399	212543-6486	80600+3550
錫	6550	6650	6537.5	6600	4468	18760-943	15340+140
鉛	1082.5	1096.5	1076.5	1094.5	32960	60005-2129	39400+375
鋅	1821	1850	1812	1844.5	36805	139402-1504	407775-2525
鋁	2224	2244.5	2217.5	2234.5	114594	427492-23602	634175+2825
鎳	13287.5	13300	13150	13225	36296	49433-2266	32172+954

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1552	835	165	211	259	1063	65304	69399
鋁	4236	116	1041	559	131	748	107662	114

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4575/76	4410/12	3795/05	3405/15
鋁	2233.5/34	2229.5/30	2068/73	1973/78

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /1 月 18 日	30649	24628	71205	44456
1 月 19 日 /2 月 15 日	34910	4635	67005	-2945
2 月 16 日 /3 月 15 日	39123	4474	99610	30227
3 月 16 日 /3 個月	7564	-39789	4571	-95111
3 月剩下部分	10	0	120	0
4 月 1日/63個月	100287	-434	184981	171
持倉總計	212543	-6486	427492	-23602

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	1月	2月	3月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	160/170b	126/136b	73.5/78.5b	14.0/18.0b	610.5/620.5b	1006.5/1016.5b
LME鋁	2.5/4.5b	8.0/10.0b	6.0/8.0b	3.5/4.0b	162.5/167.5b	253.5/258.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
1月	4550	26.03	90.19	94.18	8160/9702	984/66
2月	4500	28.91	170.18	179.12	8182/7891	404/776
3月	4450	29.38	216.14	234.95	7794/12668	1748/5299

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		12月	1月	2月	鋁	12月	1月	2月
多頭	5%	1	1	0	多頭	2	4	2
	10%	1	1	0		2	1	0
	20%	0	0	1		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	2	2	0	空頭	2	2	5
	10%	0	0	2		1	0	0
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	75	75	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	19800	0	+3100
韓國	BUSAN	BUSAN	44250	6775	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11600	2425	+500
阿聯酋	迪拜	AE	1525	0	+25
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	1850	1025	+500
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	1375	600	-575
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			80600	10925	+3550

　　COMEX銅市主要交易數據

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
11000			4588	+208

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收高，窄幅波動，未受對年底可能出現獲利回吐的擔憂的影響。期鋅受到中國供應出現問題的支撐。

　　三個月期銅＜MCU3＞報每噸4,415美元，昨日收報4,410美元。

　　“一直有少量獲利回吐，但下檔受到支撐。年底可能大漲，2006年初可能出現一些賣盤�！币晃唤灰咨瘫硎尽�

　　雖然成交量萎縮，但由于假日即將來臨，期銅的波動性下降。

　　“年底將近，價格波動范圍越來越小，可能預示即將出現向上或向下突破�！盡an Financial的梅爾表示。

　　其他分析師稱，由于有更多的基金打算在明年投資于商品，銅價很可能繼續維持堅挺，或者至少在供給增加時免于重挫。

　　期鋅上漲29美元至1,850美元，接近上周所及的近17年高點1,863美元，因市場對中國的供給感動擔憂。

　　中國國營電視臺周三稱，中國第三大鋅冶煉廠已經因水污染事故而被勒令停產整頓。

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　　此外，中國也表示將限制對新的鋁和鎂冶煉項目的投資，不再允許興建其他金屬的小型冶煉廠。

　　為了降低國內買家的成本，中國還對銅精礦和廢鋼等材料實行進口許可制。

　　Sempra Metals的分析師坎普表示，“由于礦產商已通過合并鞏固了自己的地位，中國試圖調整權力平衡，改善自己的處境。”

　　三個月期鋁＜MAL3＞漲15美元，報2,240美元。三個月期鉛＜MPB3＞報1,095美元，漲12美元。三個月期鎳＜MNI3＞報13,200美元，周二報13,350。三個月期錫＜MSN3＞報6,600美元，跌50美元。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三溫和收低，持有空頭的人士繼續拋盤，不過交易商稱期價每次的下滑均給予多頭買入良機。

　　指標3月期銅＜HGH6＞跌0.25美分，收報每磅2.0175美元，盤中介于1.9930-2.0240間波動。

　　現貨月12月銅＜HGZ5＞收高1.40美分，報每磅2.1790美元。盤中交投區間為2.1475至2.18。

　　市況仍清淡，已持續了約一周，很多交易商已經離場度假，其很多正忙于年底的收尾工作。

　　預估COMEX最終成交量為11,000口，高于周二的6,433口。截至周二未平倉合約增加8口，至101,998。

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：即日表現強勁，一度測試2215／20區間，最終高收于2240美元／噸附近。

　　鉛：即日持穩，但交易量較少。預計如果期鉛上漲至1100美元以上，市場參與者將進行獲利了結，離市慶祝圣誕節。

　　鋅：未提供。

　　錫：期錫即日走勢沉重，建議逢高售出。

　　鎳：即日表現平靜，預計鎳價后市很快將下滑至更低水平。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　美國

原油期貨周三收高，盡管上周原油庫存意外增加，因取暖油期約在庫存降幅大于預期的激勵下大漲。

　　2月合約＜CLG6＞結算價報58.56美元，漲0.47美元。

　　1月取暖油期約＜HOF6＞結算價漲3.61美分，報加侖1.7564美元，1月汽油期約＜HUF6＞漲3.42美分，報每加侖1.533美元。

　　美國能源資料協會(EIA)稱，美國一周原油庫存增加130萬桶至3.225億桶。路透調查的分析師平均預期減少100萬桶。

　　目前原油庫存較上年同期高3,550萬桶。

　　“EIA的數據對于產品油期貨有利，但對于原油期貨利空。”IFR Energy Service的能源分析師伊文斯表示。

　　美國餾分油庫存上周減少280萬桶，降幅大于預期，但仍比去年同期高300萬桶左右。

　　取暖油庫存減少150萬桶至5,590萬桶，汽油庫存減少30萬桶至2.041億桶，比去年同期低1,040萬桶。

　　石油巨擘皇家荷蘭殼牌石油繼尼日利亞一石油管線遭到攻擊後，已經關閉了兩處油田，停止每日17萬桶原油的生產。

　　但天氣情況利空。據氣象部門Meteorlogix預測，美國東北部周五到下周一的溫度將回升至正常溫度之上。

　　全美氣象服務(NWS)本周表示，本周美國取暖油需求將接近正常水平，對于各種取暖燃料的總體需求料比正常水平低3%。

　　它預測1-3月美國大部分地區的氣溫將高于正常水平。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三在震蕩交投中收低，大量的獲利了結打壓了金價，不過市場已經消化了該因素，投資前景依舊看漲。期金上周觸及25年高點。

　　“場內基金賣盤加劇。最近幾天一直這樣�！秉S金交易公司一交易商說�！笆懿课徽{整和市場人士操作影響，黃金今年的走勢格外動蕩。”

　　COMEX-2月期金＜GCG6＞收低1.70美元，報每盎司495.30，盤中介于497.70至492.30間波動，後者為自11月23日以來最低。預估成交量為45,000口，周二官方成交量為67,195口。

　　期金周二下跌9.10美元，較周一所及的紀錄高點511.40大幅修正。交易商目前正在對1月初的黃金走勢未雨綢繆。

　　周二未平倉合約減少8,381口，至324,429口。

　　交易員稱，近期東京工業品交易所(TOCOM)的走勢為此間市場定下基調。小型投資者的賣盤，令TOCOM以日圓計價的期金周三跌逾2%。

　　現貨金＜XAU＝＞午後尾盤報493.30／4.60，高于周二紐約市場收盤水準492.90／3.70。周三倫敦金午後定盤價報489。

　　3月白銀期貨＜SIH6＞收高4.0美分，報每盎司8.435美元，周二一度挫跌25美分。今日的交投區間為8.445-8.29美元，該合約較上周所及的高點9.345跌逾1美元。

　　預估成交量為17,000口，周二報20,074。

　　現貨銀＜XAG＝＞收報8.36／39美元，高于周二尾盤的8.29／32。

　　NYMEX-1月鉑金(白金)期貨＜PLF6＞跌4.40美元，報每盎司956.60�，F貨鉑金＜XPT＝＞報952／955。

　　3月鈀金＜PAH6＞下滑6.90美元至250.20�，F貨鈀金＜XPD＝＞　收報244／248。

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